ПРО-версия тестера с учетом особенностей биржевого рынка - страница 2

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Youri Tarshecki
3618
Youri Tarshecki  

Вопрос не ко мне, но я выскажусь, поскольку все-таки работаю с волкинг-форвардом (автор, похоже, нет). 

Действительно, объем тестирования существенно возрастает. Но если сравнивать с обычным тестированием он возрастает только на время для бэков, плюс время на технические действия  - загрузку расписания, перезапуск, прогонку и сохранение отчетов и картинок. Скажем, если взять год истории и прогнать его через волкин-форвард по схеме 2 месяца бэк+1 мес форвард (в терминологии МТ5), то потребуется примерно в  два с половиной раза больше времени, нежели для тестирования просто 12 месяцев подряд. Согласитесь, это приемлемая плата за отсутствие подгонки.

К тому же, как раз для того, чтобы экономить время я предлагаю тестировать не все переменные сразу, а по очереди (что я и делаю сам). Это существенно экономит время, а на качестве оптимизации практически не отражается.

В итоге прогнать один волкин-форвард на 10-ти ядрах у меня занимает примерно 1.5-2 часа. При примерно 15 пользовательских переменных советника и схеме (2б+1ф)*12мес

Поэтому я, как правило, ставлю серию волкинг-форвардов по заранее составленному списку для множества разных вариантов одного и того же советника. Особенно это имеет смысл делать на ночь, когда и так компы простаивают. В итоге я получаю конкуренцию разных редакций и по ее итогам совершенствую советник, при этом волкинг-форварды могут гоняться хоть круглые сутки.

В  принципе, не вижу препятствий к тому, чтобы делать серию волкин-форвардов на разных инструментах по очереди, если бы видел такую необходимость

Alexandr Andreev
3412
Alexandr Andreev  
Youri Tarshecki:

Вопрос не ко мне, но я выскажусь, поскольку все-таки работаю с волкинг-форвардом (автор, похоже, нет). 

Действительно, объем тестирования существенно возрастает. Но если сравнивать с обычным тестированием он возрастает только на время для бэков, плюс время на технические действия  - загрузку расписания, перезапуск, прогонку и сохранение отчетов и картинок. Скажем, если взять год истории и прогнать его через волкин-форвард по схеме 2 месяца бэк+1 мес форвард (в терминологии МТ5), то потребуется примерно в  два с половиной раза больше времени, нежели для тестирования просто 12 месяцев подряд. Согласитесь, это приемлемая плата за отсутствие подгонки.

К тому же, как раз для того, чтобы экономить время я предлагаю тестировать не все переменные сразу, а по очереди (что я и делаю сам). Это существенно экономит время, а на качестве оптимизации практически не отражается.

В итоге прогнать один волкин-форвард на 10-ти ядрах у меня занимает примерно 1.5-2 часа. При примерно 15 пользовательских переменных советника и схеме (2б+1ф)*12мес

Поэтому я, как правило, ставлю серию волкинг-форвардов по заранее составленному списку для множества разных вариантов одного и того же советника. Особенно это имеет смысл делать на ночь, когда и так компы простаивают. В итоге я получаю конкуренцию разных редакций и по ее итогам совершенствую советник, при этом волкинг-форварды могут гоняться хоть круглые сутки.

В  принципе, не вижу препятствий к тому, чтобы делать серию волкин-форвардов на разных инструментах по очереди, если бы видел такую необходимость

Исходил из НС котору по всем тикам можно обучить примерно за 10 часов 1 год - что так то считается нормально(даже очень быстро). Волкин в 2,5 раза больше.... ну вот вам 25 часов. Далее побежали по синтезам 10 контрактов к примеру с 6 месяцами по контракту, более 60 инструментов. Синтезов примерно 60*30=1800 по 25 часов. это уже 5 лет... а ну и то что берем 50 лучших проходов а не один надо учесть, ну конечно историю лучше брать лет за 20 если еть такая возможность. И тут не было не слово про весовые коэфиценты. Дак сколько там времени займет?

Youri Tarshecki
3618
Youri Tarshecki  
Александр:

Исходил из НС котору по всем тикам можно обучить примерно за 10 часов 1 год - что так то считается нормально(даже очень быстро). Волкин в 2,5 раза больше.... ну вот вам 25 часов. Далее побежали по синтезам 10 контрактов к примеру с 6 месяцами по контракту, более 60 инструментов. Синтезов примерно 60*30=1800 по 25 часов. это уже 5 лет... а ну и то что берем 50 лучших проходов а не один надо учесть, ну конечно историю лучше брать лет за 20 если еть такая возможность. И тут не было не слово про весовые коэфиценты. Дак сколько там времени займет?

1.Повторяю - волкинг-форвард больше по времени только в 2.5 раза. Если вы в принципе употребляете затратные способы оптимизации - ЭТО НЕ ПРОБЛЕМА ВОЛКИНГ-ФОРВАРДА, это проблема вашего подхода. 

2. Я не пойму, на фига вы будете брать 50 лучших проходов из прошлого, к примеру? Что вы будете с ними делать, солить? Принцип волкинг-форварда -это когда для следующего этапа берется сет только предыдущего этапа. Этот просто имитация наступления новой реальности, когда советник каждый раз проходит незнакомый до этого ему участок, а сет для этого получает из последнего  прошлого. Соответственно для торговли используется только последний сет, т.е. используется инерционность рынка. Это не всегда оправдано но это принцип этого метода, хорошего или нет это уже другая тема. Но пока что общепринятый стандарт волкинг-форварда - последовательное использование настроек последнего бэка.

3. Т.е. от волкинг-форварда нам не нужны сеты из далекого прошлого, нам просто нужно увидеть, как ведет себя советник в незнакомой обстановке, собственно, как это и происходит в реальности.

TheXpert
18189
TheXpert  
Эмм, у вас там губы от трещин не рассыпаются?
12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий