Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2882
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Что именно вы хотите искать и каким способом?
Вот например есть у нас такой вот паттерн , три пика , или что угодно (правило, событие,паттерн, кластер)
Это 3 вершины зигзага, между которыми было что угодно.
Это 3 вершины зигзага, между которыми было что угодно.
и?
и?
Используйте последние 6 вершин ЗЗ в качестве фич. И получите то же самое, только проще.
Используйте последние 6 вершин ЗЗ в качестве фич. И получите то же самое, только проще.
это же просто пример от балды, на чем то надо было показать концепцию
Что именно вы хотите искать и каким способом?
Вот например есть у нас такой вот паттерн , три пика , или что угодно (правило, событие,паттерн, кластер)
это же просто пример от балды, на чем то надо было показать концепцию
elibrarius #:
1) Ну, хорошо. Дальше сложнее... вершины/развороты трендов можно считать событиями.
2) А вот как на графике между ними придумать др. события (которые - что угодно) и потом их описать...?
1)
по порядку, начнем с терминологии..
для меня событие это - некое событие(туфтология) на рынке которое представляет интерес для трейдера. Это межет быть что угодно - вершины, развороты трендов, цена на уровне, отскок, время, заявка в стакане, большой обьем итд... Что угодно что представляет инетерес.
Событие можно описать
1.. функционально
2.. можно лог. правилом
3.. можно кодом.. если поразмышлять то 2 и 3 это одно и то же
2)
Не надо ничего придумывать, есть алгоритмы которые сами придумывают правила, или пишут код...
1.. алгоритм придумал правило/код
2.. проверил на истории
3.. получил результат
Не надо ничего придумывать, есть алгоритмы которые сами придумывают правила, или пишут код...
Я не на R или Питоне работаю.
сочувствую))
С++ ?
Ну вот, я вам предложил алгоритм которые подходит под ваши требования
1) без привязки к времени, так как сами пишем что нам надо
2) любая логика поиска закономерностей , так как сами пишем что нам надо
3) любой выбор описания закономерности, хоть лог. правилами хоть функциями , так как сами пишем что нам надо
Те в предложеной мной концепции
вот эти паттерны будут еквивалентны, при чем сами паттерны могут быть любой сложности
и этого не может ниодин АМО
а также есть "стоп" правила , этого тоже не может ниодин АМО
Имееться ввиду АМО общего назначения с табличными данными на входе
Разве у вас не выставлено прямо ограничение на длину паттерна в 10 баров? Понятно что сам паттерн не привязан ко времени, но момент входа в сделку привязан же как-то к паттерну? И число баров по которому всё считается с момента входа чётко ограничено размером паттерна. Всё равно получается окно расчёта заданного размера.
Разве у вас не выставлено прямо ограничение на длину паттерна в 10 баров? Понятно что сам паттерн не привязан ко времени, но момент входа в сделку привязан же как-то к паттерну? И число баров по которому всё считается с момента входа чётко ограничено размером паттерна. Всё равно получается окно расчёта заданного размера.
там совмещено и то и то...
1) правила могут смотреть на последние 10 свечей ( жесткая индексация [1 : 10] )
2) правила могут искаться по всем данным не зависимо от индекса это цикл [i] , также эти правила могут смотреть не только в свой индекс но и на [i+n ]
X[2,"close"] - это значит второй клоуз от последней цены
X[i,"close"] - это клоуз в цикле (может быть где угодно хоть +100)
X[i+5,"close"] - где угодно +5
те грубо говоря например мы можем найти независимый паттерн из трех свечей, 100+ свечей назад и тут же сравнить его с предпоследней ценой клоуз ..
Те дргими словами модель понимает что такое последние цены и понимает что такое цены которые просто были, независимо от того когда..
Если есть интерес, я могу скинуть код, фунции как ищуться правила, фитнес функции