İstatistiksel Arbitraj - sayfa 3

[[Silindi]]

papaklass :
Alpari.

bu sadece bu vakanın klasik anlatımı - mutfak geçmişlerinden bir atılım = (((

[[Silindi]]

Herhangi bir komisyoncudan Alpari'den daha kötü teklifler görmedim (para birimleri, diğeri ilginç değil).

[Alexey]

Ve hiç kimsenin makinede nasıl portföy oluşturulacağına dair bir fikri yok, aksi halde yüz aleti manuel olarak vidalamak bir şekilde buz değil. Ve yine de konumun tüm parametreleri, ilk beşte büyük olduğu için sihirle kodlanabilir.

[Anatoli Kazharski]

ivandurak :
Ve hiç kimsenin makinede nasıl portföy oluşturulacağına dair bir fikri yok, aksi halde yüz aleti manuel olarak vidalamak bir şekilde buz değil. Ve yine de konumun tüm parametreleri, ilk beşte büyük olduğu için sihirle kodlanabilir.

Dördüncü forumda, Reshetov'un bu konuyu çok ilginç bir şekilde sunduğu görülüyor.

ıvandurak :
... Yine de konumun tüm parametreleri, ilk beşte büyük olduğu için sihirle kodlanabilir.

İlk bakışta ilginç bir yaklaşım. Aynı anda birkaç tane depolamak için tek bir değerde. ))

[Alexey]

tol64 :

Dördüncü forumda, Reshetov'un bu konuyu çok ilginç bir şekilde sunduğu görülüyor.

Bundan bahsediyorsanız https://www.mql5.com/ru/forum/123919 Bu biraz farklı, sabit enstrümanlar var ama ben otomatik olarak biri alış diğeri satış için iki portföy oluşturmanızı öneririm. Buna bağlı olarak portföyde birden .....'ye kadar enstrüman olabilir, ayrıca enstrümanın portföydeki ağırlığı da bilinmemektedir.

[[Silindi]]

ivandurak :
Ve hiç kimsenin makinede nasıl portföy oluşturulacağına dair bir fikri yok, aksi halde yüz aleti manuel olarak vidalamak bir şekilde buz değil.

IMHO, otomatik olarak yapmak kötü bir fikir. Bazı araçlar birlikte çalışır ve eğer geyik ise, aynı anda birkaç tane alır. Bu nedenle, bir portföy oluşturmak manuel bir iştir, robot yoktur.

[Alexey]

220Volt :
IMHO, otomatik olarak yapmak kötü bir fikir. Bazı araçlar birlikte çalışır ve eğer geyik ise, aynı anda birkaç tane alır. Bu nedenle, bir portföy oluşturmak manuel bir iştir, robot yoktur.

Devirsifikasyon (görünüşte doğru) riskleri azaltmak için tasarlanmış gibi görünüyor. Bu durumda, enstrümanların sadece korelasyon göstermediği, aynı zamanda çok yönlü harekete sahip olduğu 2 portföyümüz var. IMHO yanılıyorsunuz. Nobel Ödülleri ile bu konuda bilimsel çalışmalar var, yine hiçbir şeyi karıştırmıyorsam.

[[Silindi]]

ivandurak :
Devirsifikasyon (görünüşte doğru) riskleri azaltmak için tasarlanmış gibi görünüyor. Bu durumda, enstrümanların sadece korelasyon göstermediği, aynı zamanda çok yönlü harekete sahip olduğu 2 portföyümüz var. IMHO yanılıyorsunuz. Nobel Ödülleri ile bu konuda bilimsel çalışmalar var, yine hiçbir şeyi karıştırmıyorsam.

Doğru anladıysam, o zaman hala benzersiz uygun araçların ön seçiminden bahsediyorsunuz - sonuçta bunlar kulplar. Ve çok yönlülük pahasına, bunun bir gösterge olmadığını, yönün farklı olabileceğini ve dürtülerin aynı anda, ancak farklı yönlerde gittiğini düşünüyorum. Ama elbette, bunların hepsi benim IMHO'm. Ve genel olarak, sistemimizin düşündüğü gibi doğrudur.

[Alexey]

220Volt :
Doğru anladıysam, o zaman hala benzersiz uygun araçların ön seçiminden bahsediyorsunuz - sonuçta bunlar kulplar.

MICEX ve RTS olmak üzere iki endeks vardır, bunların 1'e yakın bir korelasyon içinde oldukları açıktır, bir anda endeksler için vadeli işlemlerin maliyeti ortalama %0,5 olmasına rağmen %5'e kadar çıkar. Bir gelecek satın alıp diğerini satıyoruz, tekrar birleştiğinde tersini yapıyoruz ve karı sabitliyoruz. Bu yüzeyde duran basit bir örnektir ve bunu zamanında düzeltip lehinize kullanamayacaksınız çünkü piyasa yapıcılar var. Öte yandan, portföyünüzü oluşturmak için kimse sizi rahatsız etmiyor (endeksi okuyun). Şimdi 36 olası enstrümandan 5'inden oluşan, bir bakışta yaklaşık 300.000 olası portföy sayısını hesaplayalım.Bu kadar çok sayıda kombinasyonun manuel olarak nasıl sıralanacağı hakkında çok az fikrim var. Bu yönde kazmadım ve belki de mantıklı bir tane var.

[[Silindi]]

ivandurak :
MICEX ve RTS olmak üzere iki endeks vardır, bunların 1'e yakın bir korelasyon içinde oldukları açıktır, bir anda endeksler için vadeli işlemlerin maliyeti ortalama %0,5 olmasına rağmen %5'e kadar çıkar. Bir gelecek satın alıp diğerini satıyoruz, tekrar birleştiğinde tersini yapıyoruz ve karı sabitliyoruz. Bu yüzeyde duran basit bir örnektir ve bunu zamanında düzeltip lehinize kullanamayacaksınız çünkü piyasa yapıcılar var. Öte yandan, portföyünüzü oluşturmak için kimse sizi rahatsız etmiyor (endeksi okuyun). Şimdi 36 olası enstrümandan 5'inden oluşan, bir bakışta yaklaşık 300.000 olası portföy sayısını hesaplayalım.Bu kadar çok sayıda kombinasyonun manuel olarak nasıl sıralanacağı hakkında çok az fikrim var. Bu yönde kazmadım ve belki de mantıklı bir tane var.

Benim pozisyonum şudur: örneğin, 1 ve 2 numaralı iki portföy oluşturuyoruz; 1-5 çift enstrüman portföyünün bileşimi (bir çiftte uzlaşma ve satın alma için bir araç vardır), her çift başka bir çiftin davranışını tekrarlar (eğer sapma ilk çiftte büyürse, sapma diğer çiftlerde büyür), yani. çiftler arasındaki korelasyon yüksektir. Portföy №2-5 çift enstrüman, her çift diğer çiftin davranışını tekrarlamaz. Ardından , portföylerimizle farklı hesaplarda pazara giriyoruz (#1 için ortalama tutarsızlık %5, #2 - %5 için). Ertesi güne bakıyoruz - 1 numaralı portföyde, ortalama tutarsızlık% 15'tir (her şey gitti) ve 2 numaralı portföyde birleştik - ortalama tutarsızlık yaklaşık olarak aynı (hareketler karşılıklı olarak telafi edildi). Sonuç, birbirini tekrar eden bir sürü enstrüman yerine iyi düşünülmüş bir portföy yapmak ve yeterli değilse enstrüman sayısını değil işlem hacmini artırmak. Herhangi bir sistemde bir dezavantaj vardır ve derinliği çeşitlendirme okuryazarlığına bağlıdır.