Подскажите как получать сделки всех участников по выбранному инструменту. - страница 2

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
comp
468
comp  
Nemoys:

а понять дубликаты это или нет я не виду как -так как в структуре нет уникального идетификатора

Немного поразмышляв, вы довольно быстро придумаете, как обойтись без идентификаторов. Они нужны только на первый взгляд.
Sergey Chalyshev
7891
Sergey Chalyshev  
Nemoys:

 

видимо вы не сталкивались  на практике.

делаю так

запоминаю последний тик MqlTick

когда приходит событие OnTick - запрашиваю последние тики со времени последнего MqlTick который храню

так вот если в МТ приходит 10 тиков с одним временем - а такое на бирже постоянно - то я получу 10 раз событие OnTick

при этом в первый раз мне отдадут 1 тик с этим временем  - потом 2 тика с этим временем потом 3 и так далее

тоесть я получу 10 событий и в итоге придет 55 тиков

а понять дубликаты это или нет я не виду как -так как в структуре нет уникального идетификатора

p.s. вроде в боевом билде направление сделок передается неправильно - обещали исправить. 

Да, в терминал миллисекунды добавили, а сервер шлет котировки без миллисекунд. Возможно сервер еще не обновили или не доработали.

Событие OnTick приходит нерегулярно поэтому не вижу смысла анализировать сделки между событиями OnTick. Лучше взять нужное количество сделок или за определенный период например за одну минуту.

Но если уж так надо получить сделки между OnTick, то можно обойтись и без миллисекунд. Просто надо вместе с временем последнего запроса запомнить количество полученных сделок - N, при следующем запросе новые сделки будут начинаться с этого номера - N.

aleks557
1490
aleks557  
Ну а что если взять  (кол откр поз т.е ОИ) в расчет от проходящего объема сделок
Nemoys
248
Nemoys  
Alexander Antoshkin:
Ну а что если взять  (кол откр поз т.е ОИ) в расчет от проходящего объема сделок

решение костыльное и не гарантирует правильную логику

много сделок приходят в одно время когда по рынку бьет крупный ордер и сносит лимитные ордера 

некоторые лимитные будут на открытие позиций - некоторые на закрытие

 

например MKT BUY 100 at 1.55  хочет войти

LMT SELL 10 1.50    хочет войти в позу  ОИ +20

LMT SELL 10 1.51   хочет выйти ОИ +0

LMT SELL 10 1.52 хочет выйти ОИ +0

LMT SELL 10 1.53  хочет выйти ОИ +0

LMT SELL 10 1.54 хочет войти в позу выйти ОИ +20

LMT SELL 10 1.55   хочет выйти выйти ОИ +0

итого я получу 4 дубликата 

12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий