Предложение по тестеру
Ваш случай подпадает под метод контрольных точек.
В тройке у нас был режим моделирования OHLC, именно такой, как Вы описали. Однако, мы намеренно отказались от этого режима, слишком уж неадекватные результаты получались при тестировании.
В тройке у нас был режим моделирования OHLC, именно такой, как Вы описали. Однако, мы намеренно отказались от этого режима, слишком уж неадекватные результаты получались при тестировании.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Один из способов тестирования - по ценам закрытия. У меня возникла мысль: почему не учитываются хай и лоу? Когда я писал эксперта ещё в Ёкселе (хе-хе...), я моделировал следующим образом:
1) если свеча чёрная, то предполагал, что цены идут в таком порядке: open -> high -> low -> close
2) если свеча белая, то предполагал, что цены идут в таком порядке: open -> low -> high -> close.
На мой взгляд, такая система будет работать всего в 2 раза дольше простейшего метода, но будет лучше учитывать волатильность рынка.