Вы используете канальные индикаторы? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Начнем с разбора поведения фильтра Hodrick-Prescott, вот тут можно посмотреть его реализацию в виде канала для МТ4, в описании есть ссылка на вариант для МТ5.
Все будем моделировать в Матлабе на основе реальных тиковых данных. Итак, две картинки для фильтра, который я прогнал по всей последовательности. Прошу не обольщаться, реальность отличается от этой красивой картинки, что я покажу в следующих постах ))
Сверху расположена сглаженная составляющая, примерный аналог - мувинги. Также черным цветом показана кривая реально Bid по паре EURUSD. Внизу расположена импульсная составляющая, в которой содержится выделенный шум из котировок. Некий отдаленный аналог - осцилляторы. Видно, что чем больше коэффициент сглаживания, тем плавнее становится кривая фильтра, при этом не имея запаздывания.
Магия сильная джедаев заложена тут, однако ))
И то же самое, но в более крупном масштабе
На этом пока все, скоро раскроем секреты джедаев ))
Начнем с разбора поведения фильтра Hodrick-Prescott, вот тут можно посмотреть его реализацию в виде канала для МТ4, в описании есть ссылка на вариант для МТ5.
Все будем моделировать в Матлабе на основе реальных тиковых данных. Итак, две картинки для фильтра, который я прогнал по всей последовательности. Прошу не обольщаться, реальность отличается от этой красивой картинки, что я покажу в следующих постах ))
Сверху расположена сглаженная составляющая, примерный аналог - мувинги. Также черным цветом показана кривая реально Bid по паре EURUSD. Внизу расположена импульсная составляющая, в которой содержится выделенный шум из котировок. Некий отдаленный аналог - осцилляторы. Видно, что чем больше коэффициент сглаживания, тем плавнее становится кривая фильтра, при этом не имея запаздывания.
Магия сильная джедаев заложена тут, однако ))
И то же самое, но в более крупном масштабе
На этом пока все, скоро раскроем секреты джедаев ))
Фильтр перерисовывает. Пример последние 15 баров.
Если рисовать так: берем крайне правое значение и запоминаем. По приходу нового бара опять берем крайне правое значение и запоминаем. Затем рисуем кривую, которая содержит ТОЛЬКО крайне правые значения. В результате мы слева ничего не пересчитываем и получаем не перерисовывающуюся кривую.
В свое время (результаты не сохранились) я получил любопытные результаты: кривая полученная обычным способом при лямбде = 1000 примерно совпадает с кривой, полученной по описанной технологии, но лямбда=100 000, т.е. в 100 раз больше.
Фильтр перерисовывает. Пример последние 15 баров.
Если рисовать так: берем крайне правое значение и запоминаем. По приходу нового бара опять берем крайне правое значение и запоминаем. Затем рисуем кривую, которая содержит ТОЛЬКО крайне правые значения. В результате мы слева ничего не пересчитываем и получаем не перерисовывающуюся кривую.
В свое время (результаты не сохранились) я получил любопытные результаты: кривая полученная обычным способом при лямбде = 1000 примерно совпадает с кривой, полученной по описанной технологии, но лямбда=100 000, т.е. в 100 раз больше.