Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2140
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Давайте определимся с терминами, что есть "выгодность модели"?
Например. Есть программы распознавания лица. Как они работают?
Берутся определенные точки лица и сводятся в одну математическую модель.
Вот и здесь, на рынке нужно так делать. Строить строгую математическую модель, а не размытое пятно из индикаторов.
Этого можно достичь только в случае работы непосредственно с ценой.
Например. Есть программы распознавания лица. Как они работают?
Берутся определенные точки лица и сводятся в одну математическую модель.
Вот и здесь, на рынке нужно так делать. Строить строгую математическую модель, а не размытое пятно из индикаторов.
Этого можно достичь только в случае работы непосредственно с ценой.
Что за точки брать. На лице, фигуре точки понятны. На ВР экстремумы точки, но их много, и их образование случайно. Как найти точки.
Что за точки брать. На лице, фигуре точки понятны. На ВР экстремумы точки, но их много, и их образование случайно. Как найти точки.
Ничего случайного на финансовых графиках нет. Всё исключительно закономерно от месячных графиков до тиков. В помощь волновой принцип. С ним надо работать.
График режется на волны и с ними проводятся манипуляции. Всё просто и лежит на поверхности у всех перед глазами.
И как его предлагаете решить? Я делю скорость на свой ATR.
да какой нафиг атр ))) Я говорю про такую пред обработку которая позволит давать модели хоть минутные хоть дневные данные, и она будет видеть всегда одно и тоже..
нарисую , покажу как надо делать, объяснять бесполезно
А вроде не плохо получается.
это я выбирал, там 50/50 работает, но чем выше ТФ тем лучше вроди, еще заметил чо у меня ЗЗ какой то глючный
А как это понимать?
Пример - Ишимоку.
Ну в общем такой интересный мирок получается на 132 барах))) Логику пробития канала планирую в зависимости от состояния ряда и предыдущих состояний.
Лучше 144.
Владимир, а не знаете чем болен ЗЗ из TTR пакета
иногда рисует такой неадекват
пример zz <- TTR::ZigZag(HL = cbind(d$X.HIGH.,d$X.LOW.) ,change = 0.0009,percent = F)Да и в целом чем больше на него смотрю, тем более он мне кажеться неадекватнымТакое и в МТ с зигзагом
Те это нормально?
Те это нормально?