Обсуждение статьи "Статистический арбитраж с использованием коинтегрированных акций (Часть 1): тесты Энгла — Грейнджера и Йохансена"

Новый комментарий
 

Опубликована статья Статистический арбитраж с использованием коинтегрированных акций (Часть 1): тесты Энгла — Грейнджера и Йохансена:

Эта статья призвана стать понятным и дружелюбным введением для трейдеров в наиболее распространенные тесты на коинтеграцию, а также простым руководством по интерпретации их результатов. Тесты Энгла — Грейнджера и Йохансена позволяют выявлять статистически значимые пары или группы активов, обладающие общей долгосрочной динамикой. Тест Йохансена особенно полезен для портфелей из трех и более активов, так как он рассчитывает силу коинтеграционных векторов для всех инструментов одновременно.

Недавно мы с партнером были на неформальной встрече с трейдером, которая привыкла работать с долларовыми контрактами на бразильской бирже B3. Она сказала, что была бы рада иметь ресурсы, чтобы попробовать "какой-нибудь статарб на сельскохозяйственных товарах", но, будучи традиционным дискреционным трейдером, обученным техническому анализу и Price Action, без глубоких знаний в математике или статистике, она была уверена, что статистический арбитраж будет для неё "недосягаем". В её словах отразилось то самое распространенное убеждение, о котором мы говорили в начале: вера в то, что статистический арбитраж не под силу розничному трейдеру.

Короче говоря, чтобы сразу перейти к делу, мы превратили это в дружеский вызов: что если мы используем наше свободное время для разработки автоматизированной системы статистического арбитража в учебных целях? Но как это сделать, если никто из нас не является великим статистиком, математиком и не обладает вычислительными мощностями, необходимыми для того, чтобы тягаться с крупными игроками? Мы поступили так, как обычно поступают ученики: начали академические исследования, чтобы понять проблему, изучили существующие на рынке альтернативы, проанализировали успехи, но также и неудачи.

Нашими первыми "детскими шагами" стала статья, которую я недавно опубликовал здесь, о математике и менеджере хедж-фонда Джиме Саймонсе и его легендарном фонде Medallion. В той статье мы использовали простейшего советника (EA) для иллюстрации статистического арбитража между парами XAUEUR и XAUUSD. 

На графике ниже показаны результаты нашего бэктеста, опубликованные ранее.

Рис. 1 — Результаты бэктеста советника для парного трейдинга


Автор: Jocimar Lopes

 
Интересная статья! Я уже работал над подобными проектами и тоже столкнулся с проблемой в живом исполнении :)
 
Zhuo Kai Chen #:
Интересная статья! Я уже работал над подобными проектами и тоже столкнулся с проблемой в живом исполнении :)
Я также перепробовал множество вариаций Statistical Arbitrage и долгое время пытался создать прибыльный советник. Но, как мы знаем, исполнение - это самый большой недостаток для розничных трейдеров. Поэтому я искренне убежден, что ни один розничный трейдер никогда не сможет стать прибыльным с помощью стратегии Statistical Arbitrage. Это просто невозможно.

Но статья написана хорошо. Новички в этой теме смогут легко ее прочесть.
Новый комментарий