Озночает ли это, что на ФОРТС, наряду с TRADE_RETCODE_PLACED может приходить и TRADE_RETCODE_DONE, при установке отложенного ордера командой OederSendAsync()???
Та же история. На бирже отправляю STOP ордера, а они почему то попадают при идентификации в раздел PLACED, хотя по идее должны попадать в раздел DONE т.к. по сути они на биржу не выставляются пока не сработают. А вот при модификации STOP ордеров все в порядке, приходят в секцию DONE как и положено. При этом LIMIT ордера попадают как и положено в свою секцию.
И вообще из-за этих условий отыскивания событий по торговым транзакциям в OnTradeTransaction, по моему только путаница возникает. Хоть дополнительные callback`и создавай в которых эти события идентифицировать однозначно.
В общем так же хотелось бы получить ответ, так и должно быть или что то в слушателе у меня напутано ?
Уже весь мозг сломал с этим слушателем торговых транзакций, хоть выводи всю идентификацию в общий поток, получая в OnTradeTransaction только билет ордера.
Неужели трудно ответить на простой вопрос?
Озночает ли это, что на ФОРТС, наряду с TRADE_RETCODE_PLACED может приходить и TRADE_RETCODE_DONE, при установке отложенного ордера командой OederSendAsync()???
Та же история. На бирже отправляю STOP ордера, а они почему то попадают при идентификации в раздел PLACED, хотя по идее должны попадать в раздел DONE т.к. по сути они на биржу не выставляются пока не сработают. А вот при модификации STOP ордеров все в порядке, приходят в секцию DONE как и положено. При этом LIMIT ордера попадают как и положено в свою секцию.
И вообще из-за этих условий отыскивания событий по торговым транзакциям в OnTradeTransaction, по моему только путаница возникает. Хоть дополнительные callback`и создавай в которых эти события идентифицировать однозначно.
В общем так же хотелось бы получить ответ, так и должно быть или что то в слушателе у меня напутано ?
Уже весь мозг сломал с этим слушателем торговых транзакций, хоть выводи всю идентификацию в общий поток, получая в OnTradeTransaction только билет ордера.
Извините, но у меня имеется другая ошибка в тестере стратегий для демо-счета Открытия с соответствующими котировками.
Если одним тиком происходит сильное движение цены (бар состоит из 1 тика), то не исполняется лимитный ордер, который обязан исполнится,
поскольку цена его уверенно прошла. Этим же тиком я благополучно удаляю этот ордер, который должен быть исполненным.
В реальных торгах такое быть не может, но тем не менее, возможно, эта информация будет полезной.