Martin gerçekten o kadar kötü mü? Yoksa nasıl pişireceğinizi bilmeniz mi gerekiyor? - sayfa 29
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Romantik ne söylenir... Bilge guru... gurunun sözlerinden şüphe etmemelisiniz. Ama kabul etmelisiniz ki böyle bir hikaye tam tersi şekilde anlatılabilir ...
Ve burada, geri alma sistemleri hiç çalışmıyor ve MM onlar için geçerliymiş gibi, bir meslekten olmayan veya sabotajcı olarak rezil immodify.
Martingale, bir geri çekilme varsayımına dayanması gibi basit bir nedenden ötürü, geri çekilen araçlar için harika ve trend olan araçlar için yetersiz çalışıyor.
%15\%85, güvenilir bir trend/düz istatistiktir.
aha gerçek yalan, haklı çıkarmak için çok uzak. Ve sayılar eşit. Öyleyse devam edin ve ticaret yapın. Guru. :)
15/85 matematikçi olarak yeteneklerinize kendiniz inanıyor musunuz? Dairenin nerede başladığını ve trendin nerede bittiğini resmileştirebilir misiniz? Değil?
Eğer yapabilirsen, o zaman birlikte kontrol edeceğiz. Oranınızı kanıtlayacak bir senaryo atın.
Tüm martinofiller, nooblara güvenle atfedilebilir, hata yapma olasılığı sıfıra meyillidir.
Genel olarak, özellikle Forex'te tüccarlar, istatistiklere de dayalı olarak noobs olarak sınıflandırılabilir. Hata çok küçük olacaktır, bu nedenle medeni ülkelerde bu işe girme konusunda bu tür kısıtlamalar vardır. Ama konuşma bununla ilgili değil. Soru, prensipte Martingale için bir bağlam olup olmadığıdır. Ben oldukça kapsamlı olduğunu iddia ediyorum, yani ticarette ve küçük-dolandırıcı pazar teknolojileri hakkında değil. Ancak Martin, herhangi bir güçlü araç gibi, kendi uygulama bağlamına sahiptir ve küçük bir mevduat ve madeni para gibi tahmin kalitesine sahip bir TS için büyük bir tehlikedir.
BP=SB olduğunu varsayarsak, Martingale biçimindeki MM herhangi bir tahmin sistemi ile hızlı bir tahliye sağlayacaktır. Ancak bu, Martin'in kötülüğünün bir kanıtı değil, bu koşullarda ticarete değmez.
Genel olarak, özellikle Forex'te tüccarlar, istatistiklere de dayalı olarak noobs olarak sınıflandırılabilir.
Martingal ile ilgili başarılı tüccarlar ve sızıntı yapanlar arasında bir örnek yapın ve istatistikleri karşılaştırın.
BP=SB olduğunu varsayarsak, Martingale biçimindeki MM herhangi bir tahmin sistemi ile hızlı bir tahliye sağlayacaktır. Ancak bu, Martin'in kötülüğünün bir kanıtı değil, bu koşullarda ticarete değmez.
aha gerçek yalan, haklı çıkarmak için çok uzak. Ve sayılar eşit. Öyleyse devam edin ve ticaret yapın. Guru. :)
15/85 matematikçi olarak yeteneklerinize kendiniz inanıyor musunuz? Dairenin nerede başladığını ve trendin nerede bittiğini resmileştirebilir misiniz? Değil?
Eğer yapabilirsen, o zaman birlikte kontrol edeceğiz. Oranınızı kanıtlayacak bir senaryo atın.
"Trend" ve "düz" kavramlarının çok sezgisel olduğunu anlıyorsunuz. Çok farklı şekillerde tanımlanabilir, örneğin belirli bir eşikten daha büyük bir Kaufman verimlilik katsayısına sahip çubukların toplamı yoluyla. Ya belirli bir periyot için momentum toplamlarının momentumun mutlak değerinin toplamına oranlarının toplamı ya da birkaç periyot için bunların ortalaması vb. Çeşitli tahminlere göre, 30\70'den 5\95'e kadar alabilirsiniz. Ve SB'nin 50/50'si var.
Martingal ile ilgili başarılı tüccarlar ve sızıntı yapanlar arasında bir örnek yapın ve istatistikleri karşılaştırın.
Ne olmuş? Tüm forumla birlikte size Martin'in boş bir adam olduğunu kanıtlamamız mı gerekiyor?Martin'i karlı ve boşa harcayan tüccarları ilişkilendirmek için böyle bir veriye sahip değilim. Bence sizde de yok, DC çalışanlarının bile onu alacak hiçbir yeri olmadığı için, tüccarlar herhangi bir zamanda belirli bir stratejinin kullanımına ilişkin verileri yayınlamıyor ve denemenin bir anlamı yok. bu tür veriler olmadan karşılaştırın.
İstatistiksel kanıt istedim ve bir YouTube videosu, duygular, retorik ve sanatsal hikayeler dışında hiçbir şey duymadım. Benim çok farklı sonuçlarım var. Tartışmak istiyorsanız, lütfen, gerçekle ilgili bilimsel bir anlaşmazlığın tüm kurallarına göre, hileler ve demagoji olmadan kanıtlayın ("... size tüm forumları borçluyuz ...") Bu tür retoriği gürültü olarak algılıyorum. , Beni affet.
Martin kullanmanın en azından verimsiz olduğunu kanıtlarsam ne yapacaksın?
Size şahsen teşekkür edeceğim, kesinlikle sadece bana değil.
Kanıt bilimsel olmalı, retorik değil.
Şimdi günlük işlerle biraz meşgulüm, serbest kalır kalmaz bakış açımı ayrıntılı olarak kanıtlamaya çalışacağım.
Tez : M artingale, düz strateji uzayının oldukça geniş bir bağlamında, MM'nin en iyi seçimi olabilir.
Bir dairenin olduğu gerçeğine dayanarak kanıtlayacağım ve bir dairede Martingale'yi belirli bir üs katsayısıyla kullanmanın karlı olduğunu kanıtlayacağım, test stratejisinde maksimum kaybedilen işlem sayısına bağlı olarak mutlaka 2'ye eşit statik değil .
Örneğin, dinamik bir kahvem var. ve testlerde maksimum kaybedilen esnafa yaklaşmaya bağlı olarak sıkıştırılır. Ancak prensipte bu önemli değil, asıl mesele, dönüşlü sistemin trend / düz sınırı doğru bir şekilde algılamasıdır. Bir trendde, üs 1'in altındadır ve kayıplar kârda daha yüksektir ve bir dairede bunun tersi de geçerlidir.
Size şahsen teşekkür edeceğim, kesinlikle sadece bana değil.
Kanıt bilimsel olmalı, retorik değil.
Şimdi günlük işlerle biraz meşgulüm, serbest kalır kalmaz bakış açımı ayrıntılı olarak kanıtlamaya çalışacağım.
Tez : M artingale, düz strateji uzayının oldukça geniş bir bağlamında, MM'nin en iyi seçimi olabilir.
Bir dairenin olduğu gerçeğine dayanarak kanıtlayacağım ve bir dairede Martingale'yi belirli bir üs katsayısıyla kullanmanın karlı olduğunu kanıtlayacağım, test stratejisinde maksimum kaybedilen işlem sayısına bağlı olarak mutlaka 2'ye eşit statik değil .
Örneğin, dinamik bir kahvem var. ve testlerde maksimum kaybedilen esnafa yaklaşmaya bağlı olarak sıkıştırılır. Ancak prensipte bu önemli değil, asıl mesele, dönüşlü sistemin trend / düz sınırı doğru bir şekilde algılamasıdır. Bir trendde, üs 1'in altındadır ve kayıplar kârda daha yüksektir ve bir dairede bunun tersi de geçerlidir.
Ayrıca size resmi olarak ve herhangi bir örnek kullanarak (gerçek, sentetik değil) martingalin anlamsızlığını ve hatta bariz saçmalığını kanıtlayabilirim ve bunun sahtekarlık veya cehaletle ilgili olmayan gerçek bir kullanımı yoktur. Ama bedavaya çarmıha germeyeceğim. İlgileniyorsanız, kişisel olarak yazın, elli dolara açıklayabilirim.
Klasik bir martin durumunda TOPLAM MEVDUAT için ters çarpan olarak riskin matematiksel yorumu hakkında doğru düşünceler yukarıda zaten ifade edilmiştir. Bunun anlaşılamaması çok garip.
"Pürüzsüz eşitlik" nedir???? % 100'ü er ya da geç, "er ya da geç" = 1-2 ay içinde gerçekleşecek bir dizi kaybetme işlemine kadar böyledir. Ve böyle bir ana kadar Martin herhangi bir rol oynamıyor.
PS Dinamik üs artık bir martin değil, eğriyi parmakla karıştırmayın. Martin için üs 2'dir, "yumuşak" versiyonlarda daha az olabilir, ancak (1-2) içinde sabittir ve hiçbir durumda 1'den az değildir.
Kanıtlayacaksanız, koşullu üsler ve diğer kimya olmadan kanıtlayın, konu klasik martin ile ilgili.