Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3058
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вопрос ИИ: какие валютные пары лучше всего комбинир
откуда взята формула? тоже из ответа?
откуда взята формула? тоже из ответа?
нет, я просто собрала несколько валютных пар, так чтобы каждое значение имело одинаковый вес в ценообразовании.
нет, я просто собрала несколько валютных пар, так чтобы каждое значение имело одинаковый вес в ценообразовании.
интересно...
но наверное лучше отталкиваться в построении формулы от стацонарности ряда, а не от одинакового веса, не пробовали?
интересно...
но наверное лучше отталкиваться в построении формулы от стацонарности ряда, а не от одинакового веса, не пробовали?
Для создания максимально стационарного случайного графика цен можно использовать так называемые "слабо связанные" валютные пары. Такие валютные пары имеют низкий уровень корреляции между собой, что делает их более независимыми друг от друга.
Примерами таких валютных пар могут быть AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY. Эти пары имеют разные особенности и характеристики, что может способствовать более стационарному индексу. Однако, следует учитывать, что корреляция между валютными парами может меняться со временем и в зависимости от макроэкономических событий.
Я думаю, что здесь только воображение может ограничить результат.
Для создания максимально стационарного случайного графика
я имел ввиду создать стационарный ряд для арбитража
А чтобы рандомный ряд создавать валюты не нужны в принципе )
я имел ввиду создать стационарный ряд для арбитража
Ответ ИИ:
Для создания стационарного ряда, который может быть использован для арбитража, нужно выбирать валютные пары, которые имеют высокую корреляцию, но могут временно отклоняться друг от друга.
Корреляция между валютными парами можно измерить с помощью коэффициента корреляции Пирсона. Чем ближе коэффициент к 1, тем выше корреляция.
Валютные пары с высокой корреляцией могут включать EUR/USD и GBP/USD, USD/CHF и USD/JPY, AUD/USD и NZD/USD, USD/CAD и AUD/USD, USD/JPY и EUR/JPY.
Однако, для арбитража необходимо учитывать не только корреляцию, но и другие факторы, такие как волатильность и ликвидность каждой валютной пары, курсы центральных банков и экономические новости.
сама не пользуюсь
Ответ ИИ:
Для создания стационарного ряда, который может быть использован для арбитража, нужно выбирать валютные пары, которые имеют высокую корреляцию, но могут временно отклоняться друг от друга.
ИИ некомпетентен. Корреляция тут вообще не важна. Нужна коинтеграция.
ИИ некомпетентен. Корреляция тут вообще не важна. Нужна коинтеграция.
Ответ от ИИ (но не ChatGPT):
Чтобы определить, какие валютные пары чаще всего соответствуют коинтеграции, нужно провести соответствующее исследование на основе соответствующих данных о курсах валют. В общем случае, для определения коинтеграции между двумя временными рядами, например между курсами двух валют, нужно выполнить такие шаги:
Получите временные ряды для двух валютных пар, которые вы хотите проанализировать.
Выполните тест на единичную корень (unit root test), например, тест Дики-Фуллера (Dickey-Fuller test), чтобы определить, являются ли ряды стационарными.
Рассчитайте коэффициент коинтеграции (cointegration coefficient) для временных рядов, например, используя метод Йохансена (Johansen method).
Оцените долю общей вариации временных рядов, объясняемую коинтеграцией, например, используя коэффициент детерминации (coefficient of determination).
Если коинтеграция обнаружена, используйте полученную информацию для принятия соответствующих инвестиционных решений.
Предыдущий ответ был от ChatGPT.
Ответ ИИ:
Для создания стационарного ряда, который может быть использован для арбитража, нужно выбирать валютные пары, которые имеют высокую корреляцию, но могут временно отклоняться друг от друга.
Корреляция между валютными парами можно измерить с помощью коэффициента корреляции Пирсона. Чем ближе коэффициент к 1, тем выше корреляция.
Валютные пары с высокой корреляцией могут включать EUR/USD и GBP/USD, USD/CHF и USD/JPY, AUD/USD и NZD/USD, USD/CAD и AUD/USD, USD/JPY и EUR/JPY.
Однако, для арбитража необходимо учитывать не только корреляцию, но и другие факторы, такие как волатильность и ликвидность каждой валютной пары, курсы центральных банков и экономические новости.
сама не пользуюсь
GBPUSD EURUSD GBPX EURX
Минутки три года.
Тест вне выборки на новых данных, минутки три месяца
GBPUSD EURUSD GBPX EURX
Минутки три года.
Тест вне выборки на новых данных, минутки три месяца
может было бы правильно сначало написать что вообще тут посчитано?
кореляция? коинтеграция? ошибка модели?