"Box-Cox Dönüşümü" makalesi için tartışma
Victor, BC dönüşümünden sonra normalliğe zayıf bir yaklaşım olması durumunda aynı dönüşümü yeniden uygulamanın makul olduğunu düşünüyor musun?
Bilmiyorum, ancak dönüşümün yeniden uygulanmasının artık ilki kadar güçlü bir etkiye sahip olmayacağını düşünüyorum.
Bana öyle geliyor ki bu tür dönüşümler mükemmel değil. Bu tür bir dönüşümün uygulanması, diğerlerinin yanı sıra, girdi dizisinin başlangıç özelliklerinin değişmesine yol açar (muhtemelen). Ve burada asıl önemli olan aşırıya kaçmamaktır, aksi takdirde dönüşümlerden sonra elde edilen dizinin orijinaliyle hiçbir ortak yanı olmayacaktır. Muhtemelen bu yüzden herhangi bir girdi dizisini normal bir diziye dönüĢtürebilen dönüĢümler yaygın değildir. Ancak bir kez daha vurgulamama izin verin, bu soruları ciddi olarak düşünmedim.
Anlıyorum. Evet, oldukça derin bir konu. İnsan dedikleri gibi..... görüp görebiliyor.
Makale çok bilgilendirici. Daha önce yazdıklarınızla mantıklı bir bağlantı var. Materyal için teşekkür ederim.
Anlıyorum. Evet, oldukça derin bir konu. İnsan dedikleri gibi..... görüp görebiliyor.
Makale çok bilgilendirici. Daha önce yazdıklarınızla mantıklı bir bağlantı var. Materyal için teşekkür ederim.
Çalışmalarımı değerlendirdiğiniz için teşekkür ederim.
Ticaret hakkında konuşursak, bölüm boyunca hareket ederken bölümün özelliklerinin kararlılığı ilgi çekicidir. Kaydırma yapmadan dönüşümden sonra değişim özelliklerini verdiniz, ancak bir çubuk ileri kaydırırken BC parametresine ne olacak? Dönüştürülmemiş kotir boyunca sırayla kaydırarak istatistik özelliklerini dönüştürülmüş kotirin istatistik özellikleriyle karşılaştırırsak ne görürüz? Varyans dalgalanması kaydırma ile azalıyor mu? Eğer azalıyorsa, bu tam olarak BC için büyük bir artıdır.
Bu makale, öncelikle okuyucuyu klasik istatistiksel yöntemlerin özellikleri konusunda uyarmak ve deneyler için bir tür araç kutusu sağlamak üzere tasarlanmış bir giriş seviyesi makalesi olarak tasarlanmıştır. Sorularınız bu makalenin kapsamının çok ötesine geçiyor. Onları sizin için yanıtlayamayacağım.
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Yeni makale Box-Cox Dönüşümü yayınlandı:
Makale, okuyucularını Box-Cox dönüşümü hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Kullanımı ile ilgili konular ele alınmış ve rastgele diziler ve gerçek fiyat teklifleriyle dönüşüm verimliliğinin değerlendirilmesine olanak tanıyan bazı örnekler verilmiştir.
Tüm değerler (bizim durumumuzda bunlardan 1200 tane vardır), bu script dosyasındaki dat[] dizisine, adı fname değişkeninde ayarlanan fiyat teklifleri dosyasından alınır. Daha sonra, ilk dizinin kaydırılması, optimum parametre değerinin aranması ve Box-Cox dönüşümü yukarıda açıklandığı gibi gerçekleştirilir. Script dosyası yürütüldükten sonra, dönüşüm sonucu bcdat[] dizisinde bulunur.
Gösterilen kaynak kodundan da anlaşılacağı gibi, dönüşüm için script dosyasında EURUSD M1 fiyat teklifi dizisi seçilmiştir. Orijinal ve dönüştürülmüş dizi analizi sonucu Şek. 6 ve 7'de gösterilmiştir.
Şek. 6. EURUSD M1 giriş dizisi. Jarque-Bera testi JB=100,94, p=0,000.
Şek. 7. Dönüştürülmüş dizi. Lambda parametresi=0,4146, Jarque-Bera testi JB=39,30, p=0,000
Şek. 7'de gösterilen özelliklere göre, EURUSD M1 fiyat teklifleri dönüşümünün sonucu, daha önce gösterilen sözde rastgele dizi dönüşüm sonuçları kadar etkileyici değildir. Box-Cox dönüşümü, yeterince evrensel olduğu düşünülse de, her tür giriş dizisinin üstesinden gelemez. Örneğin, kuvvet yasası dönüşümünün iki tepeli dağılımı normale dönüştürmesini beklemek pratik değildir.
Yazar: Victor