Тестирование алгоритма в MT5, оптимизированного в Wealthlab
Здравствуйте. У меня следующая проблема.
Я скачиваю котировки с сайта финама, предположим, с 2013 года по текущую дату, предположим, фьючерса на газпром, затем создаю алгоритм в Wealthlab'е, оптимизирую параметры и всё отлично получается, но если написать тот же, пусть даже самый простой (пересечение 2 средних), алгоритм в МТ5 и протестировать на тех же фьючерсах, то результаты отличаются настолько, что алгоритм сливает. Посделочно просмотрел отдельные промежутки - всё отлично, оба робота входят и выходят бар в бар.
В чем может быть проблема и как ее решить?
возможно алгоритм предусматривает закрытие позиций внутри бара рабочего таймфрейма?
в этом случае результаты могут существенно отличаться так как используется моделирование цены внутри бара
действительно ли уровни закрытия сделок в МТ и в ВЛ совпадают?
возможно алгоритм предусматривает закрытие позиций внутри бара рабочего таймфрейма?
в этом случае результаты могут существенно отличаться так как используется моделирование цены внутри бара
действительно ли уровни закрытия сделок в МТ и в ВЛ совпадают?
Закрытие позиции происходит по событию "Новый бар". Уровни совпадают процентов на 98-99. Разница буквально пару копеек.
Сейчас обнаружил такую штуку(скриншот в приложении). Т.е. как минимум 2 сделки открылись по невозможным ценам. Как это возможно? Из-за этого получается существенный минус.
Здравствуйте. У меня следующая проблема.
Я скачиваю котировки с сайта финама, предположим, с 2013 года по текущую дату, предположим, фьючерса на газпром, затем создаю алгоритм в Wealthlab'е, оптимизирую параметры и всё отлично получается, но если написать тот же, пусть даже самый простой (пересечение 2 средних), алгоритм в МТ5 и протестировать на тех же фьючерсах, то результаты отличаются настолько, что алгоритм сливает. Посделочно просмотрел отдельные промежутки - всё отлично, оба робота входят и выходят бар в бар.
В чем может быть проблема и как ее решить?
Тестируете в MetaTrader 5? На склеенных фьючерсах?
Чем МТ5 плох?
Чем МТ5 плох?
Забудьте. Квик не пригоден для теста ТС.
Закрытие позиции происходит по событию "Новый бар". Уровни совпадают процентов на 98-99. Разница буквально пару копеек.
Сейчас обнаружил такую штуку(скриншот в приложении). Т.е. как минимум 2 сделки открылись по невозможным ценам. Как это возможно? Из-за этого получается существенный минус.
очень странно! (про исполнение по несуществующим ценам) - надо спросить в сервисдеске как такое возможно
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Здравствуйте. У меня следующая проблема.
Я скачиваю котировки с сайта финама, предположим, с 2013 года по текущую дату, предположим, фьючерса на газпром, затем создаю алгоритм в Wealthlab'е, оптимизирую параметры и всё отлично получается, но если написать тот же, пусть даже самый простой (пересечение 2 средних), алгоритм в МТ5 и протестировать на тех же фьючерсах, то результаты отличаются настолько, что алгоритм сливает. Посделочно просмотрел отдельные промежутки - всё отлично, оба робота входят и выходят бар в бар.
В чем может быть проблема и как ее решить?