главное, "авторитетно обхаять", а доказательства - хрен с ними.
В приведённой ссылке ничего нового нет - из их определений, только "временной" не обеспечивает 100% заработка
Я вам привёл доказательство, вы увидели арбитражную ситуацию, но пока решились её реализовать, кто то её уже пашет.
этот кто то получает прибыль а вы нет. В ветке про взбесившийся робот были посты на эту тему. Кто то плакал что робот нанёс убытки, а кто то поднял прибыль.
Все были в равных условиях, но результат разный. Как же так, ведь явно арбитражная ситуация? значит по вашему должны заработать все, ведь арбитражная ситуация это 100% прибыль.
ЗЫ и ещё не нужно своим представлениям давать общепринятые названия, а то ведь так докатимся до того что ВАЗ не будет считаться автомобилем, только потому что Вася Пупкин считает автомобилями лишь мерседесы.
и всё прощай 100% прибыль, здравствуй как минимум потеря спреда, как максимум убыток.
Ну, не обязательно по рынку шагать - лимитники внутри спреда никто не отменял. На том же rts есть заявки, которые меняют сразу два ордера (одновременно). Ну теоретически, возможны какие-то форс-мажоры, но их вероятность стремится к 0 при достаточно большом кол-ве сделок.
К тому-же, бывают ситуации, как например, на УБ - фьюч на 100 пунктов (более 10%) дешевле индекса (на протяжении многих дней), а до экспирации две недели. А есть ещё у нас инструмент под названием KUBI, который является ETF на индекс. Так легко можно было купить фьючерс и продать KUBI (правда, не все брокеры дают в шорт) и за две недели заработать БЕЗРИСКОВО, ибо даже если ETF отклонится от индекса на пару процентов, то они не будут критичными.
А вообще, при создании арбитража, можно ориентироваться на 6 цен (ходим по рынку (покупка\продажа), один лимитник\один по рынку (покупка\продажа), оба лимитника(покупка\продажа)) - самый строгий - первый. Из-за редкости возникновения первого - выгоднее второй (и тут чем больше спред - тем лучше), для малоликвидных инструментов - третий. Даже можно добавить ещё 2 цены - второй вариант, только поменять местами инструменты.
TheXpert: Началоооось...
Признаю, был не прав с определением арбитража. В дальнейшем, своё понимание буду обозначать через "арбитраЖЖ", а 100% заработок просьба читать как вероятность убытков менее 1%.
Читал я про определения арбитража, читал и понял, что это помоему вообще бесполезное понятие, которое включает в себя любую торговлю валютой с целью получения прибыли, ну дак любая торговля делается с целью получения прибыли... непонятно зачем такое слово придумали, говорили бы просто торговля да и всё...
Или 100% проигрышь :)
в общем главное авторитетно заявить что найден абсолют,
а доказательства дело ботаников, кто эти доказательства вообще читает?
http://vededstud.ru/valyutnye-operatsii-i-valyutnoe-regulirovanie/41-arbitrazh-i-ego-vidy-valyutnyj-procentnyj-tovarnyj.html
главное, "авторитетно обхаять", а доказательства - хрен с ними.
В приведённой ссылке ничего нового нет - из их определений, только "временной" не обеспечивает 100% заработка
Арбитраж - это 100% заработок
Попробуйте арбитраж futures-spot, увидите, насколько стопроцентным бывает заработок :D
главное, "авторитетно обхаять", а доказательства - хрен с ними.
В приведённой ссылке ничего нового нет - из их определений, только "временной" не обеспечивает 100% заработка
Я вам привёл доказательство, вы увидели арбитражную ситуацию, но пока решились её реализовать, кто то её уже пашет.
этот кто то получает прибыль а вы нет. В ветке про взбесившийся робот были посты на эту тему. Кто то плакал что робот нанёс убытки, а кто то поднял прибыль.
Все были в равных условиях, но результат разный. Как же так, ведь явно арбитражная ситуация? значит по вашему должны заработать все, ведь арбитражная ситуация это 100% прибыль.
ЗЫ и ещё не нужно своим представлениям давать общепринятые названия, а то ведь так докатимся до того что ВАЗ не будет считаться автомобилем, только потому что Вася Пупкин считает автомобилями лишь мерседесы.
А если хто то встали таки раньше вас?
и всё прощай 100% прибыль, здравствуй как минимум потеря спреда, как максимум убыток.
Ну, не обязательно по рынку шагать - лимитники внутри спреда никто не отменял. На том же rts есть заявки, которые меняют сразу два ордера (одновременно). Ну теоретически, возможны какие-то форс-мажоры, но их вероятность стремится к 0 при достаточно большом кол-ве сделок.
К тому-же, бывают ситуации, как например, на УБ - фьюч на 100 пунктов (более 10%) дешевле индекса (на протяжении многих дней), а до экспирации две недели. А есть ещё у нас инструмент под названием KUBI, который является ETF на индекс. Так легко можно было купить фьючерс и продать KUBI (правда, не все брокеры дают в шорт) и за две недели заработать БЕЗРИСКОВО, ибо даже если ETF отклонится от индекса на пару процентов, то они не будут критичными.
А вообще, при создании арбитража, можно ориентироваться на 6 цен (ходим по рынку (покупка\продажа), один лимитник\один по рынку (покупка\продажа), оба лимитника(покупка\продажа)) - самый строгий - первый. Из-за редкости возникновения первого - выгоднее второй (и тут чем больше спред - тем лучше), для малоликвидных инструментов - третий. Даже можно добавить ещё 2 цены - второй вариант, только поменять местами инструменты.
Началоооось...
Попробуйте арбитраж futures-spot, увидите, насколько стопроцентным бывает заработок :D
Началоооось...
не ну хорошо пошло )
Даже на удивление немного по теме. И результат опроса был прогнозируем ))
всмысле?
Теперь можно и ответить )
Да, большинство ответили что-то другое, но что именно другое я так и не понял...
опрос в некотором смысле бессмысленен. Это я и хотел сказать своим первым постом.