Алгоритм фильтра стратегии Черепах
Подскажите более менее оптимальный по ресурсоемкости алгоритм определения каким был предыдущий прорыв канала (прибыльный или убыточный), который используется в стратегии Черепах
Цитата:
Вход Системы 1 - Черепахи входили в позицию, когда цена выходила на один тик за границы high или low предыдущих 20 дней. Если цена превышала 20-дневный high, то Черепахи покупали один юнит, открывая длинную позицию по соответствующему финансовому инструменту. Если цена падала на один тик ниже 20-дневного low, то Черепахи продавали один юнит, открывая короткую позицию.
Сигнал на вход Системы 1 игнорировался, если последний прорыв привел к прибыльной сделке.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Для проверки этого последний прорыв рассматривался независимо от того,
произошел ли реальный вход в позицию при этом прорыве или этот прорыв
был пропущен из-за этого правила. Считалось, что этот прорыв привел к
убыточной сделке, если цена после прорыва прошла 2N в направлении,
противоположном прорыву, до того, как произошел прибыльный 10-дневный
выход. Направление последнего прорыва не имеет значения для этого
правила. Таким образом, "убыточный длинный" или "убыточный короткий"
прорыв позволяет войти в позицию на следующем прорыве, независимо от
того будет он "длинным" или "коротким".
1. Не увидела прорыва канала. Так как в описании: "когда цена выходила на один тик за границы high или low предыдущих 20 дней". Это прорыв 20-ти дневного high или low.
2. Не совсем понимаю просьбу "подсказать алгоритм". Берете high или low за 20 дней и смотрите, не вышла ли цена выше или ниже. Прибыльно совершили buy, значит следующую позицию ожидаете sell (это упрощенно, без примечания)
Или вы хотите сам код? Тогда вам на фриланс.
1. Не увидела прорыва канала. Так как в описании: "когда цена выходила на один тик за границы high или low предыдущих 20 дней". Это прорыв 20-ти дневного high или low.
2. Не совсем понимаю просьбу "подсказать алгоритм". Берете high или low за 20 дней и смотрите, не вышла ли цена выше или ниже. Прибыльно совершили buy, значит следующую позицию ожидаете sell (это упрощенно, без примечания)
Или вы хотите сам код? Тогда вам на фриланс.
Нет, код мне не нужен. Очень уж упрощенно вы ответили, не все так просто.
Предыдущий прорыв не обязательно был в предыдущие 20 дней, мог быть и 100 дней назад, ну и определить сделку (прибыльная или убыточная) тоже возможно только через неопределенное количество дней после прорыва (может закрыться за 1 день, а может и висеть долго).
Сначала надо определиться, точнее согласиться, что используется только первый прорыв в одном направлении. Прорывов много подряд, вход может быть выполнен в зависимости от момента запуска эксперта в работу, тут непонятно от какого момента считать прибыль.
Делать все это в индикаторе.
, до того, как произошел прибыльный 10-дневный выход.
Подскажите более менее оптимальный по ресурсоемкости алгоритм определения каким был предыдущий прорыв канала (прибыльный или убыточный), который используется в стратегии Черепах.
Цитата:
Вход Системы 1 - Черепахи входили в позицию, когда цена выходила на один тик за границы high или low предыдущих 20 дней. Если цена превышала 20-дневный high, то Черепахи покупали один юнит, открывая длинную позицию по соответствующему финансовому инструменту. Если цена падала на один тик ниже 20-дневного low, то Черепахи продавали один юнит, открывая короткую позицию.
Сигнал на вход Системы 1 игнорировался, если последний прорыв привел к прибыльной сделке.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для проверки этого последний прорыв рассматривался независимо от того, произошел ли реальный вход в позицию при этом прорыве или этот прорыв был пропущен из-за этого правила. Считалось, что этот прорыв привел к убыточной сделке, если цена после прорыва прошла 2N в направлении, противоположном прорыву, до того, как произошел прибыльный 10-дневный выход. Направление последнего прорыва не имеет значения для этого правила. Таким образом, "убыточный длинный" или "убыточный короткий" прорыв позволяет войти в позицию на следующем прорыве, независимо от того будет он "длинным" или "коротким".
Вот тут вроде про это что-то есть
Сначала надо определиться, точнее согласиться, что используется только первый прорыв в одном направлении. Прорывов много подряд, вход может быть выполнен в зависимости от момента запуска эксперта в работу, тут непонятно от какого момента считать прибыль.
Делать все это в индикаторе.
Уточните, что имеете ввиду под первым прорывом? Ситуацию немного осложняет такой момент, как частый перезапуск диспетчера экспертов, который рулит уже непосредственно каждым экспертом по своей стратегии и инструменту. Так как Система Черепах считается длительной, то перезапуски для нее будут частыми.
В чем преимущество решения сабжевой задачи индикатором?
Как это понимать? TP есть?
Выход по прорыву меньшего по периоду канала в другую сторону.
Вот тут вроде про это что-то есть
Нет, там только лишь упоминание о том, что есть такой фильтр.
1. Уточните, что имеете ввиду под первым прорывом? Ситуацию немного осложняет такой момент, как частый перезапуск диспетчера экспертов, который рулит уже непосредственно каждым экспертом по своей стратегии и инструменту. Так как Система Черепах считается длительной, то перезапуски для нее будут частыми.
2. В чем преимущество решения сабжевой задачи индикатором?
...
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Подскажите более менее оптимальный по ресурсоемкости алгоритм определения каким был предыдущий прорыв канала (прибыльный или убыточный), который используется в стратегии Черепах.
Цитата:
Вход Системы 1 - Черепахи входили в позицию, когда цена выходила на один тик за границы high или low предыдущих 20 дней. Если цена превышала 20-дневный high, то Черепахи покупали один юнит, открывая длинную позицию по соответствующему финансовому инструменту. Если цена падала на один тик ниже 20-дневного low, то Черепахи продавали один юнит, открывая короткую позицию.
Сигнал на вход Системы 1 игнорировался, если последний прорыв привел к прибыльной сделке.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для проверки этого последний прорыв рассматривался независимо от того, произошел ли реальный вход в позицию при этом прорыве или этот прорыв был пропущен из-за этого правила. Считалось, что этот прорыв привел к убыточной сделке, если цена после прорыва прошла 2N в направлении, противоположном прорыву, до того, как произошел прибыльный 10-дневный выход. Направление последнего прорыва не имеет значения для этого правила. Таким образом, "убыточный длинный" или "убыточный короткий" прорыв позволяет войти в позицию на следующем прорыве, независимо от того будет он "длинным" или "коротким".