Обсуждение статьи "Автоматизация греков Блэка-Шоулза: Расширенный скальпинг и микроструктурная торговля"

Новый комментарий
 

Опубликована статья Автоматизация греков Блэка-Шоулза: Расширенный скальпинг и микроструктурная торговля:

Гамма и Дельта изначально разрабатывались как инструменты управления рисками для хеджирования опционной экспозиции, но со временем они превратились в мощные инструменты для продвинутого скальпинга, моделирования потока ордеров и торговли на основе рыночной микроструктуры. Сегодня они служат индикаторами ценовой чувствительности и поведения ликвидности в режиме реального времени, позволяя трейдерам с удивительной точностью прогнозировать краткосрочную волатильность.

Наша основная цель — создание автоматизированной торговой системы, которая динамически управляет опционными позициями посредством непрерывного Дельта-хеджирования и стратегического Гамма-скальпинга. Основная концепция заключается в поддержании Дельта-нейтрального портфеля, при этом извлекая выгоду из обусловленных гаммой колебаний цен. Поскольку значения дельты опционов меняются в зависимости от изменения цены базового актива (явление, измеряемое с помощью Гамма), нам необходима автоматизированная система, которая сможет непрерывно отслеживать эти экспозиции по “грекам” и открывать сделки для ребалансировки портфеля. Цель этого подхода — извлечение прибыли из волатильности базового актива, а не из его направленного движения, создавая рыночно-нейтральную стратегию, которая генерирует доход за счет частых, небольших корректировок, а не ставок на направление движения цены.


Автор: Hlomohang John Borotho

 
Результаты выглядят неплохо. Похоже, что длинные сделки приносят 0% выигрыша, может быть, для этого хорошо иметь фильтр?
Новый комментарий