Скачать MetaTrader 5

Предложение по тестеру (Максимальная просадка в процентном соотношении)

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Подпишись на сигнал прямо в MetaTrader. Это просто!
Forex Trader
114257
Forex Trader 2006.02.24 12:45 
Имеется следующее предложение по тестеру.
Тестер в результатах имеет параметр "Максимальная просадка", в котором согласно статье "MQL4: Что означают цифры в отчёте тестирования эксперта" указывается "максимальная разница между одним из локальных верхних экстремумов графика изменения баланса и последующих нижних экстремумов".
Как правило все стратегии имеют возможность увеличения объёма ордеров при соответствующем росте баланса. И часто вопрос о том насколько можно увеличить объём ордеров стоит перед разработчиками экспертов. Тот параметр, который указывается в результатах тестера сейчас показывает максимальную просадку в количественном соотношении (в валюте ордера) с приведением процентного соотношения, например "Максимальная просадка (%) 2880.60 (17.4%)". Однако принимая во внимание лишь только это значение легко можно войти в заблуждение о выборе динамики изменения объёма ордеров. Например на графике баланса той же стратегии визуально можно видеть просадку и в 350(93%). То есть меньшая в количественном соотношении максимальная просадка 350 грозила слить весь депозит (93%)!!! Но в результатах тестера этот факт никак не отмечается и пользователь, сидящий за терминалом будет ложно соориентирован на другое процентное соотношение максимальной просадки системы в 17,4%!!! И может запросто начать торговать такой стратегией на реале и успешно слить свой депозит.
Для ликвидации такой ситуации предлагаю ввести ещё одно соотношение максимальной просадки, которое показывало бы МАКСИМАЛЬНУЮ ПРОСАДКУ В ПРОЦЕНТНОМ СООТНОШЕНИИ. Очевидно, что этот параметр будет иметь более информативную составляющую нежели тот параметр максимальной просадки, который имеется в настоящее время.
Forex Trader
114257
Forex Trader 2006.02.24 12:55  
Дополнительной предложение по максимальной просадке в тестере.
Разные стратегии имеют разные правила удержания позиций. Например есть стратегии, которые наряду с кратковременными позициями имеют и долгосрочные позиции, которые могут варьировать свою прибыль/убыток в самых широких диапазонах. Насколько я понимаю тестер рассчитывает максимальную просадку по значению баланса. Однако ОЧЕНЬ хотелось бы иметь значения максимальной просадки и по Equity (по средствам). Поэтому расчёт изложенной в предыдущем посте МАКСИМАЛЬНОЙ ПРОСАДКИ В ПРОЦЕНТНОМ СООТНОШЕНИИ желательно проводить именно на основе Equity (по средствам). Этот параметр будет гораздо точнее характеризовать опасность стратегии слить депозит нежели тот, что имеется сейчас.
Forex Trader
114257
Forex Trader 2006.04.04 15:34  
крайне солидарен с автором.
только что хотел создать аналогичную тему, поиск спас от флуда.
к отчету Метатрейдера есть еще некоторое количество замечаний и дополнений - могу в течение недолгого времени систематизировать и выложить

спасибо.
Forex Trader
114257
Forex Trader 2006.04.04 15:44  
к отчету Метатрейдера есть еще некоторое количество замечаний и дополнений - могу в течение недолгого времени систематизировать и выложить

Пожалуйста, систематизируйте и выкладывайте. Нам будет очень интересно посмотреть.
Однако заранее не обещаю, что Ваши замечания будут реализованы в ближайшем будущем.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий