Для получения сигнала BUY и SELL показания индикаторов должны быть разными? Ведь падает или растет цена- это совсем разные состояния рынка. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У Вас она (логика) как раз выключена. Сделайте анализ движений цены и включите логику: сразу поймёте - рынок асимметричен.
Продемонстрируйте логику логическими аргументами, а не репликами из разряда, у кого она включена, у кого выключена. Я свои аргументы излагал в похожей с этой теме, гляньте по ссылке https://www.mql5.com/ru/forum/93407
Положите монитор, поверните к себе началом графика, тогда движение цены будете наблюдать в режиме "слева/направо или справа/налево", тогда мысли про мячик и физические законы не будут засорять голову.
Это слова, я много слышал "Форекс-сказок, мифов, легенд", ещё когда начинал интересоваться темой, но далеко не всем сказкам склонен верить.
Продемонстрируйте логику логическими аргументами, а не репликами из разряда, у кого она включена, у кого выключена. Я свои аргументы излагал в похожей с этой теме, гляньте по ссылке https://www.mql5.com/ru/forum/93407
Реплика про логику была Ваша, т.е. Вы инициатор спора. Вот Вы и докажите свою позицию. В чём логика и почему рынок не асимметричен.
Реплика про логику была Ваша, т.е. Вы инициатор спора. Вот Вы и докажите свою позицию. В чём логика и почему рынок не асимметричен.
Если монитор переверну, то график совсем иного характера. Как будто иные законы. Бары рисуются по иному.. Флет тоже другой при закрытиях бара..
Как можно делать такое заключение =)
Если сравнить пары франка и евро, то можно видеть как лихо идёт график франка вверх, когда в то-же время евро-график идёт вниз. Так что на форексе цена растёт точно так-же, как и падает.
Не планировал инициировать спор. Всего лишь обмен мнениями. Если Вам интересна моя точка зрения - я давал ссылку, не интересна, или не комильфо по ссылкам читать - так я не навязываюсь.
Доказательством может быть результат исследования, а не голословные слова (в указанной Вами теме). Возьмите любой индикатор, создайте советник (торговую стратегию) на сигналах выбранного индикатора. Протестируйте его в двух вариантах: первый - сигналы для покупки и продажи аналогичные (входные параметры одинаковы), и второй - сигналы генерируются индикатором с разными входными параметрами. После этого про симметрию рынка забудете.
Если лень это проверить, не предлагайте другим включать логику.
Как можно делать такое заключение =)
Если сравнить пары франка и евро, то можно видеть как лихо идёт график франка вверх, когда в то-же время евро-график идёт вниз. Так что на форексе цена растёт точно так-же, как и падает.
... не предлагайте другим включать логику.
Доказательством может быть результат исследования, а не голословные слова (в указанной Вами теме). Возьмите любой индикатор, создайте советник (торговую стратегию) на сигналах выбранного индикатора. Протестируйте его в двух вариантах: первый - сигналы для покупки и продажи аналогичные (входные параметры одинаковы), и второй - сигналы генерируются индикатором с разными входными параметрами. После этого про симметрию рынка забудете.
Если лень это проверить, не предлагайте другим включать логику.
Делал я такие исследования как-то давно. И переменные делал отдельные и сами индикаторы брал разные. Могу повторить, если будет повод. В итоге однозначно пришел к зеркальному варианту. Т.е. у меня получалось, что прибавка от адаптации к конкретному направлению с лихвой перекрывалась провалами при смене характера рынка и в целом результат получался хуже.
Теперь я понимаю, что все очень зависит от глубины истории. На большом промежутке, действительно, есть впечатление тренда и преимущества одного направления над другим, но если взять все колебания в целом, то доля, собственно, трендовых окажется не очень большой по сравнению с колебаниями в каналах.
Это хорошо известный факт. Еще хорошо известный факт - количество черных и белых свечей на достаточно большом участке рынка - одинаковое.
Т.е. если взять более короткие расстояния с более разнообразными колебаниями, то оптимизация параметров под одно направление оборачивается банальной подгонкой. Если рынок преимущественно движется на каком-то участке в одном направлении и вы оптимизируете советник под это направление, тем печальнее будут результаты, когда цена это направление поменяет (а она непременно поменяет).
С другой стороны, если взять достаточно долгую историю, то при оптимизации и тестировании значения параметров для бая и села будут стремиться к одинаковым тем больше, чем история длиннее. Можете сами проверить.
Другой вопрос, что для откатов от движения и для самого движения нужны разные реализации. Но это не значит, что эти реализации не должны быть ЗЕРКАЛЬНЫМИ.
Делал я такие исследования как-то давно. И переменные делал отдельные и сами индикаторы брал разные. Могу повторить, если будет повод. В итоге однозначно пришел к зеркальному варианту. Т.е. у меня получалось, что прибавка от адаптации к конкретному направлению с лихвой перекрывалась провалами при смене характера рынка и в целом результат получался хуже.
Теперь я понимаю, что все очень зависит от глубины истории. На большом промежутке, действительно, есть впечатление тренда и преимущества одного направления над другим, но если взять все колебания в целом, то доля, собственно, трендовых окажется не очень большой по сравнению с колебаниями в каналах.
Это хорошо известный факт. Еще хорошо известный факт - количество черных и белых свечей на достаточно большом участке рынка - одинаковое.
Т.е. если взять более короткие расстояния с более разнообразными колебаниями, то оптимизация параметров под одно направление оборачивается банальной подгонкой. Если рынок преимущественно движется на каком-то участке в одном направлении и вы оптимизируете советник под это направление, тем печальнее будут результаты, когда цена это направление поменяет (а она непременно поменяет).
С другой стороны, если взять достаточно долгую историю, то при оптимизации и тестировании значения параметров для бая и села будут стремиться к одинаковым тем больше, чем история длиннее. Можете сами проверить.
Другой вопрос, что для откатов от движения и для самого движения нужны разные реализации. Но это не значит, что эти реализации не должны быть ЗЕРКАЛЬНЫМИ.