Новая статья: Доработка тестера стратегий для оптимизации индикаторов на примерах тренда и флета
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Опубликована статья Доработка тестера стратегий для оптимизации индикаторов на примерах тренда и флета:
При торговле по различным стратегиям зачастую требуется определить, трендовый сейчас рынок или флетовый. С этой целью разрабатывается множество индикаторов. Но как определить, справится ли индикатор с поставленной задачей? Как выяснить средний диапазон состояний флета и тренда для определения наших стопов и целей? В настоящей статье предлагается использовать для этого тестер стратегий, тем самым продемонстрировав, что он годится не только для оптимизации роботов под определенные нужды. В качестве тестового индикатора используем давно известный нам ADX.
Одна из самых распространенных проблем при оптимизации торговых роботов — слишком большое количество используемых параметров.
К примеру, мы оптимизируем эксперт с несколькими индикаторами. У каждого индикатора есть несколько параметров. Поскольку мы должны протестировать все имеющиеся комбинации, то времени на оптимизацию в обычных условиях уйдет очень много. Что если бы мы могли уменьшить число комбинаций перед тем, как приступать к оптимизации эксперта? К примеру, перед написанием кода эксперта мы напишем псевдоэксперта, который задаст рынку лишь конкретные вопросы. Таким образом мы разбиваем проблему на более мелкие части, на каждой из которых можно сосредоточиться по отдельности. Представляемый псевдоэксперт не осуществляет никаких торговых операций. В качестве примера выберем ADX и проверим, способен ли он отличить флет от тренда, а также постараемся получить дополнительную информацию.
Автор: Carl Schreiber