Стакан и MqlTick

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Alexey Oreshkin
5902
Alexey Oreshkin  

Избитые вопросы, но ответов не нашёл.

  1. В стакане мт5 есть направление сделок B/S что это? Сначала подумал что прошла и покупка и продажа но при объёме равным 1 этого не может быть. при сравнении этого же тика с квиком там в ленте я вижу либо покупку либо продажу. Кто прав и что я не понимаю? 
  2. Событие онтик или онкалькулейт может пропускать тики, поэтому для их анализа необходимо запрашивать тики функцией CopyTicks. То есть чтобы самому составить ленту сделок я должен действовать по следующему алгоритму: 
    1. Запросить к примеру 100 тиков с флагом COPY_TICKS_TRADE
    2. Запомнить время самого свежего тика
    3. Запросить вновь 100 тиков и анализировать только те, даты у которых больше чем дата запомненная в пункте 2 ?

 

AntonZverev
310
AntonZverev  

Alexey Oreshkin:

анализировать только те, даты у которых больше чем дата запомненная в пункте 2 ?

На одно и то же время (с точностью до мс.) может приходиться несколько записей ленты. Поэтому не время записи является "краем", а последовательность тиков, приходящаяся на один и тот же квант времени. Тогда точно не будете пропускать.

Alexey Oreshkin
5902
Alexey Oreshkin  
Anton Zverev:

На одно и то же время (с точностью до мс.) может приходиться несколько записей ленты. Поэтому не время записи является "краем", а последовательность тиков, приходящаяся на один и тот же квант времени. Тогда точно не будете пропускать.

Допустим. Как тогда наиболее рационально и адекватно склеить два последовательных набора данных полученных CopyTicks ?
AntonZverev
310
AntonZverev  
Alexey Oreshkin:
Допустим. Как тогда наиболее рационально и адекватно склеить два последовательных набора данных полученных CopyTicks ?
  1. Берете крайний квант времени в более раннем куске и запоминаете в нем последовательность.
  2. В более позднем куске ищите упомянутый квант, а в нем эту последовательность.
  3. Все, что далее (записи, не квант) - кусок для склейки.
Alexey Oreshkin
5902
Alexey Oreshkin  
Anton Zverev:
  1. Берете крайний квант времени в более раннем куске и запоминаете в нем последовательность.
  2. В более позднем куске ищите упомянутый квант, а в нем эту последовательность.
  3. Все, что далее (записи, не квант) - кусок для склейки.

Ну это вариант в лоб он и так понятен. Думал может есть что то изящное и быстрое.

Тогда остался первый вопрос - направление сделок в стакане B/S - что это ?

AntonZverev
310
AntonZverev  
Alexey Oreshkin:

Ну это вариант в лоб он и так понятен. Думал может есть что то изящное и быстрое.

"Запомнить последовательность" - посчитать количество тиков в крайнем кванте.

"Найти последовательность" - пропустить это количество в соответствущем кванте.

Изящнее и быстрее некуда.

Тогда остался первый вопрос - направление сделок в стакане B/S - что это ?

Ждемс...

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Лента сделок в Метатрейдер 5

Anton Zverev, 2016.06.19 17:55

BUY-тип в ленте. Это кто-то маркетом/лимитом совершил BUY или BuyLimit-заявка в стакане чья-то сработала?

Что такое Buy/Sell-тип? 


Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий