CopyTicks - можно ли считать что он предостовляет полный Order Log?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Andrey Azatskiy
3671
Andrey Azatskiy  

Раньше когда им пользовался особо не обращал внимание на это, но учитывая флаги из документации

COPY_TICKS_INFO – тики, вызванные изменениями Bid и/или Ask, 

COPY_TICKS_TRADE – тики с изменения Last и Volume, 

COPY_TICKS_ALL – все тики. При любом типе запроса в оставшиеся поля структуры MqlTick дописываются значения предыдущего тика.

При копировании COPY_TICKS_ALL - по идеи должен быть Order Log (т.е. разложение всех изменений стакана. будь то простая перестановка ордеров или же их схлопывание в стакане). Верно ли я понимаю документацию ? И еще вопрос, в каком режиме транслируются тики в тестере (на основе реальных тиков) - _All / _Trade (имею ввиду событие OnTrade)?

fxsaber
16752
fxsaber  

OrderLog - канал на порядок толще тикового. Так что нет.

Тест по ALL-тикам.

Andrey Azatskiy
3671
Andrey Azatskiy  
fxsaber:

OrderLog - канал на порядок толще тикового. Так что нет.

Тест по ALL-тикам.

А точно, там же изменения только бида и аска (лучших имеется ввиду судя по всему). Жаль что не он...

Alexey Kozitsyn
8850
Alexey Kozitsyn  
Andrey Azatskiy:

При копировании COPY_TICKS_ALL - по идеи должен быть Order Log (т.е. разложение всех изменений стакана. будь то простая перестановка ордеров или же их схлопывание в стакане). Верно ли я понимаю документацию ?

Всех изменений стакана точно не будет. Перестановка/удаление лимитных ордеров (без изменения лучшего бида/аска) не приведет к образованию нового info-тика.

Но все сделки в полном объеме (COPY_TICKS_TRADE) можно получить.

По второму вопросу:

в каком режиме транслируются тики в тестере (на основе реальных тиков) - _All / _Trade (имею ввиду событие OnTrade)?

нужно проводить тесты.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий