Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2529
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мне кажется нельзя численную оптимизацию завернуть в формулу.
А разве при H > 0.5 есть какой-то конкретный алгоритм?)
в общем случае надо чтобы случилось отклонение больше X%/пунктов
Ну если можно вывести формулу АКФ СБ, то думаю можно и формулу эквити подобных процессов.
А наверное никто и не решает 🤔 просто чтобы посчитать equity торговли надо либо эту самую торговлю моделировать либо составить какую-то эмпирическую модель зависимости equity от параметров...
Отклонение от чего?
От некоторой начальной точки или от средней или еще от чего-либо, вариантов много и все они возможно равноправные, одним словом, зарегистрировать движение цены в столько-то процентов или пунктов.
Алгоритмов полно, простейший: "выросло - покупай".
Ну, при такой интерпретации "конкретного алгоритма" вот вам конкретный алгоритм: при Н < 0.5 "упало - покупай" )).
Интересно, как это по науке должно быть.
Например, пробой канала.
От некоторой начальной точки или от средней или еще от чего-либо, вариантов много и все они возможно равноправные, одним словом, зарегистрировать движение цены в столько-то процентов или пунктов.
навскидку за последний месяц корреляция общего опц.хеджа (ближайшего К) с движением фьюча -- по зоне TP и по всем , без смещения... без факторного анализа (факторный признак общего_хеджа выбран просто так)
OpEx не проверяла отдельно - просто вектор выборки за весь период...
в общем, по валюте, как обычно (часто) в risk-off активах больше представлено положительной корреляции между движением фьюча и размером его общего хеджа...
а вот почему в индексах TF показывает больше захеджированных позиций, чем, например, ES - можно лишь догадываться... - вероятно, он был последний месяц более интересен smart'ам... - причину искать в News можно пробовать (вот уж где, действительно, NN можно подрядить - но пока не мой уровень)...
в модели для прогноза не проверяла эти зависимости... долгосрочные они (эти зависимости) или краткосрочные тоже не проверяла
навскидку за последний месяц корреляция общего опц.хеджа (ближайшего К) с движением фьюча -- по зоне TP и по всем , без смещения... без факторного анализа (факторный признак общего_хеджа выбран просто так)
OpEx не проверяла отдельно - просто вектор выборки за весь период...
в общем, по валюте, как обычно (часто) в risk-off активах больше представлено положительной корреляции между движением фьюча и размером его общего хеджа...
а вот почему в индексах TF показывает больше захеджированных позиций, чем, например, ES - можно лишь догадываться... - вероятно, он был последний месяц более интересен smart'ам... - причину искать в News можно пробовать (вот уж где, действительно, NN можно подрядить - но пока не мой уровень)...
в модели для прогноза не проверяла эти зависимости... долгосрочные они (эти зависимости) или краткосрочные тоже не проверяла
Это понятно. Так покупать или продавать?
Выясняют. И судя по объему ветки уже давно.