Yaroslav Barabanov / Профиль

В последнее время возрос интерес к кластерному анализу рынка FOREX. MQL5 открывает новые возможности исследования закономерностей движения валютных пар. Важным преимуществом MQL5, по сравнению с MQL4, является возможность использования неограниченного количества индикаторных буферов. В данной статье описан пример построения мультивалютного индикатора.

Во второй статье серии "Пользовательские графические элементы управления" представлена библиотека элементов управления для решения основных задач, возникающих при обеспечении взаимодействия между программой (советником, скриптом, индикатором) и ее пользователем. Библиотека содержит множество классов (CInputBox, CSpinInputBox, CCheckBox, CRadioGroup, CVSсrollBar, CHSсrollBar, CList, CListMS, CComBox, CHMenu, CVMenu, CHProgress, CDialer, CDialerInputBox, CTable) и примеров их использования.

Взгляните в ваш торговый терминал. Какие способы представления цены вы видите? Бары, свечи, линейный. Мы гонимся за временем и ценами, а прибыль нам дает одна цена. Так может стоит посмотреть на рынок лишь только с ценами? В данной статье предложен алгоритм построения пункто-цифровых графиков ("крестики-нолики") и скрипт, позволяющий производить построение данных графиков. Рассмотрены типичные ценовые паттерны и даны рекомендации по их практическому использованию.

Статья посвящена реализации прогнозирования движения валютной пары EURUSD на один шаг вперед с помощью пакета EViews с последующей оценкой результатов прогнозирования с помощью программ на EViews. Прогнозирование осуществляется при помощи регрессионных моделей, для проверки корректности прогноза разработан советник для MetaTrader 4.

В этой статье описывается создание двух индикаторов: строящего тиковый график цены и рисующего "тиковые свечи" - свечи, содержащие заданное число тиков. Каждый из рассмотренных индикаторов записывает поступающие значения цен в файл для построения индикаторов при повторном запуске терминала (эти данные также могут использоваться другими приложениями).

Статья знакомит читателя с моделями экспоненциального сглаживания, использующимися при краткосрочном прогнозировании временных рядов. Помимо этого затрагиваются вопросы, связанные с оптимизацией и оценкой результатов прогнозирования, приведены несколько примеров в виде скриптов и индикаторов. Статья будет полезной при первом знакомстве с принципами прогнозирования на базе моделей экспоненциального сглаживания.

Данная статья знакомит с реализацией межпроцессного взаимодействия между терминалами MetaTrader 5 посредством именованных каналов (named pipes). Предложен класс CNamedPipes, реализующий возможность использования именованных каналов. Рассмотрен тиковый индикатор для тестирования связи между двумя клиентскими терминалами MetaTrader 5 и измерения общей пропускной способности системы. Представленный метод взаимодействия оказался пригодным для отправки котировок в реальном времени.