Скачать MetaTrader 5

В тестере как рассчитываются Profit factor, Expected Payoff?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Code Base поможет в усвоении теоретических знаний. Заходи и изучай!
Forex Trader
114257
Forex Trader 2005.10.19 17:13 
Может быть, где-то приводили формулы.

Profit factor считается как (средняя прибыльная сделка*количество приб. сделок)/(средняя убыточная сделка*количество убыт. сделок) или просто (весь выигрыш)/(весь проигрыш)?

И еще, Expected Payoff - это ожидаемые выплаты, имеет какое либо отношение к мат.ожиданию?
Forex Trader
114257
Forex Trader 2005.10.20 15:44  
поискал сам еще на форуме и на сайте - ничего не нашел по сабжу. Может, подскажете?
Forex Trader
114257
Forex Trader 2005.10.20 16:14  
Насколько помню, PF=(AW*PW)/(AL*PL)
МО = (AW*PW)-(AL*PL)

AW=GrossProfit/wintrades
AL=GrossLoss/lostrades
PW=wintrades/(wintrades+losstrades)
PW=losstrades/(wintrades+losstrades)

После всех преобразований приходим к PF=GrossProfit/GrossLoss
MO=(GrossProfit-GrossLoss)/(wintrades+losstrades)

То есть, Прибыль/Убыток и Чистая прибыль/На все сделки.
Forex Trader
114257
Forex Trader 2005.10.20 16:24  

Profit factor считается как (средняя прибыльная сделка*количество приб. сделок)/(средняя убыточная сделка*количество убыт. сделок) или просто (весь выигрыш)/(весь проигрыш)?

А эти два способа разве не полностью идентичные результаты дают?
Forex Trader
114257
Forex Trader 2005.10.20 16:49  
А эти два способа разве не полностью идентичные результаты дают?

если делать реинвестирование, то, очевидно, что разные. А если не реинвестировать, то, конечно, одинаково. Впрочем, я не собираюсь реинвестировать, так что в моем случае Вы правы.

Спасибо, Рош. Я тоже почти такие же формулы написал :)
А вопрос задал потому что при тестировании хочу точно знать, что тестер выдает мне, а нигде у метаксов не нашел. Даже если это и общеизвестные величины, все равно надо бы указать их методы расчета.

С уважением.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий