Тестирование по ценам открытия - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если эта разница составит пипс, на 1000 сделок результат тестирования будет на 1000 пипсов хуже.
И пипс и 1000 сделок не стоят того чтобы даже обсуждать это.
Тут Рош прав: Постройте распределение и увидите - для форекса что в лоб что полбу.
(И при тренде новый бар может открыться в минус, какой уж тут пипс!)
И если уж так хочется экономить на пипсах - используйте лимитные ордера!
Пару пипсов всегда урвете из шума!
А вот то что АО или МА, я не говорю уже о Стохастике, могут изменить цвет(направление)
и на следующем баре и просто сигнал входа пропадет - это стоит того чтобы ориентироваться на Опен(0).
Если эта разница составит пипс, составит пипс, на 1000 сделок результат тестирования будет на 1000 пипсов хуже.
И пипс и 1000 сделок не стоят того чтобы даже обсуждать это.
А вот то что АО или МА, я не говорю уже о Стохастике, могут изменить цвет(направление)
и на следующем баре просто сигнал входа пропадет - это стоит того чтобы ориентироваться на Опен(0).
Вот тут как раз мне кажется большой разницы быть не должно, конечно если в реале индикатор обрабатывает каждый тик, а не только закончившийся бар. Ведь цвет(направление) могут измениться на любом тике, а внутри бара тиков в среднем заведомо больше чем на стыке баров.
"А: Армянин лучше чем грузин.
Г: Чем, ну чем лучше ?!!!
А: Чем грузин".
Rosh, а вы не путаете модель построения ценовых графиков, принятую в МТ, с моделью в некоторых других системах? :)
Не знаю, напомните про другие системы, запамятовал.
Не знаю, напомните про другие системы, запамятовал.
Да вот, совсем недавно вроде было. Может поиск попробовать? :)
Так, все. Это уже слишком!
Я сваливаю.
Я сваливаю.
Хм, странно. Вы считаете, что бар, сформированный на 99% принципиально отличается от законченного бара? Но вроде сами же писали, что это существенно только в пятницу.
Ну да ладно, всё равно обсуждение как-то не так складывается :)
Вот именно. Просто мне показалось, что в аргументах Вы используете какую-то другую модель.
Итак, пусть у нас есть индикатор Ind, на основании значений которого мы входим в позицию.
При тестировании по ценам открытия у нас есть Ind[0], рассчитанный по 1 тику и есть Ind[1]рассчитанный по целому бару. Ind[1] соответствует цена Close[1], а Ind[0] - Close[0](==Open[0]). Учтите, что при модели построения графика, применяемой в МТ, в реале вы имеете практически равные шансы войти и по Close[1] и по Open[0] - между последним тиком старого бара и первым тиком нового.
Вопрос - какой вариант ближе к поведению трейдера в реале: вход на основании Ind[1] по Bid = Close[1] или вход на основании Ind[0] по Bid = Close[0] (то есть Open[0])?