"Box-Cox Dönüşümü" makalesi için tartışma
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Yeni makale Box-Cox Dönüşümü yayınlandı:
Makale, okuyucularını Box-Cox dönüşümü hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Kullanımı ile ilgili konular ele alınmış ve rastgele diziler ve gerçek fiyat teklifleriyle dönüşüm verimliliğinin değerlendirilmesine olanak tanıyan bazı örnekler verilmiştir.
Tüm değerler (bizim durumumuzda bunlardan 1200 tane vardır), bu script dosyasındaki dat[] dizisine, adı fname değişkeninde ayarlanan fiyat teklifleri dosyasından alınır. Daha sonra, ilk dizinin kaydırılması, optimum parametre değerinin aranması ve Box-Cox dönüşümü yukarıda açıklandığı gibi gerçekleştirilir. Script dosyası yürütüldükten sonra, dönüşüm sonucu bcdat[] dizisinde bulunur.
Gösterilen kaynak kodundan da anlaşılacağı gibi, dönüşüm için script dosyasında EURUSD M1 fiyat teklifi dizisi seçilmiştir. Orijinal ve dönüştürülmüş dizi analizi sonucu Şek. 6 ve 7'de gösterilmiştir.
Şek. 6. EURUSD M1 giriş dizisi. Jarque-Bera testi JB=100,94, p=0,000.
Şek. 7. Dönüştürülmüş dizi. Lambda parametresi=0,4146, Jarque-Bera testi JB=39,30, p=0,000
Şek. 7'de gösterilen özelliklere göre, EURUSD M1 fiyat teklifleri dönüşümünün sonucu, daha önce gösterilen sözde rastgele dizi dönüşüm sonuçları kadar etkileyici değildir. Box-Cox dönüşümü, yeterince evrensel olduğu düşünülse de, her tür giriş dizisinin üstesinden gelemez. Örneğin, kuvvet yasası dönüşümünün iki tepeli dağılımı normale dönüştürmesini beklemek pratik değildir.
Yazar: Victor