Обсуждение статьи "Доработка тестера стратегий для оптимизации индикаторов на примерах тренда и флета"
Опубликована статья Доработка тестера стратегий для оптимизации индикаторов на примерах тренда и флета:
Автор: Carl Schreiber
(онлайн-переводчик - поскольку я не могу прочитать или понять русский язык).
Carl
Низкое качество перевода на русский язык.
Нормальное качество перевода. Это технический текст. Не художественная литература.
Если предъявляете по качеству перевода, то приведите пример плохого перевода. А то не понятно где вы видите плохое качество. Я, например, плохого качества перевода не заметил.
- с лучшим отличием между рынком застоя и тенденции, чем ADX
- or to solve other question to the markets without any trading?
(в режиме онлайн переводчик)
Is it clear how to use the tester to develop one's own indicators either
- with a better distinction between stagnation and trend market than the ADX
- or to solve other question to the markets without any trading?
Нормальное качество перевода. Это технический текст. Не художественная литература.
Если предъявляете по качеству перевода, то приведите пример плохого перевода. А то не понятно где вы видите плохое качество. Я, например, плохого качества перевода не заметил.
Вы все сговорились))?
Именно из-за того что это технический текст, должна соблюдаться точность, а стилистические ошибки, как минимум, смотрятся не красиво. А где гарантии того, что человек, который переводил текст, правильно формулировал свои мысли на русском языке, т.е. возможны нарушения передаваемого смысла, что тут и наблюдается. Но это не означает, что исходную идею автора нельзя понять.
Примеры:
"Доработка тестера стратегий для оптимизации индикаторов на примерах тренда и флета" - тут говориться что можно изменять/модифицировать/дорабатывать тестер стратегий, который является частью терминала MT4, это привилегия Метаквотов, у них есть исходники, лицензии и т.д. Очевидно, что статься совсем не про это.
"Поскольку мы должны протестировать все имеющиеся комбинации, то времени на оптимизацию в обычных условиях уйдет очень много. Что если бы мы могли уменьшить число комбинаций перед тем, как приступать к оптимизации эксперта? К примеру, перед написанием кода эксперта мы напишем псевдоэксперта, который задаст рынку лишь конкретные вопросы." - псевдоэксперт задаёт рынку конкретные вопросы, ну да, мелочь, таких мелочей много.
"В данном примере мы установим период ADX' (PER), его цену (PRC) и лимит (LIM), чтобы мы могли определить начало тренда, если индикатор ADX (MODE_MAIN) поднимается выше LIM, или флэта, если он опускается ниже LIM." - проблемы с грамотным формулированием мысли. "...чтобы мы могли определить начало тренда, если индикатор ADX (MODE_MAIN) поднимается выше LIM..." - "чтобы А, если Б". Правильно "если А, то Б", или "чтобы А, надо Б" или другой вариант.
"Для периода PER можно выбрать 2,..,90" - чего-то тут не хватает.
"Необходимо определить критерии для расчета возвращаемого значения: OptVal. Мы выбираем диапазон флета и тренда, который представлен разницей между максимальным High и минимальным Low рынка, и делим "TrndRange" на "FlatRange", чтобы оптимизатор мог максимально увеличить следующее:" - наврядли такая характеристика как диапазон применима к таким понятиям как флэт и трэнд, может быть диапазон длительности флэта/трэнда. Читая дальше, догадываешься, что диапазон имеет значение OptVal.
По всему тексту такие ошибки. Лучше чтобы статься соответствовала некоторому уровню качества.
Исправьте, пожалуйста, текст.
"В данном примере мы установим период ADX' (PER), его цену (PRC) и лимит (LIM), чтобы мы могли определить начало тренда, если индикатор ADX (MODE_MAIN) поднимается выше LIM, или флэта, если он опускается ниже LIM." - проблемы с грамотным формулированием мысли. "...чтобы мы могли определить начало тренда, если индикатор ADX (MODE_MAIN) поднимается выше LIM..." - "чтобы А, если Б". Правильно "если А, то Б", или "чтобы А, надо Б" или другой вариант.
Ваши претензии тут совершенно неуместны. Упомянутая конструкция "X если А, или Y если B" - вполне нормальна для русского языка. Я лично с первого раза понял данное предложение так, как нужно. Возможно это у вас какие-то проблемы с восприятием. Конечно, сформулировать можно и получше, но здесь не конкурс русской словесности. Тем более что автор - иностранец.
"Необходимо определить критерии для расчета возвращаемого значения: OptVal. Мы выбираем диапазон флета и тренда, который представлен разницей между максимальным High и минимальным Low рынка, и делим "TrndRange" на "FlatRange", чтобы оптимизатор мог максимально увеличить следующее:" - наврядли такая характеристика как диапазон применима к таким понятиям как флэт и трэнд, может быть диапазон длительности флэта/трэнда. Читая дальше, догадываешься, что диапазон имеет значение OptVal.
Здесь уже приплетаете какие-то свои предубеждения (которые кстати ошибочны: диапазон можно (и нужно) применять к любым понятиям, ибо всё в этом мире относительно) и делаете из этого вывод, что мол автор плохо формулирует мысли. Ну-ну...
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Доработка тестера стратегий для оптимизации индикаторов на примерах тренда и флета:
При торговле по различным стратегиям зачастую требуется определить, трендовый сейчас рынок или флетовый. С этой целью разрабатывается множество индикаторов. Но как определить, справится ли индикатор с поставленной задачей? Как выяснить средний диапазон состояний флета и тренда для определения наших стопов и целей? В настоящей статье предлагается использовать для этого тестер стратегий, тем самым продемонстрировав, что он годится не только для оптимизации роботов под определенные нужды. В качестве тестового индикатора используем давно известный нам ADX.
Одна из самых распространенных проблем при оптимизации торговых роботов — слишком большое количество используемых параметров.
К примеру, мы оптимизируем эксперт с несколькими индикаторами. У каждого индикатора есть несколько параметров. Поскольку мы должны протестировать все имеющиеся комбинации, то времени на оптимизацию в обычных условиях уйдет очень много. Что если бы мы могли уменьшить число комбинаций перед тем, как приступать к оптимизации эксперта? К примеру, перед написанием кода эксперта мы напишем псевдоэксперта, который задаст рынку лишь конкретные вопросы. Таким образом мы разбиваем проблему на более мелкие части, на каждой из которых можно сосредоточиться по отдельности. Представляемый псевдоэксперт не осуществляет никаких торговых операций. В качестве примера выберем ADX и проверим, способен ли он отличить флет от тренда, а также постараемся получить дополнительную информацию.
Автор: Carl Schreiber