Обсуждение статьи "Архитектура системы машинного обучения в MetaTrader 5 (Часть 3): Метод разметки сканированием тренда"

Новый комментарий
 

Опубликована статья Архитектура системы машинного обучения в MetaTrader 5 (Часть 3): Метод разметки сканированием тренда:

Мы создали надежный конвейер разработки признаков на основе тиковых баров, чтобы исключить утечку данных, и решили критическую проблему разметки с помощью метода тройных барьеров и мета-разметки. В этой части рассматривается продвинутая техника разметки — сканирование тренда — для адаптивных горизонтов. После изложения теории будет показан пример использования меток сканирования тренда в сочетании с мета-разметкой для улучшения классической стратегии на основе пересечения скользящих средних.

Метод тройных барьеров, который мы исследовали в Части 2, был значительным улучшением по сравнению с разметкой по фиксированному временному горизонту, но он по-прежнему полагался на заранее определенные временные ограничения для наших вертикальных барьеров. Нам нужно было заранее решить, удерживать ли позиции в течение 50 баров, 100 баров или какой-либо другой произвольной длительности. Этот подход предполагает, что оптимальный горизонт прогнозирования является постоянным для всех рыночных условий — предположение, которое, как знает любой, кто торговал на волатильных рынках, в корне ошибочно. Рассмотрим два различных рыночных сценария: трендовый бычий рынок, где импульс сохраняется в течение недель, и неспокойный, боковой рынок, где тренды разворачиваются каждые несколько дней. Использование одного и того же временного горизонта для обоих сценариев — это как носить одну и ту же куртку и летом, и зимой; иногда это может сработать, но редко бывает оптимальным.

Метод сканирования тренда элегантно решает эту проблему, позволяя данным определять оптимальный горизонт прогнозирования для каждого наблюдения. Вместо того чтобы навязывать фиксированные временные рамки, он тестирует множество будущих периодов и выбирает тот, который демонстрирует наиболее сильные статистические свидетельства наличия тренда.

Вот как это работает: для каждой потенциальной точки входа в сделку алгоритм смотрит вперед и вычисляет t-статистики для различных горизонтов прогнозирования (например, 5 баров, 10 баров, 15 баров, вплоть до некоторого максимума). Затем он выбирает горизонт, который дает наиболее статистически значимый результат, по сути задавая вопрос: "В какой будущий момент тренд определен наиболее четко?"


Автор: Patrick Murimi Njoroge

 

Извините, но для меня цифры совсем не сходятся:

Общая доходность +4,53%, Шарп 2,62, Макс ДД 12,32%, Коэффициент выигрыша 21,2%, а затем:
Авг. выигрыш = 0,002342 VS Авг. проигрыш = -0,0016 -> Ожидание -0,000762 (-0,076% за сделку) - это примерно так.

В результате PR составляет 0,395, а не 1,038, и при количестве сделок 2665 общий доход составляет -203% (2665 * -0,000762).

Новый комментарий