Методы проведения валкинг форварда - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Эмм walk-forward служит для проверки, а не для выбора чего-то.
Эмм walk-forward служит для проверки, а не для выбора чего-то.
А какой критерий еще вы можете предложить, чтобы понять, какой вариант кода лучше?
Выбирать по бэктесту -не понимать сущность волкинг-форварда.
Тогда объясните - как выбирать настройки для запуска эксперта на завтрашний день.
Вот провели бэктест например с 14-10-2015 по 14-04-2016. Какой из 10000+ вариантов запускать?
Я валкинг форвад понял так, - что дополнительно проведя энное количество других беков + проведя к ним форварды, выработать критерий/метод, по которому производится отбор результатов бэктеста, который статистически дает хорошие результы в будущем (т.е. на форвард тестах).
В результате применив этот метод к бектесту закончившемуся на сегодня (т.е. с 14-10-2015 по 14-04-2016), я могу надеяться, что следущий месяц эксперт будет торговать с прибылью.
Тогда объясните - как выбирать настройки для запуска эксперта на завтрашний день.
Вот провели бэктест например с 14-10-2015 по 14-04-2016. Какой из 10000+ вариантов запускать?
Я валкинг форвад понял так, - что дополнительно проведя энное количество других беков + проведя к ним форварды, выработать критерий/метод, по которому производится отбор результатов бэктеста, который статистически дает хорошие результы в будущем (т.е. на форвард тестах).
Вы наверное имеете в виду не вариант кода, а вариант настроек эксперта?
Волкинг - это ИМИТАЦИЯ НАСТУПЛЕНИЯ БУДУЩЕГО, так сказать. Его задача, действительно, проверочная. Если у меня есть два варианта -я прогоняю их через волкинг и смотрю - какой заработал мне больше в незнакомой для него ситуации. Выбираю, делаю поправки, прогоняю, опять сравниваю - получается эволюция без подгонки. Идея волкинга -ИНЕРЦИОННОСТЬ рынка, поэтому для торговли я беру, естественно, наиболее актуальный сет -но настолько, насколько я определил оптимальную периодичность для обновления переменных -в нашем случае это длительность бэка. Саму же длительность я нахожу экспериментально опять же при помощи волкинга. Таким образом более-менее избегается переоптимизация.
Т.е. настройки для эксперта должны быть настолько свежими, насколько позволяет "шаг" верификационного отрезка вашего волкинга, т.е. бэка.
Естественно, все это имеет смысл, если подобных отрезков достаточно много. А это, в свою очередь, обычно определяется мощностями.
Волкинг - это ИМИТАЦИЯ НАСТУПЛЕНИЯ БУДУЩЕГО, так сказать. Его задача, действительно, проверочная. Если у меня есть два варианта -я прогоняю их через волкинг и смотрю - какой заработал мне больше в незнакомой для него ситуации. Выбираю, делаю поправки, опять сравниваю - получается эволюция без подгонки. Идея волкинга -ИНЕРЦИОННОСТЬ рынка, поэтому для торговли я беру, естественно, наиболее актуальный -но настолько, насколько я определил оптимальную периодичность для обновления переменных -в нашем случае это длительность бэка. Саму же длительность я нахожу экспериментально опять же при помощи волкинга. Таким образом более-менее избегается переоптимизация.
Т.е. настройки для эксперта должны быть настолько свежими, насколько позволяет "шаг" верификационного отрезка вашего волкинга.
И самое интересное - каким методом из полученных 10000+ вариантов выбрать тот единственный, который запустим в реальную торговлю?
Я выбрал критерием отбора не макс. прибыль, а макс. прибыль при просадке<20%. У кого - какие варианты отбора того единственного результата из оптимизации, который вы запускаете в реальную работу?
А вы просто попробуйте и то и другое и третье. У какого способа сумма прибыли OOS наилучшая -тот вариант и лучше. И тогда сами будете людям советовать. То же самое с шагом тестирования, для каждого случая она может быть свой.
А какие варианты для проб?
Вы уже верно подметили: что "А это, в свою очередь, обычно определяется мощностями."
Я несколько недель потратил на энное количество оптимизаций, интересных результатов пока не увидел. Жаль не делал сразу форвард для всех результатов и не сохранил ни их, ни результаты бэк-оптимизаций. Эдак можно еще очень долго оптимизировать и оптимизировать....
Потому и прошу поделиться рабочими методами по отбору результатов оптимизации.
А какой критерий еще вы можете предложить, чтобы понять, какой вариант кода лучше?