Обзорная статья "Strategy Tester: режимы моделирования при тестировании"

Новый комментарий
 
Выпущена обзорная статья "Strategy Tester: режимы моделирования при тестировании", объясняющая принципы работы тестера:
"Strategy Tester: режимы моделирования при тестировании"

В ближайшие дни появятся новые статьи.
 
Спасибо за статью, достаточно позновательная. Не совсем понятно, как именно происходит интерполяция тиков внутри основного бара при отсутствии нескольких внутренних баров, но хотелось бы знать есть ли гарантия, что сгенерированные тики будут в 100% случаев находится в диапазоне [hi, low] основного бара?

В статье говорится:
При отсутствии данных меньшего таймфрейма развитие бара генерируется на основе цен закрытия предыдущих 12 баров. То есть, движение внутри бара повторяет движение цены за последние 12 периодов, это и есть фрактальная интерполяция.


Т.е. возможна ли ситуации, что повторение предыдущих 12 периодов приведет к тому, что цена выйдет за верхнюю или нижнюю границу бара, для которого генерируются тики?
 
Т.е. возможна ли ситуации, что повторение предыдущих 12 периодов приведет к тому, что цена выйдет за верхнюю или нижнюю границу бара, для которого генерируются тики?

нет. цена гуляет строго в пределах между хай и лоу генерируемого бара
 
Используются ли для генерации потиковой истории, например для М30, ВНУТРИМИНУТНЫЕ тики или только Close минуток?
 
Используются ли для генерации потиковой истории, например для М30, ВНУТРИМИНУТНЫЕ тики или только Close минуток?

да. используются OHLC минуток
 
да. используются OHLC минуток


Но этого совершенно не достаточно.
Должны использоваться внутриминутные данные из М1 (ведь в М1 есть не только OHLC), иначе, на больших движениях происходит открытие позиции только в конце минутной свечи, что СУЩЕСТВЕННО искожает картину.
 
... иначе, на больших движениях происходит открытие позиции только в конце минутной свечи, что СУЩЕСТВЕННО искожает картину. ...

А вы надеетесь в реале на большом движении открыться внутри минуты?
 
... иначе, на больших движениях происходит открытие позиции только в конце минутной свечи, что СУЩЕСТВЕННО искожает картину. ...

А вы надеетесь в реале на большом движении открыться внутри минуты?

Я не надеюсь. Я открываюсь.
Стратегия, тестируемая мною в МТ4, имеет уже историю сделок на реале под МТ3 (переписал ее для нового терминала) и я могу сравнивать как отрабатывался реал и как теперь происходит тестирование.
Результат плачевный для тестера.
 
Я ожидал, что произойдет качественный скачок в моделировании МТ4 по сравнению с МТ3. Он произошел, но, к сожалению в худшую сторону. Моделирование не отражает реалий рынка. Даже МТ3-моделирование было лучше и точнее, чем нынешнее.
Не пора ли отказаться от выдумывания велосипеда и перейти к реальному тестированию, т.е. тестированию на тиковой истории?
Аргументы о технических сложностях уже обсуждались. Они преодолимы.
Нужно только желание разработчиков.
 
Для РЕАЛЬНОГО тестирования в любом случае нужна тиковая история. Она вообщем то и создается хотя бы из тех же минуток, но для корректного моделирования событий из нее надо создавать ВСЕ таймфреймы, а не халявить на статических значениях из других таймфреймов. Поскольку индикаторы почти всегда используют нулевой бар, а большинство стратегий используют индикаторы для формирования сигналов, получается большой отрыв от реальности.
Ну а если эксперт использует значение еще и других валютных пар, то тут вообще засада получается :(
Даже без этого любой эксперт превращается в грааль :)
 
Почему разработчики отмалчиваются.
Я провожу обратное тестирование эксперта для МТ3, работающего на РЕАЛЕ и переписанного для МТ4.
Результат: полное НЕСОВПАДЕНИЕ результатов из-за ОТСУТСТВИЯ внутрисвечной информации для свечей М1 при моделировании М30 (используются только ОHLC свечей М1).
Такое моделирование НЕПРИЕМЛИМО и должно быть дополнено хотя бы моделирующими тиками внутри М1, как это было в МТ3.

Я думаю, что пользователи вправе ожидать совпадения результатов реальной торговли и обратного тестирования.
123
Новый комментарий
Причина обращения: