Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2882

Новый комментарий
 
mytarmailS #:

Что именно вы хотите искать и каким способом?

Вот например есть у нас такой вот паттерн , три пика , или что угодно (правило, событие,паттерн, кластер)


между ними может случиться что угодно, мы это принимает как шум и не считаемся с этим

Те на вход мы принимаев шумный вектор/матрицу а на выходе проверка есть паттерн или нет..

Вы эту концепцию разсматриваете или что другое?

У меня концепция пока максимально широкая, поскольку особых ограничений пока не наложено, и подходит под неё много чего. Ваш пример наверное тоже в неё укладывается. Особенно важен момент, что нет жёстко определённой длины паттерна.

В любом случае, для меня суть состоит в том, что при СБ вероятности 1 или -1 равны всегда 0.5 и нужно искать места, где вероятность (частота) сильно отклоняется от этого значения. В вашем паттерне это могут быть, например, склоны третьего пика.

Предполагаю, правило "находимся на левом склоне третьего пика" может быть выражено через рекурсивные функции. Но не очень верю, что эти функции могут быть легко выписаны в явном виде, поэтому нужны алгоритмы МО для их построения.

 
Aleksey Nikolayev #:

 Но не очень верю, что эти функции могут быть легко выписаны в явном виде, поэтому нужны алгоритмы МО для их построения.

Ну вот, я вам предложил алгоритм которые подходит под ваши требования


1) без привязки к времени, так как сами пишем что нам надо

2) любая логика поиска закономерностей  , так как сами пишем что нам надо

3) любой выбор описания закономерности, хоть лог. правилами хоть функциями    , так как сами пишем что нам надо


Те в предложеной мной концепции

вот эти паттерны будут еквивалентны, при чем сами паттерны могут быть любой сложности

     open high low close
[1,]    1    0   0     0
[2,]    0    1   0     0
[3,]    0    0   1     0
[4,]    0    0   0     1
[5,]    0    0   0     0
      open high low close
 [1,]    0    0   0     0
 [2,]    0    0   0     0
 [3,]    1    0   0     0
 [4,]    0    0   0     0
 [5,]    0    0   0     0
 [6,]    0    1   0     0
 [7,]    0    0   1     0
 [8,]    0    0   0     0
 [9,]    0    0   0     0
[10,]    0    0   0     1

и этого не может ниодин АМО 

а также есть "стоп" правила , этого тоже не может ниодин АМО 

Имееться ввиду АМО общего назначения с табличными данными на входе

 
mytarmailS #:

Что именно вы хотите искать и каким способом?

Вот например есть у нас такой вот паттерн , три пика , или что угодно (правило, событие,паттерн, кластер)

Это 3 вершины зигзага, между которыми было что угодно.

 
elibrarius #:

Это 3 вершины зигзага, между которыми было что угодно.

и?

 
mytarmailS #:

и?

Используйте последние 6 вершин ЗЗ в качестве фич. И получите то же самое, только проще.

 
elibrarius #:

Используйте последние 6 вершин ЗЗ в качестве фич. И получите то же самое, только проще.

это же просто пример от балды, на чем то надо было показать концепцию

mytarmailS #:

Что именно вы хотите искать и каким способом?

Вот например есть у нас такой вот паттерн , три пика , или что угодно (правило, событие,паттерн, кластер)

 
mytarmailS #:

это же просто пример от балды, на чем то надо было показать концепцию

Ну, хорошо. Дальше сложнее... вершины/развороты трендов можно считать событиями. А вот как на графике между ними придумать др. события (которые - что угодно) и потом их описать...?
 

elibrarius #:
1) Ну, хорошо. Дальше сложнее... вершины/развороты трендов можно считать событиями.

2) А вот как на графике между ними придумать др. события (которые - что угодно) и потом их описать...?

1)

по порядку, начнем с терминологии..

для меня событие это - некое событие(туфтология) на рынке которое представляет интерес для трейдера.  Это межет быть что угодно  -    вершины, развороты трендов, цена на уровне, отскок, время, заявка в стакане, большой обьем итд... Что угодно что представляет инетерес.

   Событие можно описать

1.. функционально 

2.. можно лог. правилом 

3.. можно кодом.. если поразмышлять то 2 и 3 это одно и то же

2) 

Не надо ничего придумывать, есть алгоритмы которые сами придумывают правила, или пишут код...


1.. алгоритм придумал правило/код

2.. проверил на истории

3.. получил результат

 
mytarmailS #:

Не надо ничего придумывать, есть алгоритмы которые сами придумывают правила, или пишут код...

Я не на R или Питоне работаю. Поэтому такие пакеты недоступны. Придется самому придумывать эти правила. ЗЗ один из вариантов. Ну и посмотрю на ваши успехи, если сработает, то начну смотреть, как эти пакеты приделать.
 
elibrarius #:
Я не на R или Питоне работаю.

сочувствую))


С++ ?

1...287528762877287828792880288128822883288428852886288728882889...3497
Новый комментарий
Причина обращения: