Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Интересует партнерская программа MQL5.community? Ставь ссылки и зарабатывай!
avizer
40
avizer 2015.07.24 10:49 

Здравствуйте. У меня следующая проблема. 
Я скачиваю котировки с сайта финама, предположим, с 2013 года по текущую дату, предположим, фьючерса на газпром, затем создаю алгоритм в Wealthlab'е, оптимизирую параметры и всё отлично получается, но если написать тот же, пусть даже самый простой (пересечение 2 средних), алгоритм в МТ5 и протестировать на тех же фьючерсах, то результаты отличаются настолько, что алгоритм сливает. Посделочно просмотрел отдельные промежутки - всё отлично, оба робота входят и выходят бар в бар. 

В чем может быть проблема и как ее решить?  

transcendreamer
3122
transcendreamer 2015.07.24 11:27  
avizer:

Здравствуйте. У меня следующая проблема. 
Я скачиваю котировки с сайта финама, предположим, с 2013 года по текущую дату, предположим, фьючерса на газпром, затем создаю алгоритм в Wealthlab'е, оптимизирую параметры и всё отлично получается, но если написать тот же, пусть даже самый простой (пересечение 2 средних), алгоритм в МТ5 и протестировать на тех же фьючерсах, то результаты отличаются настолько, что алгоритм сливает. Посделочно просмотрел отдельные промежутки - всё отлично, оба робота входят и выходят бар в бар. 

В чем может быть проблема и как ее решить?  

возможно алгоритм предусматривает закрытие позиций внутри бара рабочего таймфрейма?

в этом случае результаты могут существенно отличаться так как используется моделирование цены внутри бара

действительно ли уровни закрытия сделок в МТ и в ВЛ совпадают?

avizer
40
avizer 2015.07.24 12:42  
transcendreamer:

возможно алгоритм предусматривает закрытие позиций внутри бара рабочего таймфрейма?

в этом случае результаты могут существенно отличаться так как используется моделирование цены внутри бара

действительно ли уровни закрытия сделок в МТ и в ВЛ совпадают?

Закрытие позиции происходит по событию "Новый бар". Уровни совпадают процентов на 98-99. Разница буквально пару копеек. 

Сейчас обнаружил такую штуку(скриншот в приложении). Т.е. как минимум 2 сделки открылись по невозможным ценам. Как это возможно? Из-за этого получается существенный минус.

Файлы:
0.jpg 73 kb
Vasiliy Sokolov
19388
Vasiliy Sokolov 2015.07.24 12:49  
avizer:

Здравствуйте. У меня следующая проблема. 
Я скачиваю котировки с сайта финама, предположим, с 2013 года по текущую дату, предположим, фьючерса на газпром, затем создаю алгоритм в Wealthlab'е, оптимизирую параметры и всё отлично получается, но если написать тот же, пусть даже самый простой (пересечение 2 средних), алгоритм в МТ5 и протестировать на тех же фьючерсах, то результаты отличаются настолько, что алгоритм сливает. Посделочно просмотрел отдельные промежутки - всё отлично, оба робота входят и выходят бар в бар. 

В чем может быть проблема и как ее решить?  

Тестируете в MetaTrader 5? На склеенных фьючерсах?
avizer
40
avizer 2015.07.24 12:55  
Vasiliy Sokolov:
Тестируете в MetaTrader 5? На склеенных фьючерсах?
В МТ5. Фьючерсы отдельные беру. Допустим для 6.15 фьючерса интервал 15.03.2015 - 15.06.2015 и т.д.
Чем МТ5 плох?
Vasiliy Sokolov
19388
Vasiliy Sokolov 2015.07.24 13:10  
avizer:
Чем МТ5 плох?
В плане тестирования он получше велса будет, но к сожалению адекватной фьючерсной истории он не предоставляет, поэтому протестировать свою ТС в МТ5 Вы не сможете. Пока только реал-тайм.
avizer
40
avizer 2015.07.24 17:23  
Vasiliy Sokolov:
В плане тестирования он получше велса будет, но к сожалению адекватной фьючерсной истории он не предоставляет, поэтому протестировать свою ТС в МТ5 Вы не сможете. Пока только реал-тайм.
А как с этим дела в квике? Никогда не работал там.
Vasiliy Sokolov
19388
Vasiliy Sokolov 2015.07.24 18:03  
avizer:
А как с этим дела в квике? Никогда не работал там.
Забудьте. Квик не пригоден для теста ТС.
avizer
40
avizer 2015.07.25 11:06  
Vasiliy Sokolov:
Забудьте. Квик не пригоден для теста ТС.
Значит оптимальный вариант, это оптимизировать ТС в Wealthlab'e, а затем тестировать на реальных данных?
transcendreamer
3122
transcendreamer 2015.07.25 11:47  
avizer:

Закрытие позиции происходит по событию "Новый бар". Уровни совпадают процентов на 98-99. Разница буквально пару копеек. 

Сейчас обнаружил такую штуку(скриншот в приложении). Т.е. как минимум 2 сделки открылись по невозможным ценам. Как это возможно? Из-за этого получается существенный минус.

очень странно! (про исполнение по несуществующим ценам) - надо спросить в сервисдеске как такое возможно
Комбинатор
15652
Комбинатор 2015.07.25 11:59  
transcendreamer:
очень странно! (про исполнение по несуществующим ценам) - надо спросить в сервисдеске как такое возможно
В МТ4 такое было возможно из-за рассогласования цены в истории на разных ТФ. В МТ5 такого быть не должно вообще
/ /12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий