Обсуждение статьи "Трейдминатор 3: восстание торговых роботов"

Новый комментарий
 

Опубликована статья Трейдминатор 3: восстание торговых роботов:

В статье "Доктор Трейдлав..." мы остановились на том, что создали эксперт, оптимизирующий самостоятельно параметры заранее выбранной торговой системы. Было предложено создать эксперт, который не только оптимизирует параметры одной торговой системы, заложенной в основу эксперта, но делает выбор из нескольких торговых систем. Посмотрим же, что из этого может получится...


Автор: Roman Rich

 

 

bool isNewBars()
  {
  ....
      tf==PERIOD_H8||
      tf==PERIOD_M12

 

Опечатка?-вместо PERIOD_M12 в MustHave.mqh/ bool isNewBars(), надо PERIOD_H12?

 

 

 

 
ias:

Опечатка?-вместо PERIOD_M12 в MustHave.mqh/ bool isNewBars(), надо PERIOD_H12? 

Точно, опечатка.

Спасибо. 

 
Понятно , что в статье рассказано не все . Вопрос простой стоит копать в этом направлении, есть там устойчивая на форварде ТС,  или нет только мираж.
 
ivandurak:
Понятно , что в статье рассказано не все . Вопрос простой стоит копать в этом направлении, есть там устойчивая на форварде ТС,  или нет только мираж.
В статьях, как правило, показывают схему. ТС должен каждый разработать сам и попробовать через описанный метод усовершенствовать её. Кто же готовую систему выложит? Так не честно будет по отношению к себе. :)
 
ivandurak:
Понятно , что в статье рассказано не все . Вопрос простой стоит копать в этом направлении, есть там устойчивая на форварде ТС,  или нет только мираж.
Попробуйте к ГА прикрутить различные НС, для образца возмите НС из предыдущей статьи.
 
tol64:
В статьях, как правило, показывают схему. ТС должен каждый разработать сам и попробовать через описанный метод усовершенствовать её. Кто же готовую систему выложит? Так не честно будет по отношению к себе. :)
Никто не просит готовую систему. Спрашиваю, авторам удалось создать на этой технологии устойчивый советник да или нет. Этого достаточно для продолжения собственных исследований, в целях экономии времени  или есть смысл копать в другом направлении. 
 
ivandurak:
Никто не просит готовую систему. Спрашиваю, авторам удалось создать на этой технологии устойчивый советник да или нет. Этого достаточно для продолжения собственных исследований, в целях экономии времени  или есть смысл копать в другом направлении. 
Тоже было бы интересно мнение любого, кто этим занимается. Для себя я сделал выводы исходя из проведённых многочисленных тестов (около 10000) вручную. При чём для сокращения времени я просто не дожидался окончания теста, ограничив 1 тест 5-тью минутами, а стратегия для теста была довольно простая и несмотря на это получился положительный результат. Так что, думаю, попробовать стоит эту схему.
 
Идея интересная, но есть проблемы - генетические алгоритмы плохо подходят для оптимизации торговых системе, вы множите упустить много удачных параметров. Ничего не мешает вам сделать полный прогон в том случае, если вы торгуете только на открытии бара. Не очень понравились торговые сигналы которые вы пытаетесь оптимизировать. Сейчас на мой взгляд есть куда более удачные сигнальные системы для оптимизации.
Новый комментарий
Причина обращения: