весовое значение цены - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И на что это указывает, на разворот или продолжение...
EMA прекрасно работает даже на периоде 2 (два) бара, и веса баров - заметно отличаются. От колебаний цены - это никак не зависит.
Мне не вполне ясно - вы спрашиваете, используется ли вес баров. Вам отвечают, что да, используется, очень широко, и дают примеры. Что не так ?
Я пока еще не знаю что получилось, пока робот в разработке который использует этот метод.
Я его использую для того, чтобы определять ценовые выбросы и их важность относительно всего движения в целом. Когда происходит выброс, процент трейлинга сильно сужается, чтобы забратьвсе движение целиком. Но когда цена идет полого и при этом совершает широкие колебания, процент трейлинга расширяется.
Например все движение идет со скоростью 5 пунктов на бар, но последний выброс резкий, и чтобы определить его величину относительно всех присутствующих движений, нахожу средневзвешенного.
Подсчет всех движений начинается с момента открытия позиции и если с момента открытия позиции прошло 10 баров, значит имеется 10 движений, каждое следующее на 1 бар короче предыдущего.
Я пишу про бары, но в работе я не использую временную дискретизацию, у меня немного другой метод, хотя суть это все равно отражает.
Автор имеет ввиду, присвоение весовых коэффициентов не по какому-то закону, как в EMA, а по важности каждого бара в отдельности. Можно предположить ,что есть важные бары, а есть менее важные.
Автор имеет ввиду, присвоение весовых коэффициентов не по какому-то закону, как в EMA, а по важности каждого бара в отдельности. Можно предположить ,что есть важные бары, а есть менее важные.
А как определить "важность" баров иначе, чем по "какому-то закону" ??? Ну "не как в ЕМА", ну, значит, по другому... Суть-то не меняется... Каждому бару присваивается вес согласно некоторым условиям, и дальше этот вес используется в вычислениях средних значений или еще чего-то...
ну условием может быть какое то ложное срабатывание. к примеру новость. либо какой то резкий всплеск цены при низких объемах. да таких условий можно много поставить.
ну условием может быть какое то ложное срабатывание. к примеру новость. либо какой то резкий всплеск цены при низких объемах. да таких условий можно много поставить.
И что это меняет ?
Есть условия выставления весов для каждого бара. И есть функция, по которой определяется сигнал (скажем, пересечение цены и средневзвешенной скользящей). В соответствии с весами вычисляется скользящая, проверяется момент пересечения ее ценой, если пересечение есть - пошел сигнал.
Вполне обычная техника. Разница лишь только в назначении весов барам. В ЕМА - она определяется экспотенциальной функцией. Ну а у тебя - какими-то другими соображениями или зависимостями.
И что это меняет ?
Есть условия выставления весов для каждого бара. И есть функция, по которой определяется сигнал (скажем, пересечение цены и средневзвешенной скользящей). В соответствии с весами вычисляется скользящая, проверяется момент пересечения ее ценой, если пересечение есть - пошел сигнал.
Вполне обычная техника. Разница лишь только в назначении весов барам. В ЕМА - она определяется экспотенциальной функцией. Ну а у тебя - какими-то другими соображениями или зависимостями.
видно да. свои
любая средня она сильно запаздывает. и ей нельзя предугадать направление цены. для мня экспотенциальной слишком грубая и сильно искажает результат. я не говорю что она не правильная. просто она мне не подходит.
кстати достаточно интересная тема. я об это не задумывался еще. если что то получится можете потом поделиться результатами. если не секрет.)
Я если не забуду, отпишусь о результатах, где-то через месяц планирую результат получить