Коэффициент ШАРПА,обращаете ли внимание на него при подписке?

Новый комментарий
 
Обращаете ли вы на него внимание пои подписке на сигнал?
 
нет
 
Anton Zverev:
нет

А зря. Вот объяснение коэффициента Шарпа в анализе торговли:

Математика в трейдинге. Оценка результатов торговых сделок

Математика в трейдинге. Оценка результатов торговых сделокВсе мы слышали фразу 'Никакая полученная прибыль в прошлом не гарантирует успешных результатов в будущем '. Но необходимость оценки торговых систем тем не менее является актуальной. В этой статье мы рассмотрим некоторые простые и удобные методики оценки торговых результатов.

Статьи | 2007.08.15 15:52 | MetaQuotes Software Corp. | Трейдинг | MetaTrader 4

***

Показатель Шарпа (Sharpe Ratio)

Эффективность инвестиций часто оценивают с точки зрения дисперсии доходов. Одним из таких показателей является коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio). Этот коэффициент показывает, как соотносятся среднее арифметическое AHPR, уменьшенное на безрисковую ставку, и стандартное отклонение SD от ряда HPR. Значение безрисковой ставки RFR (Risk Free Rate) обычно принимают равным процентной ставке по доходу на депозит в банке или ставке дохода на казначейские обязательства. Для нашего примера, AHPR=1.0217, стандартное отклонение SD (HPR) равно 0.17607, а RFR=0.

Sharpe Ratio=(AHPR-(1+RFR))/SD

где:
AHPR - средняя арифметическая прибыль за время удержания позиции;
RFR - безрисковая ставка;
SD - стандартное отклонение.

 

Sharpe Ratio=(1.0217-(1+0))/0.17607=0.0217/0.17607=0.1232. Для нормального стандартного распределения более 99% случайных величин находятся в диапазоне ±3σ (сигма=SD) вокруг среднего значения M(X). Из этого можно заключить, что значение Sharpe Ratio больше 3 является очень хорошим. Рисунок позволяет увидеть, что если результаты сделок распределены нормально, то при показателе Шарпа равном 3 вероятность получения убытка в каждой сделке меньше 1% - по правилу трех сигм.

Рис.5. Нормальное распределение результатов сделок с вероятностью проигрыша менее 1%.

Подтверждение этому можно увидеть на счете участника RobinHood: его эксперт совершил 26 сделок на Чемпионате Automated Trading Championship 2006, и среди них - ни одной убыточной. Показатель Шарпа (Sharpe Ratio) равен 3.07! 

 
Karputov Vladimir:

А зря. Вот объяснение коэффициента Шарпа в анализе торговли:

Ну если инвестировать лет на 10, тогда этот коэффициент будет полезен.
 
Karputov Vladimir:

А зря. Вот объяснение коэффициента Шарпа в анализе торговли:

По опросу многие даже не знают что это такое!
 
с таким коэфицентом, стратегии на показ не выставляют. 
Новый комментарий
Причина обращения: