Импульс - страница 46
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Господа! Главная ваша ошибка лежит в исходной модели. В слове "импульс". С чего вы взяли, что в цене должна быть аналогия с движением цельного физического тела?
Если Вы вспомните первоисточник, откуда пришло это слово, то это волновая теория. И там это слово используется в паре со словом "коррекция". Ошибка большинства начинающих в том, что они повторят обсуждаемое всю ветку явление. Ответ лежит на поверхности. Найдите в физике смысл слова коррекция. Не найдете. Потому что такого там нет. Пара слов "коррекция" и "импульс" взяты не из физики, но из одной области - это психология. "Коррекционное" поведение и "импульсивное" поведение.
Коррекция - это вид движения цены, где используются постоянные глубокие развороты. Это не обязательно "боковик". Часто это может быть тренд. В волновой теории, откуда взяты эти понятия, тип коррекционного тренда - это нестандартные коррекционные модели с малыми х-волнами. По этой причине многие совмещают понятия "коррекция" и "откат", что вообще говоря неправильно. Вам не приходило в голову, что если уже есть пара определений тренд - откат, то второй пары импульс-коррекция вообще то не нужно? Пара импульс-коррекция предназначена не для описания явления сдвигается график в какую либо сторону или просто стоит в одном диапазоне, а для описания как происходит этот сдвиг.
Импульс же - это уникальный тип тренда. В этом тренде очень неглубокие и пологие откаты. Внешним видом этот график легко убеждает тех, кто его видит в правильном и быстром движении.
В коррекционном тренде откаты частые и глубокие. Каждый разворот движения цены пугает трейдера, заставляет его сомневаться в правильном прогнозе, но при это это может быть большой ход цены.
Если говорить о тиках. То импульс - это чаще всего тики в одну сторону, без чередования. Причем, если тики и чередуются, то тики в одну сторону существенно больше тиков противоположных.
В коррекции - тренде тики в обе стороны очень часто чередуются, при этом разница между размером тиков в противоположные стороны мала.
Еще одна чисто практическая сложность. Импульсы очень часто после начала быстро убегают. Если Вы построите индикатор, который даже зафиксирует начало импульса, Вы можете элементарно проворонить сигнал - он слишком быстро становится неактуальным. Нужны алерты и пуш сообщения на смартфон.
Господа! Главная ваша ошибка лежит в исходной модели. В слове "импульс". С чего вы взяли, что в цене должна быть аналогия с движением цельного физического тела?
Если Вы вспомните первоисточник, откуда пришло это слово, то это волновая теория. И там это слово используется в паре со словом "коррекция". Ошибка большинства начинающих в том, что они повторят обсуждаемое всю ветку явление. Ответ лежит на поверхности. Найдите в физике смысл слова коррекция. Не найдете. Потому что такого там нет. Пара слов "коррекция" и "импульс" взяты не из физики, но из одной области - это психология. "Коррекционное" поведение и "импульсивное" поведение.
Коррекция - это вид движения цены, где используются постоянные глубокие развороты. Это не обязательно "боковик". Часто это может быть тренд. В волновой теории, откуда взяты эти понятия, тип коррекционного тренда - это нестандартные коррекционные модели с малыми х-волнами. По этой причине многие совмещают понятия "коррекция" и "откат", что вообще говоря неправильно. Вам не приходило в голову, что если уже есть пара определений тренд - откат, то второй пары импульс-коррекция вообще то не нужно? Пара импульс-коррекция предназначена не для описания явления сдвигается график в какую либо сторону или просто стоит в одном диапазоне, а для описания как происходит этот сдвиг.
Импульс же - это уникальный тип тренда. В этом тренде очень неглубокие и пологие откаты. Внешним видом этот график легко убеждает тех, кто его видит в правильном и быстром движении.
В коррекционном тренде откаты частые и глубокие. Каждый разворот движения цены пугает трейдера, заставляет его сомневаться в правильном прогнозе, но при это это может быть большой ход цены.
Если говорить о тиках. То импульс - это чаще всего тики в одну сторону, без чередования. Причем, если тики и чередуются, то тики в одну сторону существенно больше тиков противоположных.
В коррекции - тренде тики в обе стороны очень часто чередуются, при этом разница между размером тиков в противоположные стороны мала.
Еще одна чисто практическая сложность. Импульсы очень часто после начала быстро убегают. Если Вы построите индикатор, который даже зафиксирует начало импульса, Вы можете элементарно проворонить сигнал - он слишком быстро становится неактуальным. Нужны алерты и пуш сообщения на смартфон.
Стрелками указаны бары с "характеристиками" импульса = объм+спред , и они как правило перекрывается , наверно нужно включать в анализ ещё какие то переменные , т.е. относительно каких "границ " (уровни , МА??) можно использовать импульс.
Стрелками указаны бары с "характеристиками" импульса = объм+спред , и они как правило перекрывается , наверно нужно включать в анализ ещё какие то переменные , т.е. относительно каких "границ " (уровни , МА??) можно использовать импульс.
Какой алгоритм для расчёта места рисования стрелок? Расчёт на каждом тике или расчёт происходит на прошлом баре (то есть при появлении нового бара)? Нижняя гистограмма многократно перерисовывается на нулевом баре?
Импульс в моем понимании является однонаправленным движением курса валютной пары за единицу времени. Естественно, наименьшей единицей измерения импульса является один тик. Поэтому, большинство разработок трейдеров лежит в плоскости изучения структуры тиков в минуте, пятиминутке, или нестандартных таймфреймах: две минуты и пр.
2. Можно ли рассчитывать импульс для некого отрезка времени и при этом не усреднять результаты прошлыми отрезками времени?
К сожалению для автоматизации процесса работы с импульсом в любом случае приходится брать за основу отсчета предыдущие данные. Но, все зависит от подхода.
3. Стратегия работы с импульсом.
Лично я использую вероятностный подход для определения начала импульса. Пока, к сожалению, не удалось найти математическую закономерность в структуре тиков на М1, поэтому приходится использовать грубые методы наблюдения. К примеру, импульс высоковероятный после выхода цены из флэта и пр.
Рад буду прочитать другие соображения практикующих трейдеров на эту тему.
Согласен с тем, что :- " импульс высоковероятный после выхода цены из флэта и пр." , т.е. один из вариантов "работы" на границе (коридор) флета , да и надо бы как то расширить границы "импульса" , а то на М1 сложно , наверное, провести классификацию . Да классификация как М1 формирует М5 , а М5 формирует М15 ??? "природа" флета та еще тема , в одном случае это может быть "ловушка " с предварительными покупателями (preliminary bayers) или целевой уровень на котором "проводят" фиксинг или покупают актив, в одном случае выход из флета может быть коротким (выпустят из ловушки чтобы не мешали своими "усреднениями") в другом случае если рынок провел свои операции , то выход из флета может быть намного сильным. В идеале индикатор (советник) должен нивелировать эти "понимания" рынка которые выходят из предположении , ищем закономерность)))))
На индикаторе linear_Price_bar , выставил уровень по спреду =7 пипсов, (пара одна из самых волотильных) , на Volume 120-180, расчетов собственно пока и нету (наблюдаю и выводы пока неоднозначные))))
Нет. Такой индикатор не годится для анализа тиков - на последней свече индикатор многократно перерисовывается. Вы не сможете увидеть изменение характеристик тикового потока.
Согласен с тем, что :- " импульс высоковероятный после выхода цены из флэта и пр." , т.е. один из вариантов "работы" на границе (коридор) флета , да и надо бы как то расширить границы "импульса" , а то на М1 сложно , наверное, провести классификацию .
Согласен с тем, что :- " импульс высоковероятный после выхода цены из флэта и пр." , т.е. один из вариантов "работы" на границе (коридор) флета , да и надо бы как то расширить границы "импульса" , а то на М1 сложно , наверное, провести классификацию . Да классификация как М1 формирует М5 , а М5 формирует М15 ??? "природа" флета та еще тема , в одном случае это может быть "ловушка " с предварительными покупателями (preliminary bayers) или целевой уровень на котором "проводят" фиксинг или покупают актив, в одном случае выход из флета может быть коротким (выпустят из ловушки чтобы не мешали своими "усреднениями") в другом случае если рынок провел свои операции , то выход из флета может быть намного сильным. В идеале индикатор (советник) должен нивелировать эти "понимания" рынка которые выходят из предположении , ищем закономерность)))))
Думаю автор этик строк не обидеться, если я процитирую его здесь:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Подскажите хороший советник.
Yury Reshetov, 2015.09.18 15:14
...
Если необходимо аппроксимировать "чистые" данные, скажем заданные таблично с малой погрешностью, например синусоиду, то кривая будет гладенькая. В таком случае чем лучше алгоритм подстроится под кривую, тем лучше.
Если в выборке данные "грязные", то и результаты будут тоже "грязные". Мусор на входах - мусор на выходах.
Другой компот, что чистые табличные функции в прикладных областях аппроксимировать нет никакой необходимости. Чаще всего необходимо аппроксимировать результаты экспериментов. А там уже не кривая, а набор точек, разбросанных хаотично и скученных у тех мест, где должна быть кривая. Дык ведь никто не запрещает препарировать, т.е. предварительно сгладить эти самые разбросанные точки каким нибудь алгоритмом в кривую, прежде чем подавать на входы. Т.е. предварительно почистить мусор, а чтобы не подавать его на входы. И тогда большие степени свободы алгоритма нисколько уже не только помешают более точной аппроксимации, а будут только ей способствовать.
Думаю автор этик строк не обидеться, если я процитирую его здесь:
Индикатор профиля объема это гистограмма суммарного объема по каждой цене за выбранный период времени (Market Profile). Цена может выявить уровень накопления (проторговка) .