Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2001

Новый комментарий
 
Evgeniy Chumakov:

Сделал так,  прогнал по массиву с данными фигня получилась 50/50 . 

У Максима картинка круче была.

где то ошибка у тебя в коде, потому и фигня получается

должно быть +- 98 %

как и у Максима твоего ))


============================

обучал на первых 5к данных , последняя тысяча для теста

Вот так эта медель должна работать +-

 ###  тест на нов. данных
Reference
Prediction  -1   1
        -1 619   4
        1    1 565
                                          
               Accuracy : 0.9958          
                 95% CI : (0.9902, 0.9986)
    No Information Rate : 0.5214          
    P-Value [Acc > NIR] : <2e-16          
                                      


Но такого не бывает результата, либо ты накосяил с данными что то, либо данные исказил так что прогноз не имеет ценности...

Кстати что ты делал с данными??

  
condition                                                                                                       
 
[1,] "X[,10]<=-0.025 & X[,10]>-0.08201612905"                                                                        
                                                                          
      pred
 [1,] "1"


Вверху как у тебя, внизу как у меня.


int ForecastSum = 0;

int ForecastStart = 1;

if(X[ForecastStart] <= -0.025 && X[ForecastStart] > -0.08201612905){ForecastSum++;}

ForecastSum - это к чему я плюсую 1 или отнимаю 1.

ForecastStart - это с какого бара начинаю (сдвиг), прогнозный бар на 0 отсчете.


у меня получается иногда прогнозное значение равное 0.

 
Evgeniy Chumakov:


Вверху как у тебя, внизу как у меня.


ForecastSum - это к чему я плюсую 1 или отнимаю 1.

ForecastStart - это с какого бара начинаю (сдвиг), прогнозный бар на 0 отсчете.


у меня получается иногда прогнозное значение равное 0.

непонятка..

У меня X[,1] ...... X[,10]

те диапазон знач. 10  те. от 1 до 10

а у тебя  forecaststart  от 1 по 9  те диапазон знач.  9

почему? )

 
mytarmailS:

непонятка..

У меня X[,1] ...... X[,10]

те диапазон знач. 10  те. от 1 до 10

а у тебя  forecaststart  от 1 по 9  те диапазон знач.  9

почему? )

ForecastStart + 9

1 (стартовый бар) + 9 = 10;


массив[номер ячейки]   - в mt4 так.

 
В файле, что я выкладывал первая строка в начале это последнее пришедшее по времени значение.  Оно расположено в 0 ячейке массива, затем идут ячейки 1,2,3,4,5,6,7,8 и т.д
 
Evgeniy Chumakov:

1 (стартовый бар) + 9 = 10;


массив[номер ячейки]   - в mt4 так.


но сам то диапазон девять

ForecastStart <- 1:9

ForecastStart
 1 2 3 4 5 6 7 8 9

length(ForecastStart)
9
 
Evgeniy Chumakov:
В файле, что я выкладывал первая строка в начале это последнее пришедшее по времени значение.  Оно расположено в 0 ячейке массива, затем идут ячейки 1,2,3,4,5,6,7,8 и т.д

Епрст))))) та кто ж так делает то ))))

счас переделаю ))

 

массив[0],[1],[2],[3],...[n]

нужно спрогнозировать ячейку 0.

ForecastStart - это не диапазон, а смещение. То есть я начинаю с ячейки 1.  Там где x[ForecastStart + 9] = 10 ячейка массива. 

Поэтому диапазон с 1 по 10 ячейку.

 
mytarmailS:

Епрст))))) та кто ж так делает то ))))


Каждый делает как ему удобно.  Я же изначально написал от куда отсчёт.

 
Evgeniy Chumakov:

массив[0],[1],[2],[3],...[n]

нужно спрогнозировать ячейку 0.

ForecastStart - это не диапазон, а смещение. То есть я начинаю с ячейки 1.  Там где x[ForecastStart + 9] = 10 ячейка массива. 

Поэтому диапазон с 1 по 10 ячейку.

оно прогнозировало хорошо, потому что прогнозировало прошлое )))

новые значения должны быть в конце файла а не в начале)) так никто не делает ))

Макс то тоже делал не правильную модель..

1...199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008...3495
Новый комментарий
Причина обращения: