Как оптимизировать тиковый советник

 
Здравствуйте! Написал советник (MQL5) который работает по тикам - строит рэнджбары. Прогнал в режиме оптимизации в тестере стратегий - результат впечатляющий. Однако насколько понимаю далекий от реального ввиду что реальные исторические значения минутные, а тики генерируются. Вопрос к опытным повидавшим виды, реально ли как то все таки оптимизировать тиковые советники в MT5 или MT4 ? К примеру, можно ли где-нибудь раздобыть все тики за последний год/месяц/квартал и написать в экселе/vba чтото типа тестера для погонки параметров? Спасибо!!!
 
alhimik7:
Здравствуйте! Написал советник (MQL5) который работает по тикам - строит рэнджбары. Прогнал в режиме оптимизации в тестере стратегий - результат впечатляющий. Однако насколько понимаю далекий от реального ввиду что реальные исторические значения минутные, а тики генерируются. Вопрос к опытным повидавшим виды, реально ли как то все таки оптимизировать тиковые советники в MT5 или MT4 ? К примеру, можно ли где-нибудь раздобыть все тики за последний год/месяц/квартал и написать в экселе/vba чтото типа тестера для погонки параметров? Спасибо!!!

https://www.mql5.com/ru/forum/65495/page22 Обещают тестер на тиках

Ну а вообще, можете забыть про это. Работать на реальных тиках не будет 100%. Таких тестерных граалей полно. У меня самого только разновидностей 5, попытки подогнать под реальные условия ничем не увенчались.. Это я ваше время сэкономить пытаюсь, сам долго крутил эту тему :)

 
Maxim Dmitrievsky , работать будет, тут дело не столько в тиках сколько в алгоритме построения рэнджбаров. Ну а так да, в тестере цифры космические :)  Интересно чем это обусловлено?
 
то есть тестер получается штука вообще бесполезная?
 
Если тестировать на OHLC  тф M1,   то очень  даже полезная. 
 

Если в МТ4 Вы, для получения более обширных данных, воспользуетесь Сервис-Архив котировок- Загрузить то загрузятся котировки с сервера "MetaQuetes"

Некоторые брокеры также предоставляют  услугу скачивания своего архива котировок.

 
alhimik7:
Maxim Dmitrievsky , работать будет, тут дело не столько в тиках сколько в алгоритме построения рэнджбаров. Ну а так да, в тестере цифры космические :)  Интересно чем это обусловлено?
Потому что временной, так сказать, ряд моделирования тиков, предсказуемый. А реальные тики нет. Почитайте про моделирование тиков в тестере, не помню как называется статья..
 
alhimik7:
то есть тестер получается штука вообще бесполезная?
Что касается тиковых данных - да, пока не реализовали возможность тестирования на реальных ценах внутри минутного бара. Должны скоро сделать, вроде как. Если по OHLC минуток тестировать то все хорошо, но не ниже..
 
Maxim Dmitrievsky:
Что касается тиковых данных - да, пока не реализовали возможность тестирования на реальных ценах внутри минутного бара. Должны скоро сделать, вроде как. Если по OHLC минуток тестировать то все хорошо, но не ниже..

Вот я как-то строил графики с реальными тиковыми данными (сам их писал) и данными, которые генерит тестер.

tester_vs_ecn 

 
Alexey Volchanskiy:

Вот я как-то строил графики с реальными тиковыми данными (сам их писал) и данными, которые генерит тестер.

 

Разница налицо :) Генератор строит ровненькие тройки-пятерки
 
Maxim Dmitrievsky:
Разница налицо :) Генератор строит ровненькие тройки-пятерки
Где-то на сайте опубликован подробный алгоритм генерации в тестере. Разумеется, на основе OHLC тики можно сымитировать лишь как-то приближенно, тут нельзя требовать невозможного. Но надо это понимать )) 
Причина обращения: