Alexey Oreshkin:
анализировать только те, даты у которых больше чем дата запомненная в пункте 2 ?
На одно и то же время (с точностью до мс.) может приходиться несколько записей ленты. Поэтому не время записи является "краем", а последовательность тиков, приходящаяся на один и тот же квант времени. Тогда точно не будете пропускать.
На одно и то же время (с точностью до мс.) может приходиться несколько записей ленты. Поэтому не время записи является "краем", а последовательность тиков, приходящаяся на один и тот же квант времени. Тогда точно не будете пропускать.
Допустим. Как тогда наиболее рационально и адекватно склеить два последовательных набора данных полученных CopyTicks ?
- Берете крайний квант времени в более раннем куске и запоминаете в нем последовательность.
- В более позднем куске ищите упомянутый квант, а в нем эту последовательность.
- Все, что далее (записи, не квант) - кусок для склейки.
- Берете крайний квант времени в более раннем куске и запоминаете в нем последовательность.
- В более позднем куске ищите упомянутый квант, а в нем эту последовательность.
- Все, что далее (записи, не квант) - кусок для склейки.
Ну это вариант в лоб он и так понятен. Думал может есть что то изящное и быстрое.
Тогда остался первый вопрос - направление сделок в стакане B/S - что это ?
Ну это вариант в лоб он и так понятен. Думал может есть что то изящное и быстрое.
"Запомнить последовательность" - посчитать количество тиков в крайнем кванте.
"Найти последовательность" - пропустить это количество в соответствущем кванте.
Изящнее и быстрее некуда.
Тогда остался первый вопрос - направление сделок в стакане B/S - что это ?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Anton Zverev, 2016.06.19 17:55
BUY-тип в ленте. Это кто-то маркетом/лимитом совершил BUY или BuyLimit-заявка в стакане чья-то сработала?
Что такое Buy/Sell-тип?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Избитые вопросы, но ответов не нашёл.