Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2547
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот эта. Но почему-то кажется, что вы про неё писали (возможно путаю с elibrarius).
Ааа, Так это не его, библа он просто пользователь обычный..
Не суть, кто автор. Главное, лежит у него и работает (с поправками приведёнными в комментариях). Там инициализируется сессия R и идёт работа с ней столько сколько надо, что удобно если нужно хранить тяжёлую модель в памяти (без её загрузок\выгрузок при каждом расчёте). В C# официальная интеграция с R устроена примерно так же.
Это для тестирования, наверно? Торговля же наверно на win VPS, а там лучше не выходить за пределы чистого mql. Получается, остаётся if/else или ждать обещанного ONNX в mql)
Либо переписывать код моделей на mql, но тогда сохранять в c++, для упрощения. Лишние телодвижения
Если VPS не метаквотовский, то можно попробовать с++ откомпилировать в dll. На практике, правда, не проверял этот подход.
Если честно не совсем понимаю постановку вопроса.
Может об этом речь?
Книг уже начитался.
Более конкретный вопрос, какую брать длину ядрер h и g со скрина, раз приводите пример про фильтры?
Вейвлеты этот тот же Фурье. Есть классический Фурье, есть оконный Фурье и есть Вейвлеты, где вместо прямоугольного окна как в оконном Фурье, используются окна специального вида - вейвлеты. Для финансовых котировок Фурье не подходит, из-за случайного характера котира.
Обратившись к книге, наверно надо начать с основ, что вейвлеты различаются по типам преобразования.
Непрерывное вейвлет-преобразование.
Дискретное вейвлет-преобразование.
Дискретное преобразование, делится ещё на два подраздела.
Загуглить что такое непрерывность и дискретность, понять это
и соотнести это к миру нашей тематики, для понимания какой тип нам подходит.
Наверно с этого надо начинать изучать вейвлеты.
Книг уже начитался.
Более конкретный вопрос, какую брать длину ядрер h и g со скрина, раз приводите пример про фильтры?
Там же написано
Там же написано
Это другое, меня интересует ядро фильтра
Это другое, меня интересует ядро фильтра
Скорее всего длина основного окна не играет ни какой роли.
Какой нужен диапазон сигнала, такой и обрабатывается.
Так как пишут, что берут просто сигнал, без уточнения по длине.
А на выходе получают разложение N+1
Дополню из своих соображений.
Зная, что каждый набор коэффициентов детализации в два раза короче предыдущего набора,
можно предположить, что длина окна должна быть чётной.
up
Где то встречал, что длина должна быть равной степени двойки.
Не знаю, может есть в этом смысл.
Нашел понятный пример, похоже берут вейвлет на всю длину сигнала и не парятся, подумаешь долго считаться будет