Тестер стратегий. Оптимизация по еквити !?
Equity=Balance+Floating PL
Оптимизация по эквити (а на самом деле по профиту) никак не влияет на "гладкость" линии.
Оптимизация по эквити (а на самом деле по профиту) никак не влияет на "гладкость" линии.
Equity=Balance+Floating PL
Оптимизация по эквити (а на самом деле по профиту) никак не влияет на "гладкость" линии.
Видимо, имелась ввиду оптимизация по второй производной от экваити- то есть по наименьшему значению этой производной по модулю в любой момент времени, а скорее всего, наименьшему её среднему значению . Я как то пытался решить подобную задачу в экселе, но шёл похожим путём- я сравнивал значение экваити после каждой сделки с идеальной экваити- прямой линией, проведённой от нуля до значения чистой прибыли. Потом надоело. А вот в оптимизаторе такой параметр, как отклонение от идеальной экваити(максимальное, среднее) иметь было бы не плохо. Иногда я сталкивался с такой проблеммой- оптимизировал по прибыли, вроде и просадка небольшая, а рост- только сначала, а потом- ровно. Или хотя бы оптимизацию по ФВ...
Оптимизация по эквити (а на самом деле по профиту) никак не влияет на "гладкость" линии.
"Все будет , но не сразу..." (с)
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я, честно говоря, не знаю способов и формул оценки линии эквити - но потребность в включении этого параметра в оптимизацию стратегии очевидна.
Не могли бы вы добавить на закладку "Оптимизация" ограничение "Эквити", чтобы можно было по какому-то методу ограничивать результаты переборов лишь самыми лучшими.