Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2604

 
Aleksey Nikolayev #:

Знание таких способов позволило бы создавать выигрышные стратегии (хотя бы из-за отбрасывания заведомо проигрышных) и рано или поздно на рынке остались бы (за счёт реинвестиции выигрышей, например) только они. Невозможен рынок где все выигрывают -- откуда будут браться деньги для этого?

В вашем логическом построении есть уязвимость: на биржевом рынке существуют стратегии, зарабатывающие годами, но очень малоёмкие и совершенно не масштабируемые.

 
Доктор #:

В вашем логическом построении есть уязвимость: на биржевом рынке существуют стратегии, зарабатывающие годами, но очень малоёмкие и совершенно не масштабируемые.

Это какие?
 
Доктор #:

В вашем логическом построении есть уязвимость: на биржевом рынке существуют стратегии, зарабатывающие годами, но очень малоёмкие и совершенно не масштабируемые.

Даже если вы и правы, то это проблема с предпосылками, а не с построением. Но, полагаю, какой-нибудь подвох в ваших стратегиях имеется. Например, прибыль не сильно превышающая процент по депозитам или слишком большая её волатильность. Иначе, можно было бы надеяться найти и собрать много таких стратегий в более ёмкий портфель.

[Удален]  
mytarmailS #:

Нет.. Ето довольно долгие вычисления, если анализировать одну готовую ТС то можно..

Если задача генерировать ТС автоматически , то считать ОП по каждой просто технически не реально.

Ищу другие способы

Генерировать автоматически пока не решена в полной мере, философский камень не раскрыт

 
Maxim Dmitrievsky #:

Генерировать автоматически пока не решена в полной мере, философский камень не раскрыт

Генерировать автоматически легко и просто. Вопрос как получить какую то гарантию того что после трейна и теста амо проработает хоть какоето время.. 
Анализ ОП может в этом помочь, более того анализируя ОП в динамике можно прогнозировать выиграшные настройки в будущем
[Удален]  
mytarmailS #:
Генерировать автоматически легко и просто. Вопрос как получить какую то гарантию того что после трейна и теста амо проработает хоть какоето время.. 
Анализ ОП может в этом помочь, более того анализируя ОП в динамике можно прогнозировать выиграшные настройки в будущем

Поговаривают, что танцы с бубном уже не в тренде


 
Maxim Dmitrievsky #:

Поговаривают, что танцы с бубном уже не в тренде

Поговаривают что если нечего сказать то лучше промолчать
 
Aleksey Nikolayev #:

Даже если вы и правы, то это проблема с предпосылками, а не с построением. Но, полагаю, какой-нибудь подвох в ваших стратегиях имеется. Например, прибыль не сильно превышающая процент по депозитам или слишком большая её волатильность. Иначе, можно было бы надеяться найти и собрать много таких стратегий в более ёмкий портфель.

Прибыль в процентах трехзначная, волатильность минимальна. Но не масштабируется, а портфель возможно собирать только увеличивая количество инструментов (рынков). Стратегия не моя )).

Итоги 2018 года | QuantAlgos
  • 2018.12.24
  • www.quantalgos.ru
Традиционно подведем итоги прошедшего года. Напоминаю, мы работаем исключительно высокочастотными роботами на всех доступных биржах (ну почти 🙂 ). Выше показан результат по ФОРТС + валютная секция МОЕКС. График представлен в долях от использованного ГО, учитывается только результат на конец дня. Комиссия биржи учтена, комиссия брокера - нет...
 
Доктор #:

Прибыль в процентах трехзначная, волатильность минимальна. Но не масштабируется, а портфель возможно собирать только увеличивая количество инструментов (рынков). Стратегия не моя )).

Безоговорочно верю всему там написанному. Лишь сожалею что нет результатов за два последних года)

 
Aleksey Nikolayev #:

Безоговорочно верю всему там написанному. Лишь сожалею что нет результатов за два последних года)

Автор широко известен в узких кругах. На вопрос "будут ли результаты за 20ХХ год" обычно отвечает, что писать нет смысла, т.к. из года в год результат один и тот же. Последняя запись на ресурсе датируется 29.03.2021