Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Опубликуй программу в Маркете и продавай ее миллионам трейдеров!
Alexey Oreshkin
3295
Alexey Oreshkin 2016.08.26 15:13 

кто нибудь пишет для себя историю стакана ?
Если да то как?
При каждом изменении стакана пишите новые данные или полностью весь снимок делаете. Как лучше, с какими проблемами столкнулись?
Пишите ли сразу и ленту? Как удобнее писать чтобы потом легче было всё это дело соединять обратно вместе ?

Можете ли поделиться накопленной историей ? Мне достаточно 1 дня,  можно си, ри, фьюч на сбер ,без особой разницы. Более менее ликвидный чтобы был инструмент.

Vasiliy Sokolov
19356
Vasiliy Sokolov 2016.08.26 15:23  
Alexey Oreshkin:

кто нибудь пишет для себя историю стакана ?

Да.

Alexey Oreshkin:

При каждом изменении стакана пишите новые данные или полностью весь снимок делаете. Как лучше, с какими проблемами столкнулись?
Пишите ли сразу и ленту? Как удобнее писать чтобы потом легче было всё это дело соединять обратно вместе ?

Писать нужно все, включая полный срез стакана + ленту сделок.

Alexey Oreshkin:

Если да то как?

Лучше всего делать конвертацию стакана через кастинг в массив uchar. Лично у меня в коде есть специальный класс CSlide содержащий полный срез стакана + ленту сделок. Он снабжен методом возвращающим байтовое представление его данных. Затем эти байты собираются в месте и компонуются в минутные контейнеры. Затем эти контейнеры зипуются и размещаются в архиве. В итоге один день полной истории стакана по Si занимает примерно 5-9 Мб. Неплохо.

Alexey Oreshkin
3295
Alexey Oreshkin 2016.08.26 17:17  
Vasiliy Sokolov:

Да.

Писать нужно все, включая полный срез стакана + ленту сделок.

Лучше всего делать конвертацию стакана через кастинг в массив uchar. Лично у меня в коде есть специальный класс CSlide содержащий полный срез стакана + ленту сделок. Он снабжен методом возвращающим байтовое представление его данных. Затем эти байты собираются в месте и компонуются в минутные контейнеры. Затем эти контейнеры зипуются и размещаются в архиве. В итоге один день полной истории стакана по Si занимает примерно 5-9 Мб. Неплохо.

А можешь поделиться за 1 сутки историей. Я пока не уверен надо ли мне это и нет желания тратить на это время если не понадобится.
/
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий