Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 2318

Yeni yorum
 
pantural :

Merhaba sevgili MT geliştiricileri, Sharpe oranını hesaplamak için algoritmadaki bir hatayı bildirmek istiyorum. Uygulamada, rapor uv. Sayın Aleksey Vyazmikin burada SR=0.29, ancak benim hesaplamalarıma göre yaklaşık 3.7-3.8 (sıfır PnL'nin dikkate alınıp alınmamasına bağlı olarak) hatanın standart sapma için bir ölçekleme faktörünün yokluğunda olduğunu varsayıyorum. (sqrt(uzunluk)) serisi, yakınsar ve standart sapma sqrt(uzunluk) olarak büyür

C++

double SharpRatio(vector<double> pnl)

{

double avret = 0;

for (int i = 0; i < pnl .size(); ++i) avret += pnl[i];

avret /= pnl.size();


double var = 0;

for (int i = 0; i < pnl.size(); ++i) var += pow(pnl[i] - avret, 2);

var = sqrt(var / pnl.size()) / sqrt(pnl.size());


return  avret / var;

}

1. pnl dizisinde hangi veriler bulunur? Nasıl hesaplanır ve Sharpe oranını hesaplama versiyonunuzu neyle karşılaştırırsınız?

2. Bu girdi ne anlama geliyor? tahsis senindir

var = sqrt(var / pnl.size()) / sqrt(pnl.size());

 

Optimizasyon sırasında neden yuvarlama (normalleştirme) her zaman doğru şekilde gerçekleşmez, bunun muhtemelen yazdırma iki katına çıkarken olduğu gibi aynı etki olduğunu anlıyorum, ancak kullanıcının gözü için optimize edici penceresinde hoş değil - bilgilerin görsel olarak algılanması zor . 

 double ret=Balans_Delta* 1000 + NormalizeDouble (PF, 2 );
 

POSITION_REASON değişmez. Örneğin, bir danışman ve 5 lot büyü ile 1 lot ALIŞ pozisyonu açtım ve sonra elimle 1.2 lot SAT yaptım. Sonuç olarak, 0,2 lotluk bir SATIŞ konumumuz var, sihir sıfırlanıyor, ancak POSITION_REASON, POSITION_REASON_CLIENT yerine POSITION_REASON_EXPERT olarak kalıyor.

Lütfen bu hatayı düzeltin.

 
pantural :

Merhaba sevgili MT geliştiricileri, Sharpe oranını hesaplamak için algoritmadaki bir hatayı bildirmek istiyorum. Uygulamada, rapor uv. Sayın Aleksey Vyazmikin burada SR=0.29, ancak benim hesaplamalarıma göre yaklaşık 3.7-3.8 (sıfır PnL'nin dikkate alınıp alınmamasına bağlı olarak)

Bu sorunun orijinal olarak nereden kaynaklandığı yanıtlandı

Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum

Ticarette makine öğrenimi: teori ve uygulama (ticaret ve daha fazlası)

Raşid Umarov , 2018.11.05 15:15

Genel olarak, parametreleri kabul edilmeden önce anlamlarının anlaşılması arzu edilir. Böyle bir değer aldıktan sonra düşünüp hesaplarınızda hata aramaya başlamanız gerekirdi.

Sharpe oranı 3'ten büyük olduğu için %100 kazanma stratejimiz var demektir ve bundan kâr etme olasılığımız %99,99'dan fazladır. PnL dağılımı normal ise tabii.


 

"Grafiği kapat" (ekran görüntüsüne bakın). Fiyatlar çok ileri gitti, ancak her şey hala grafikte. Yeni bir grafiğin yüklenmesi "kapa çeneni" durumunda gerçekleşir.

Yapı 1940, 02.11.2018

 
Igor Semyonov :

"Grafiği kapat" (ekran görüntüsüne bakın). Fiyatlar çok ileri gitti, ancak her şey hala grafikte. Yeni bir grafiğin yüklenmesi "kapa çeneni" durumunda gerçekleşir.

Yapı 1940, 02.11.2018

EURUSD sembol ayarlarını göster. Paletler veya tekliflerle nasıl inşa edildiğiyle ilgileniyor

 
Slava :

EURUSD sembol ayarlarını göster. Paletler veya tekliflerle nasıl inşa edildiğiyle ilgileniyor

Slava :

EURUSD sembol ayarlarını göster. Paletler veya tekliflerle nasıl inşa edildiğiyle ilgileniyor

 

Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum

Mql5 dilinin özellikleri, incelikleri ve çalışma yöntemleri

fxsaber , 2018.11.05 14:46

Geliştiricilerden durumu netleştirmelerini isteyin. Pozisyon Kimliği değiştirildiğinde, beş çevirmeden sonra, "Pozisyonlar" görüntüleme modundaki İşlem Geçmişi sekmesi beş pozisyon gösterecektir.

Şimdi (PositionID çevirme sırasında değişmez), her zaman yalnızca bir konum gösterilir. Hafifçe söylemek gerekirse, garip bir karar.

 
Rashid Umarov :

1.Pnl dizisinde hangi veriler bulunur? Nasıl hesaplanır ve Sharpe oranını hesaplama versiyonunuzu neyle karşılaştırırsınız?

2. Bu girdi ne anlama geliyor? tahsis senindir

Açıkçası bu, standart sapmayı numunenin uzunluğunun köküne bölmeniz veya ortalama getirinin standart sapmaya oranını numunenin uzunluğunun köküyle çarpmanız gerektiği anlamına gelir. Malzemeyi dedikleri gibi öğrenin)))

 
Igor Semyonov :

Sembol ayarları, grafikler değil.

Piyasa saatinde, sembolün içerik menüsünde "sembol spesifikasyonu"nu seçin

1...231123122313231423152316231723182319232023212322232323242325...3184
Yeni yorum
Neden: