Почему могут существовать разнонаправленные позиции - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ну уж дудки , не надо на меня переводить стрелки, это ты его спросил - " Что Вы хотели этим сказать? " . Ну конечно он обиделся и ушел. Разве можно так. В вопросе сквозит уничижительный подтекст .
Нет что бы как то издалека , от картошки к капусте , от капусты к деньгам , от денег к рынку...Так нет . Прямо в лоб , контрольный - " Что Вы хотели этим сказать? "
Хулиган ты Миша. Да не на того наехал. Всем ведь должно быть понятно, что:
"По-немецки цацки-пецки, а по-русски — бутерброд!" (с) Республика ШКИД
:))
Прайм-брокер решает эту проблему.http://www.alpari.ru/ru/what_is_prime_brokerage/
Прайм-брокер является тем же аггрегатором. Только он решает подобные перекосы на основании внутренних межбанковских соглашений.
Использование схемы работы брокера через одного лишь Прайм-брокера несет следующие последствия: полная зависимость от Прайм-брокера (включая техническую) и далеко не лучшие цены.
Можно аггрегировать несколько Прайм-брокеров, чтобы убедиться, что на выходе будут цены значительно лучше.
Если речь идет о банках, то это маркетмейкерство. Помимо них есть и другие участники, которые тоже являются провайдерами ликвидности - крупные retail-брокеры, ECN/STP площадки. Все они могут значительно улучшить итоговые цены при соответствующем включении в аггрегацию, которую никакой Прайм-брокер обеспечить не может.
Допустим, MT5 используется на FOREX и подключен к какому-то аггрегатору ликвидности.
Пусть клиент открыл позицию, и она закрылась по TakeProfit.
В MT5 нетто-позиция будет ноль. Но посмотрим, что же на самом деле происходило при открытии-закрытии позы:
Если LP1 и LP2 совпадают, то, действительно, разнонаправленных поз нет и нетто-позиция нулевая. Однако, если LP1 и LP2 разные (очень частая ситуация), то разнонаправленные позы остаются на стороне брокера, со всеми для него вытекающими рисками.
Это порождает массу нюансов. Например, со свопами.
Вышесказанное верно только в случае использования MT5 с аггрегатором ликвидности на FOREX. Для биржевой торговли такая особенность отсутствует.
Добрый день. Сама постановка вопроса не корректна, но если всё, так сказать разложить по полкам, то этим вопросом занимается клиринговая компания а LP1, LP2, ..... , только всего лишь навсего являются логистами (перевозят "картошку").
Допустим, MT5 используется на FOREX и подключен к какому-то аггрегатору ликвидности.
Пусть клиент открыл позицию, и она закрылась по TakeProfit.
В MT5 нетто-позиция будет ноль. Но посмотрим, что же на самом деле происходило при открытии-закрытии позы:
Если LP1 и LP2 совпадают, то, действительно, разнонаправленных поз нет и нетто-позиция нулевая. Однако, если LP1 и LP2 разные (очень частая ситуация), то разнонаправленные позы остаются на стороне брокера, со всеми для него вытекающими рисками.
Это порождает массу нюансов. Например, со свопами.
Вышесказанное верно только в случае использования MT5 с аггрегатором ликвидности на FOREX. Для биржевой торговли такая особенность отсутствует.
На кросс-пары ето(красной цвет) неверно !
Простой пример:
сейчас покупаем 1 лот EURGBP по 0.7900, после несколько часов цена упадает на 0.7800 и делаем продажа 1 лот. (акаунт USD)
Если нетто-позиция нулевая -> у нас будеть убыток в размер 100 пункта * стоимость пункта (~1580$ ) и НЕТ ЗНАЧЕНИЯ как будеть изменение цена после продажа !!!
Но если мы имеем разнонаправленые позиции -> опять у нас будеть убыток = 100 пункта, но когда цена пункта изменится, меняется и наш результат ! Так и надо !!!
И когда закроим позиции - тогда фиксируем результат! Он можеть будеть -1570$ либо -1590$... Все равно, он равен на 100пункта*цена пункта в момент закритие двух позиции, НЕ момент откритие вторая (неправильно принимается, что откритие противоположная всегда означает закритие...)
У трейдера надо есть возможност держит разнонаправлени позиции ! Только возможност, не обязаност. Кто-то не хочет -> не използует....
Ну, ето наверно очень радикальное пожелание.... У MetaTrader 6 наверно будеть.... К сожалению, можно и не будеть. Видно, что нет понимание и яснота что такое "стоимост пункта", как считается и как ползуется...
О практике, работаю через агрегатор. Конкретика, Вы писали: "Это значит, что торговый приказ исполнился на стороне LP1 (провайдер ликвидности). И на счетe брокера у LP1 появилась открытая вами "поза". Да, всё верно, только у этой позы есть конкретный, конечный получатель (может быть ММ например накапливающий позу, да не важно, кто и зачем перекупил вашу позицию) соответственно все издержки, риски не остаются на стороне брокера а целиком и полностью перекладываются на конечного получателя. Брокер, ни чем не рискует (конечно если он не хеджирует риск за счёт собственного капитала или противоположно открытой позиции своих внутренних клиентов).
О практике, работаю через агрегатор.