ФорумРазделы

Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2909

Новый комментарий
Valeriy Yastremskiy #:
Читаю про ренессанс и Саймонса который рынок познал. Цитата
В конце 1960-х годов, несколько лет подряд, в летнее время, Баум и математик Ллойд Уэлч, специализирующийся в области теории информации, который работал в соседнем кабинете, разработали алгоритм для анализа цепей Маркова — последовательности случайных событий, в которой вероятность последующего события зависит исключительно от текущего состояния и не является зависимым от прошлого.
Цепь Маркова подразумевает, что невозможно с абсолютной точностью предсказать дальнейшие действия, однако можно следить за цепью происходящих событий и на их основании делать обоснованные предположения о возможных результатах.
Примером марковской игры является бейсбол. Если отбивающий игрок пропустил три мяча и набрал два страйка, то количество и порядок, в котором производились удары за это время, не имеют значения. Если отбивающий набирает еще один страйк, он выбывает из игры.

Что то в этом есть. Неплохо было бы его статьи найти 1967 года про состояния рынка и следующие. Чел конечно великан просто)))

это не трудно заметить торгуя на реале

например, прямо сейчас мочишь на всю котлету и цена моментально разворачивается против открытого ордера и прет до тех пор, пока не остепенишься

остепенился, останется то, что останется

не остепенился, потерял всё.

тут и думать и выдумывать ничего не надо больше, все просто как яйцо.

поэтому закономерность на основании истории не выявить, это баловство и попытки сумничать, приводящие абсолютно ни к какому результату.
Renat Akhtyamov #:

это не трудно заметить торгуя на реале

например, прямо сейчас мочишь на всю котлету и цена моментально разворачивается против открытого ордера и прет до тех пор, пока не остепенишься

остепенился, останется то, что останется

не остепенился, потерял всё.

тут и думать и выдумывать ничего не надо больше, все просто как яйцо.

поэтому закономерность на основании истории не выявить, это баловство и попытки сумничать, приводящие абсолютно ни к какому результату.

Вообще то это не про то, а про Марковские скрытые процессы, и как их можно смоделировать в условиях не достатка данных. И про алгоритм Баума-Велша тоже))) 

Котлеты тут явно лишние.

Статьи его лучше помоги найти.

Valeriy Yastremskiy #:

Вообще то это не про то, а про Марковские скрытые процессы, и как их можно смоделировать в условиях не достатка данных. И про алгоритм Баума-Велша тоже))) 

Котлеты тут явно лишние.

Статьи его лучше помоги найти.

алгоритм Баума-Велша?

он же википедии

Valeriy Yastremskiy #:

Вообще то это не про то, а про Марковские скрытые процессы, и как их можно смоделировать в условиях не достатка данных. И про алгоритм Баума-Велша тоже))) 

Котлеты тут явно лишние.

Статьи его лучше помоги найти.

Я про Скрытые Марковские модели СММ ( hmm )  уже давно говорил.. В последний раз упоминал когда месный дурачек доказывал мне что мера близости это вероятность ))

Есть куча библиотек по СММ, о чем вообще разговор..

Renat Akhtyamov #:

алгоритм Баума-Велша?

он же википедии

Статьи саймонса 67 и 70х годов по теме. 

mytarmailS #:

Я про Скрытые Марковские модели СММ ( hmm )  уже давно говорил.. В последний раз упоминал когда месный дурачек доказывал мне что мера близости это вероятность ))

Есть куча библиотек по СММ, о чем вообще разговор..

Че ж вы так любите и не забываете при случае)))) ... ... ... друг друга)))

Разговор, что они нашли что то, что не нашли другие, и возможно это можно прочитать в их статьях.

К тому же неплохая книжка. Не так, как про Фейнмана конечно, но достаточно легко читается.

Valeriy Yastremskiy #:

Че ж вы так любите и не забываете при случае)))) ... ... ... друг друга)))

Разговор, что они нашли что то, что не нашли другие, и возможно это можно прочитать в их статьях.

К тому же неплохая книжка. Не так, как про Фейнмана конечно, но достаточно легко читается.


Тут все дело в применении....
Можно с помощью алгоритма СММ прогнозировать цену,  можно состояние цены,  можно состояние ТС и торговать/не торговать,  можно состояние стакана,  заявок... 

Тут нужно знать что они делали, а не чем они делали
mytarmailS #:

Тут все дело в применении....
Можно с помощью алгоритма СММ прогнозировать цену,  можно состояние цены,  можно состояние ТС и торговать/не торговать,  можно состояние стакана,  заявок... 

Тут нужно знать что они делали, а не чем они делали

Да это понятно, но почитать статьи не помешает.

Valeriy Yastremskiy #:

Статьи саймонса 67 и 70х годов по теме. 

аааа, вспомнил

да, находил я такую

есть она в интернете на английском и по моему на буржуйских сайтах

скорее всего сначала нужно скачать эту:

Журналист WSJ и автор книги о Саймонсе “The Man Who Solved The Market” Грегори Цукерман говорит, что большой разрыв в доходности можно объяснить различиями в стратегии фондов.


потом найти в ней название необходимой статьи и поискать

Кто как бореться с тильтом, и как доверять своей ТС после большой серии проиграшов?
1...290229032904290529062907290829092910291129122913291429152916...3746
Новый комментарий