"Alım Satım Sistemlerinin Değerlendirilmesi - Genel Olarak Giriş, Çıkış ve İşlemlerin Etkililiği" makalesi için tartışma - sayfa 2
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bir verimlilik göstergesi daha var - Anlaşma verimliliği = ProfitPips / MaxProfitPips, burada
ProfitPips - anlaşmanın kârı.
MaxProfitPips - anlaşmanın varoluş aralığı boyunca elde edilebilecek maksimum olası kar (>= MaxPrice - MinPrice).
Makalenin yazıldığı zamandan bu yana yapılarda meydana gelen değişiklikler nedeniyle, doğru çalışma için Bulaschev_Statistic.mqh dosyasındaki C_PosStat sınıfını düzeltmek gerekir:
Bulaschev_Statistic.mqh dosyasındaki C_PosStat sınıfı
yani 324. satırda, sınıf kurucusunda All_count_trades değişkenine açıkça 0 atayın.
Düzenlemeden sonra 324. satır şu şekilde görünecektir:
C_PosStat(){PosTotal=0; All_count_trades=0;};Bir verimlilik göstergesi daha var - Anlaşma verimliliği = ProfitPips / MaxProfitPips, burada
ProfitPips - anlaşmanın kârı.
MaxProfitPips, anlaşmanın varoluş aralığı boyunca elde edilebilecek maksimum olası kardır (>= MaxPrice - MinPrice).
Ancak bana öyle geliyor ki, ticaretin "temel kuantumu" olarak ticaret kavramı (değerlendirilmesi gereken) hiç de doğru değil. Ve alım satım kavramı da neredeyse daha iyi değil. Alım satıma sürekli bir süreç olarak bakarsak, o zaman yalnızca mevcut andaki pozisyon ve bunu değiştirme gerekliliğinin değerlendirilmesi (olasılıksal bir tahminden kaynaklanan) önemlidir. Bu mantıktan hareketle, optimizasyon kriterlerinin geliştirilmesine yönelik yeni yaklaşımlar ortaya çıkabilir.
// İnkâr etmeyeceğim pek çok kalın nüans var.
// Ancak işlem-ticaret yaklaşımının mantığında bir delik olduğunu düşünüyorum. Kumarhane kulakları açıkça dışarı çıkmış durumda.
Ancak bana öyle geliyor ki, ticaretin (değerlendirilmesi gereken) "temel bir kuantumu" olarak anlaşma kavramı hiç de doğru değil. Ve ticaret kavramı da neredeyse daha iyi değil. Ticarete sürekli bir süreç olarak bakarsak, o zaman yalnızca mevcut andaki pozisyon ve bunu değiştirme gerekliliğinin değerlendirilmesi (olasılıksal tahminden kaynaklanan) önemlidir. Bu mantıktan hareketle, optimizasyon kriterlerinin geliştirilmesine yönelik yeni yaklaşımlar ortaya çıkabilir.
// İnkar etmeyeceğim pek çok kalın nüans var.
// Ancak işlem-ticaret yaklaşımının mantığında bir delik olduğunu düşünüyorum. Kumarhane kulakları açıkça dışarıda kalıyor.
Genel olarak alım satım yaklaşımı konusuna değindiğinizi duymak güzel: Balance[k] = Sum(Profit[k]) ve Equity[i] = F(Price[i]).
Optimizasyon kriterlerinden bazıları sadece ikinci (işlem dışı) mantıkla ilgilidir: kar, kurtarma faktörü, maksimum düşüş vb.
Bununla birlikte, öyle ya da böyle, her sembolün kendi karlılık tavanı vardır - MaxEquity (verimlilik =% 100). Ve (bazı nüanslar göz ardı edilirse) işlem sonrası mantık temelinde geçmişe göre hesaplanır.
O zaman gerekçelendir ve bana bir makale ver.
"Makale yazacak vaktim yok, ticaret yapmam gerekiyor." (Anti-çözücü.
;)
Bununla birlikte, öyle ya da böyle, her sembolün kendi kârlılık tavanı vardır - MaxEquity (verimlilik =% 100). Ve bu (bazı nüanslar ihmal edilirse) geçmişte post-item mantığı temelinde hesaplanır.
Ancak pratik ticaret için sistemin "tahmin kalitesini" değerlendirmek hala daha yararlıdır, değil mi? Örneğin, bu tür kriterler ticaret sistemlerinin dizileri (komiteleri) üzerinde eklenebilir (yani bunları toplamak oldukça doğrudur).
Ve beni "dürtmeyin", yoksa ben de başlarım. ;)
İki seriyi karşılaştırmamız gerekiyor: MaxEquity[i] ve Equity[i]. Her iki seri de bizim tarafımızdan bilinmektedir. Sorun sadece serileri karşılaştırma yöntemlerinde. Bunlar, örneğin, eş yönlülüğü ve diğer özellikleri değerlendirmek için birinci türevlerin karşılaştırılması olabilir.