Оптимальная оптимизация советника

[Forex Trader]

Интересует..... Очень.... Может это всем известно, а только мне нет))))

Каково оптимальное количество баров для оптимизации советника? И с какой периодичностью (как часто) его лучше всего оптимизировать.

[Forex Trader]

Каково оптимальное количество баров для оптимизации советника? И с какой периодичностью (как часто) его лучше всего оптимизировать.

Данные вопросы сродни: когда лучше торговать - утром, вечером или раз в неделю.
Тема очень непростая и ей посвящаются книги. Если кратко, то определяется критерий статистической достаточности выборки (30, 100, 300 сделок), проверка устойчивости системы на разных инструментах, sample / out of sample. Периодичность оптимизации есть некая функция от количества степеней свободы и идеи, заложенной в систему. Не забывайте про возможность curve fitting, нарваться на это как два пальца при числе параметров больше трех.
Для прочтения можно порекомендовать книгу Роберт Пардо "Разработка, тестирование, оптимизация торговых систем для биржевого трейдера".
П.С. Все системы рано или поздно, временно или навсегда "ломаются".

[Forex Trader]

Как раз про это читал в какой-то книге, только не помнил в какой) Да. Кажется Роберт Пардо.

C0Rpus - ты волшебник) Два ответа и в все "в точку" ))))))

СПАСИБО!

[alleat]

По поводу оптимизации хочу спросить,к примеру беру советник шок бар,выставляю оптимизацию множетеля лота,профита и растояния между лотами,M30 прохожу несколько раз по одному временному отрезку и абсолютно разные результаты получаю,есть совпадения но не много.Как такое может быть? Катировки загружены 90% результат.Может нужно 99% чтобы было?

[Alexey Volchanskiy]

alleat:
По поводу оптимизации хочу спросить,к примеру беру советник шок бар,выставляю оптимизацию множетеля лота,профита и растояния между лотами,M30 прохожу несколько раз по одному временному отрезку и абсолютно разные результаты получаю,есть совпадения но не много.Как такое может быть? Катировки загружены 90% результат.Может нужно 99% чтобы было?

Тоже замечал такие эффекты, причем котиры грузил через Tickstory 99%.

[Aleksey Vyazmikin]

alleat:
По поводу оптимизации хочу спросить,к примеру беру советник шок бар,выставляю оптимизацию множетеля лота,профита и растояния между лотами,M30 прохожу несколько раз по одному временному отрезку и абсолютно разные результаты получаю,есть совпадения но не много.Как такое может быть? Катировки загружены 90% результат.Может нужно 99% чтобы было?

Спред фиксированный ставили?

[Georgiy Merts]

На мой взгляд, тестер в МТ4 - совсем не то показывает на мелких таймфреймах. Таймфрейм должен быть не меньше часа.

На МТ5 с этим получше, если сов работает на таймфрейме больше минутного - моделирование получается достаточно точным.  Поэтому все мои советники написаны так, чтобы без изменений компилироваться и под МТ4, и под МТ5.

Ну а если для сова важны тики и спред - то тут и МТ5 будет недостаточно точен.... Судить о работе можно только на реале...

[Vladimir Suschenko]

Forex Trader:

Данные вопросы сродни: когда лучше торговать - утром, вечером или раз в неделю.
Тема очень непростая и ей посвящаются книги. Если кратко, то определяется критерий статистической достаточности выборки (30, 100, 300 сделок), проверка устойчивости системы на разных инструментах, sample / out of sample. Периодичность оптимизации есть некая функция от количества степеней свободы и идеи, заложенной в систему. Не забывайте про возможность curve fitting, нарваться на это как два пальца при числе параметров больше трех.
Для прочтения можно порекомендовать книгу Роберт Пардо "Разработка, тестирование, оптимизация торговых систем для биржевого трейдера".
П.С. Все системы рано или поздно, временно или навсегда "ломаются".

Позвольте не согласиться с тем, что заявлено в Вашем пы сы. Ибо такое категоричное обобщение-утверждение опровергается несколькими тысячелетиями существования рыночных отношений. 
Тысячи лет существует торговая система, основанная на одном единственном правиле "выгодно купить, выгодно продать", обладает абсолютной устойчивостью и безотказностью.