Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2140
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
прокатит если решен вопрос инвариантности
И как его предлагаете решить? Я делю скорость на свой ATR.
Аааа, да нет, такое точно не поможет, мне то зачем зз ? чтобы проверить стратегию с линиями тренда , а перевести все в символы и что с того ? )))
К тому же я знаю как это сделать, мне просто было интересно услышать еще варианты..
кароч, не знаю.. закончил на скорую руку первый эскиз так сказать алгоритма, обобщение не очень но иногда что то да угадывает
Если кто то собирается по колупаться в этом то можно обсудить , как надо представлять данные чтобы АМО что то понял, хотя в лоб без нормализации я даже не пробовал, может и так сработает
А вроде не плохо получается.
Давайте определимся с терминами, что есть "выгодность модели"?
Например. Есть программы распознавания лица. Как они работают?
Берутся определенные точки лица и сводятся в одну математическую модель.
Вот и здесь, на рынке нужно так делать. Строить строгую математическую модель, а не размытое пятно из индикаторов.
Этого можно достичь только в случае работы непосредственно с ценой.
Например. Есть программы распознавания лица. Как они работают?
Берутся определенные точки лица и сводятся в одну математическую модель.
Вот и здесь, на рынке нужно так делать. Строить строгую математическую модель, а не размытое пятно из индикаторов.
Этого можно достичь только в случае работы непосредственно с ценой.
Что за точки брать. На лице, фигуре точки понятны. На ВР экстремумы точки, но их много, и их образование случайно. Как найти точки.
Что за точки брать. На лице, фигуре точки понятны. На ВР экстремумы точки, но их много, и их образование случайно. Как найти точки.
Ничего случайного на финансовых графиках нет. Всё исключительно закономерно от месячных графиков до тиков. В помощь волновой принцип. С ним надо работать.
График режется на волны и с ними проводятся манипуляции. Всё просто и лежит на поверхности у всех перед глазами.
И как его предлагаете решить? Я делю скорость на свой ATR.
да какой нафиг атр ))) Я говорю про такую пред обработку которая позволит давать модели хоть минутные хоть дневные данные, и она будет видеть всегда одно и тоже..
нарисую , покажу как надо делать, объяснять бесполезно
А вроде не плохо получается.
это я выбирал, там 50/50 работает, но чем выше ТФ тем лучше вроди, еще заметил чо у меня ЗЗ какой то глючный
А как это понимать?
Пример - Ишимоку.
Ну в общем такой интересный мирок получается на 132 барах))) Логику пробития канала планирую в зависимости от состояния ряда и предыдущих состояний.
Лучше 144.
Владимир, а не знаете чем болен ЗЗ из TTR пакета
иногда рисует такой неадекват
пример zz <- TTR::ZigZag(HL = cbind(d$X.HIGH.,d$X.LOW.) ,change = 0.0009,percent = F)Да и в целом чем больше на него смотрю, тем более он мне кажеться неадекватным