Скачать MetaTrader 5

Коэффициент ШАРПА,обращаете ли внимание на него при подписке?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Nestor Bolshakov
789
Nestor Bolshakov  
Обращаете ли вы на него внимание пои подписке на сигнал?
Anton Zverev
2531
Anton Zverev  
нет
Vladimir Karputov
Модератор
85852
Vladimir Karputov  
Anton Zverev:
нет

А зря. Вот объяснение коэффициента Шарпа в анализе торговли:

Математика в трейдинге. Оценка результатов торговых сделок

Математика в трейдинге. Оценка результатов торговых сделокВсе мы слышали фразу 'Никакая полученная прибыль в прошлом не гарантирует успешных результатов в будущем '. Но необходимость оценки торговых систем тем не менее является актуальной. В этой статье мы рассмотрим некоторые простые и удобные методики оценки торговых результатов.

Статьи | 2007.08.15 15:52 | MetaQuotes Software Corp. | Трейдинг | MetaTrader 4

***

Показатель Шарпа (Sharpe Ratio)

Эффективность инвестиций часто оценивают с точки зрения дисперсии доходов. Одним из таких показателей является коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio). Этот коэффициент показывает, как соотносятся среднее арифметическое AHPR, уменьшенное на безрисковую ставку, и стандартное отклонение SD от ряда HPR. Значение безрисковой ставки RFR (Risk Free Rate) обычно принимают равным процентной ставке по доходу на депозит в банке или ставке дохода на казначейские обязательства. Для нашего примера, AHPR=1.0217, стандартное отклонение SD (HPR) равно 0.17607, а RFR=0.

Sharpe Ratio=(AHPR-(1+RFR))/SD

где:
AHPR - средняя арифметическая прибыль за время удержания позиции;
RFR - безрисковая ставка;
SD - стандартное отклонение.

 

Sharpe Ratio=(1.0217-(1+0))/0.17607=0.0217/0.17607=0.1232. Для нормального стандартного распределения более 99% случайных величин находятся в диапазоне ±3σ (сигма=SD) вокруг среднего значения M(X). Из этого можно заключить, что значение Sharpe Ratio больше 3 является очень хорошим. Рисунок позволяет увидеть, что если результаты сделок распределены нормально, то при показателе Шарпа равном 3 вероятность получения убытка в каждой сделке меньше 1% - по правилу трех сигм.

Рис.5. Нормальное распределение результатов сделок с вероятностью проигрыша менее 1%.

Подтверждение этому можно увидеть на счете участника RobinHood: его эксперт совершил 26 сделок на Чемпионате Automated Trading Championship 2006, и среди них - ни одной убыточной. Показатель Шарпа (Sharpe Ratio) равен 3.07! 

Anton Zverev
2531
Anton Zverev  
Karputov Vladimir:

А зря. Вот объяснение коэффициента Шарпа в анализе торговли:

Ну если инвестировать лет на 10, тогда этот коэффициент будет полезен.
Nestor Bolshakov
789
Nestor Bolshakov  
Karputov Vladimir:

А зря. Вот объяснение коэффициента Шарпа в анализе торговли:

По опросу многие даже не знают что это такое!
Roman Busarov
5934
Roman Busarov  
с таким коэфицентом, стратегии на показ не выставляют. 
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий