Алгоритмы крупных участников рынка - страница 6

[Aliaksandr Hryshyn]

Yuriy Asaulenko:

Вы снова ошибаетесь.)) Казино, это не только рулетка, БлэкДжек и игральные автоматы. Есть и другие игры, на которых профи неплохо зарабатывают. Аналогично рынку, в этих играх казино достается только комиссия.

В казино слишком не благоприятные условия).

Факт в том, что крупные спекулянты на бирже влияют на цену и на форексе, поэтому их в какой-то мере можно выявлять.

[Yuriy Asaulenko]

Aliaksandr Hryshyn:

В казино слишком не благоприятные условия).

Факт в том, что крупные спекулянты на бирже влияют на цену и на форексе, поэтому их в какой-то мере можно выявлять.

В какой-то мере, т.к. котировщики Форекс учитывают несколько источников. Вот скажем такого как сегодня, в теме "Интересное и юмор",

не может быть никогда. Это явно что-то левое.

На бирже может, а вот на форекс нет.

[Aliaksandr Hryshyn]

Yuriy Asaulenko:

В какой-то мере, т.к. котировщики Форекс учитывают несколько источников. Вот скажем такого как сегодня, в теме "Интересное и юмор",

не может быть никогда. Это явно что-то левое.

На бирже может, а вот на форекс нет.

Не важно, главное что достанется и тем кто на форексе)).

[Semyon Isakov]

Aliaksandr Hryshyn:
Не важно, главное что достанется и тем кто на форексе)).

крупняк с начала заходит лимитником, а потом этот лимит сам и съедает маркетом, в итоге цена двигается только пару пунктов, в сторону куда он хочет закрывает минусовую сделку лимит или маркет и вот только потом мелкими ордерами начинает съедать топлу спекулянтов и индикаторщиков, пробивает некий уровень, начинается паника все в сторону крупняка крупняк закрывает свои маркеты и лимитник в нашем случае, и заходит лимитами против толпы начинается флет, а дальше не иследовано(пример из фьючерсов) 

[Anatoly Garmatyuk]

Насчет алгоритмов для крупных контрактов (по-моему крупный контракт более уместно чем крупный игрок), существует не очень законный метод - так называемый  спуфинг. Недавно одного на валлстрит таки посадили, он занимался спуфингом ( вроде бы на три года, не знаю чем дело закончилось). С помощью автоматизированной программы он размещал небольшие заявки на покупку или продажу фьючерсов на СМЕ и Межконтинентальной бирже, которые мгновенно отменял перед исполнением, создавая таким образом иллюзию спроса. Он манипулировал фьючерсами на валюту соевое масло и золото. По словам судьи, доходы обвиняемого, которые обычно составляли $150 тысяч в месяц, в 2011 году, когда тот манипулировал ценами, утроились. 

[Anatoly Garmatyuk]

Вообще возможно что влияние спуфинга на рынок недооценено, возможно они часто и бывают причиной неожиданных скачков, потому что если тому причиной был спуфинг, это афишироваться не будет.