Нужно ли учитывать спред при расчете волатильности?
Возникло желание вычислить истинную волатильность инструментов с учетом спреда. Нужно для оценки эксперта-скальпера, он торгует на тиковых данных и совершает большое количество сделок за день. При этом, я считаю, надо учитывать спред, так как он начинает вносить существенные поправки в значение волатильности на коротких интервалах. Хочу смотреть значение в реальном времени в виде таблицы. Довольно давно написал связку советника на MQL4, который пишет на диск нужные данные + программу отображения на C#.
Прога на MQL умерла со старым винтом, но написать заново не долго, на шарпе выглядит вот так (сейчас без данных). Как считаете, спред при расчете волатильности учитывать? И какие таймфреймы забить? Я думаю, минимальный сделать 30 секунд для скальпинга, потом набор стандартных. Может, дополнить графиками изменения волатильности по времени, что-то еще добавить? Это не рекламный ход, хорошим людям отдам за спасибо, если будет интересно ))
аа
По мимо спреда нужно учесть шум, спред это то что есть по факту а вот шум может меняться...
После того как мы вычислим размер шума, тогда и о волантильности реальной можно поговорить, да и период для волантильности и шума то же нужно учесть ...
По мимо спреда нужно учесть шум, спред это то что есть по факту а вот шум может меняться...
После того как мы вычислим размер шума, тогда и о волантильности реальной можно поговорить, да и период для волантильности и шума то же нужно учесть ...
Это хорошее замечание, шум можно убрать цифровым фильтром. Просто мысль родилась только сегодня, хочется для себя наглядно понять, какие пары самые выгодные и в какое время. А то я на ночь робота на покупку вообще отключаю (живу по времени мск), а потом утром проснешься, смотришь, такую движуху проспал...
Сейчас по ночам,не такая движуха ,как раньше - ещё пару лет назад.Бывают редкие всплески )
Согласен, раньше и днем рынок был активнее. Но статистику хочется набрать, а то все на каком-то интуитивном уровне. На сайте "моя фх книжка" есть волатильность по большинству пар, но без спредов, и по истории не посмотреть. Хочу поудобнее сделать.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Возникло желание вычислить истинную волатильность инструментов с учетом спреда. Нужно для оценки эксперта-скальпера, он торгует на тиковых данных и совершает большое количество сделок за день. При этом, я считаю, надо учитывать спред, так как он начинает вносить существенные поправки в значение волатильности на коротких интервалах. Хочу смотреть значение в реальном времени в виде таблицы. Довольно давно написал связку советника на MQL4, который пишет на диск нужные данные + программу отображения на C#.
Прога на MQL умерла со старым винтом, но написать заново не долго, на шарпе выглядит вот так (сейчас без данных). Как считаете, спред при расчете волатильности учитывать? И какие таймфреймы забить? Я думаю, минимальный сделать 30 секунд для скальпинга, потом набор стандартных. Может, дополнить графиками изменения волатильности по времени, что-то еще добавить? Это не рекламный ход, хорошим людям отдам за спасибо, если будет интересно ))
аа