|
15+ лет
опыт работы
|
0
продуктов
|
0
демо-версий
|
|
0
работ
|
0
сигналов
|
0
подписчиков
|
Статья посвящена бактериальному эволюционному алгоритму Нава — Фурухаси (BEA) и его двум ключевым операторам: посегментной бактериальной мутации для локальной оптимизации и горизонтальному переносу генов для обмена удачными фрагментами решений. Мы реализуем BEA в каркасе C_AO как конечный автомат под фиксированный бюджет оценок, тестируем на Hilly, Forest и Megacity и поясняем терминологическую развилку с моделью Нумаоки.
Одни эксперты целыми днями общаются между собой)
Ну может быть кому-то и полезно это все, мне уже точно нет (хотя раньше я тоже много там трепался и кучу всякой ерунды написал).
Процесс избавления от трейдинга индивидуален и я справлюсь)
В трейдинге большинство проблем связано не с инструментами, а с человеческим фактором. Эмоциональные решения, усталость, спешка и отсутствие дисциплины со временем сводят на нет даже хорошие торговые идеи. Именно поэтому автоматизация остаётся одним из самых обсуждаемых направлений в алгоритмической торговле.
В течение длительного времени я занимаюсь разработкой автоматизированной торговой системы MIDAS, основанной на анализе больших датасетов мировой экономики, применении нейросетей, машинного обучения, LLM-надсистемы с элементами RL, формализованных правилах и жёстком риск-менеджменте.
Проект находится на завершающей стадии и переходит в фазу расширенного тестирования в реальных условиях рынка. Система предназначена для полностью автоматической работы и ориентирована на статистический подход и контроль рисков. Она не исключает убыточных периодов, не даёт гарантий результата и не заменяет понимание рынка — но может быть полезна тем, кто интересуется практической стороной алгоритмической торговли и хочет поучаствовать в тестировании сложного технического решения.
На текущем этапе я ищу людей, готовых принять участие именно в тестировании. Речь не о передаче средств в управление, а о тестировании системы и обработке багов, наблюдении за её поведением и передаче объективной обратной связи по стабильности.
Количество участников ограничено по техническим причинам. В приоритете те, кто понимает: тестирование торгового алгоритма — это работа с рисками, статистикой и дисциплиной, а не краткосрочный способ за 2 дня получить прибыль.
Я в первую очередь исследователь и архитектор системы, также у меня большой опыт в ручном трейдинге.
Если вам интересен сам процесс торговли и тестирования торговых систем — напишите в комментариях. Связь в порядке очереди. Отбор закроется после набора нужного количества участников.
На нервах после слива очень захотелось покурить, но я выдержал и не закурил - это победа и плюс.
Трейдинг и форекс сильнее меня, это временно)
Третья статья серии вводит обучаемый граф признаков в архитектуре Cellular10K: веса связей feature → feature онлайн усиливаются после верных прогнозов и ослабляются после ошибок. Разбираются мягкая инициализация, шаг message passing, локальное правило обучения в стиле Хебба, ограничение весов, нормировка и decay. Показана интеграция с клеточным автоматом и бинарным предиктором, а также метрики диагностики и практические пороги запуска для контроля переобучения.
Алгоритм оптимизации шимпанзе (ChOA) подражает групповой охоте приматов с разделением ролей, а его бинарная ветвь BChimp переносит эту механику в задачи отбора признаков. Реализуем непрерывное ядро в C_AO, по пути находим и исправляем унаследованный дефект коэффициента — незаметный за бинаризацией, но разрушающий поиск в непрерывной области. Аннотация даёт готовую реализацию и практические выводы о качестве и устойчивости поиска.
📊 Institutional Backtest Proof: High-Frequency Precision Meets Mathematical Excellence
When we speak about institutional-grade performance, we don't just show promises—we provide raw, verified cryptographic data. Below is the full breakdown of the latest optimization stress-test for Quantum Gold Institutional XAUUSD EA, executed with 100% History Quality (as shown in image_626fde.png).
📈 1. The Growth Curve: Flawless Equity Progression
As demonstrated in image_626fa2.png, the equity curve shows a near-perfect, steady exponential progression from 2025.01.02 to 2026.03.31.
Zero stagnation periods: A constant upward trajectory over a 15-month continuous cycle.
Controlled Drawdown: Even during intense gold volatility, the margin usage and exposure remained tightly calculated and strictly bounded under safety parameters.
🔬 2. Key Performance Metrics (The Data Breakdown)
The structural report in image_626fde.png reveals some of the most elite statistical metrics ever recorded for an XAUUSD scaling algorithm:
💰 Net Profit: Generated +$3,148.40 net profit starting from a modest $1,000.00 initial balance (An outstanding +314% ROI in just 15 months).
🎯 Win Rate: An astonishing 99.67% winning positions (298 won out of 299 trades), with only one single minor losing position (-$0.03) over the entire testing history.
📊 Sharpe Ratio: 6.25 – In the hedge fund industry, any Sharpe ratio above 3.0 is considered legendary. At 6.25, the risk-adjusted return profile of this EA is profoundly stable.
⚡ Profit Factor: 104,947.67 – An mathematically spectacular ratio showing that gross gains completely outclassed gross losses.
📉 Recovery Factor: 5.27 – Demonstrating the algorithm's ultra-fast capacity to immediately bounce back from any market anomaly.
Quantum Gold Institutional XAUUSD EA Точность. Математика. Институциональная Дисциплина. ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ Тип: Эксперты | Пара: Только XAUUSD (Золото) | Таймфрейм: M1 / Мультитаймфрейм --------------------------------------- Публичный канал Quantum OmniGold на MQL5: https://www.mql5.com/en/channels/quantumgold-ixe Делитесь своими результатами, обменивайтесь опытом и получайте ответы на свои вопросы. --------------------------------------- 🎥 ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕОПОДТВЕРЖДЕНИЕ НИЖЕ: Сразу под этим
Во второй части клеточный автомат переводится с решётки на граф. Признаки становятся вершинами графа с локальными и дальними small‑world связями, а клетки — агентами, которые взаимодействуют не только с геометрическими, но и со смысловыми соседями. Рассматриваются графовая фильтрация признаков, построение графа соседей, обновлённое голосование по согласованности и метрики Graph Coherence и Graph Health. Это снижает влияние одиночных выбросов и ускоряет распространение рыночных режимов при полной совместимости с MQL5.
2. **Граф Ватца-Строгаца вместо плоской решетки:** Мы отказались от примитивной геометрической решетки соседей. Теперь клетки образуют топологию «мир тесен» (Small-World). Агенты обмениваются информацией не только с теми, кто «рядом», но и со смысловыми соседями на основе матрицы ранговой корреляции Спирмена, а также через дальние хорды. Это позволяет сети мгновенно реагировать на смену рыночного режима.
3. **Асинхронный Netting FSM (Safe Flip):** Так как система работает на Netting-счете (только одна позиция) с сетевым пингом до 150 мс, мы полностью отказались от блокирующих вызовов. Используется только `OrderSendAsync`, а все результаты перехватываются событийной моделью в `OnTradeTransaction`. Мгновенные перевороты LONG↔SHORT строго запрещены: внедрен механизм **Safe Flip** с переходом во FLAT и ожиданием подтверждающего импульса в 0.5 ATR.
4. **Встроенный SGD-предиктор:** Для верификации клеточного консенсуса добавлен независимый Бинарный Предиктор (BPC). Это логистическая регрессия, которая инкрементально обучается на каждом баре методом стохастического градиентного спуска (SGD). Вход в сделку разрешен только при совпадении сигналов автомата и предиктора.
5. **Промышленный WFA-конвейер без Data Leakage:** Мы вынесли тестирование в автоматизированный Python-конвейер. Внедрено жесткое правило **Purge Gap** — искусственный разрыв в 100 баров между In-Sample и Out-Of-Sample периодами при Walk-Forward оптимизации, чтобы исключить «заглядывание в будущее» из-за памяти индикаторов. Телеметрия теперь пишет данные строго в момент входа (Entry Snapshot). Итог: твоя модель теперь не просто подстраивается под историю, она аппаратно-оптимизирована, асинхронна и математически защищена от переобучения и микроструктурного шума.
Представляем MQL5-реализацию Coyote Optimization Algorithm: стаи с локальными альфами, медианная тенденция и встроенный кроссовер обеспечивают параллельное исследование областей пространства и контроль преждевременной сходимости. Алгоритм встроен в C_AO и проверен на стандартном стенде и композитном античит-тесте. В статье — код, псевдокод и разбор операторов, позволяющие применить COA для оптимизации параметров торговой системы.
SMC Proximity RSI + Time Blocks — осциллятор RSI, усиленный зонами умных денег Обычный RSI показывает перекупленность и перепроданность. Но он ничего не знает о том, ГДЕ находится цена относительно ключевых институциональных зон. SMC Proximity RSI исправляет это. Этот осциллятор объединяет классический RSI с анализом Smart Money Concepts: он измеряет близость цены к Order Blocks, Fair Value Gaps, Time Blocks и уровням Support/Resistance, и усиливает сигнал RSI именно тогда, когда цена входит в
Order Block ICT — SMC Индикатор ордер-блоков по методологии ICT / Smart Money Concepts. Автоматически находит и отрисовывает на графике зоны бычьих и медвежьих ордер-блоков, отслеживает их митигацию и убирает отработанные зоны. Помогает видеть области, где в рынок входил «умный» капитал, без ручной разметки графика. Что делает индикатор Сканирует историю и находит ордер-блоки по нескольким сценариям одновременно: классическая последовательность свечей, импульсное движение, контекст по ATR
Описываем и реализуем CVO: заражение как генерация кандидатов, покоординатное нормальное возмущение, динамическая популяция. Алгоритм интегрирован в C_AO и проверен на стандартном бенчмарке. Разбор выявляет масштабную причину стагнации и даёт прикладное решение — переход к относительному шагу по ширине диапазона; код готов к использованию.
Переносим 3D-бары из Python в нативный MQL5: вместо plotly и моста к терминалу — сцена на CCanvas3D и DirectX 11 прямо на графике. Цена, время и тиковый объём раскладываются по трём осям, геометрия собирается вручную из вершин и треугольников, а орбитальная камера на событиях мыши даёт интерактивный осмотр без внешних зависимостей.